バックテスト（自動）時代 － ForexTester2ストラテジプログラミング⑤（決済ロジック）

さて前回は、売買ルールのうち、発注ロジックプログラムの書き方について話しました。

今回は、売買ルールのうち、決済判定ロジックのプログラムの書き方について話します。

この構造にする事で、発注ロジックと同様特定の手法を追加したり、その後削除したりというのを、一部だけコメントアウトしたり元に戻したりするだけで、色々な組合せを試せる様になります。

決済ロジックが一番試行錯誤が多いのではないでしょうか？

今回の決済は、トレーリングではなく、自発的な決済に関する内容です。

●決済

　関数呼び出しの流れは以下の様な感じ。

　vOrderTypeは、ロングポジションの場合は1、ショートポジションの場合は-1を指定。

　GetSingleTick → ToClose() 

　　　→ToCloseMain() → 各種決済ロジックへ（仕掛けに応じた決済ロジック）

      →ToOrder(vOrderType:Integer) → ドテン判定

　　　→ToCloseAdd() → 各種決済ロジックへ（一般的なな決済ロジック）

　ここは発注ロジックよりかはすっきり。

　以下、関数毎に説明。

　①ToClose()

　　決済すべきであれば、Trueを返す。ソースはこんな感じ。

　　ミソは、ToOrderを反対売買の判定で呼び出すことで、ドテンの手仕舞いを特別書か

　　なくてもよいこと。

　　ToCloseMain()とToCloseAdd()は本質的にはあまり違いはありません。

　　ToOrder()は、発注ロジックの記事で書いたものと同じです。

{-----Judge to Close  ------------------------------------}

function ToClose() : Boolean;

var

   cond1,cond2,cond3:Boolean;

begin

     result := False;

     cond1 := False;

     cond2 := False;

     cond3 := False;

     cond1 := ToCloseMain(); // Closing logic for each order method

     cond2 := ToOrder(OrderType*(-1)); // Doten(Condition of opossit order)

     cond3 := ToCloseAdd(); // Additional condition for closing order

     if cond1 OR cond2 OR cond3 then result := True;

end;

　②ToCloseMain()

　　発注時の記事を例にとると、２ＳＭＡクロスはドテンなのでココに書く必要なし。

　　でも、３ＳＭＡクロスは短線が中線をクロスしたら決済するのが一般的な

　　ルールなのでロジックを用意。

{-----Judge to Close  Main condition ---------------------------}

function ToCloseMain() : Boolean;

begin

     result := False;

     result := ToCloseMain_2(); // 3SMA cross

end;

　③ToCloseMain_2()　－  仕掛けに応じた決済ロジック例（３ＳＭＡ）

    ロングポジションの場合、長線＜中線＜短線の条件が満たされなくなったら

　　決済する。決済する場合は、Trueを返却

　　WkToOrder()は、発注ロジックの記事で書いたものと同じです。

{-----Judge to Close(System6_3)  3SMA cross --------------}

function ToCloseMain_2() : Boolean;

begin

     result := False;

     result := Not(WkToOrder(OrderType,1))

end;

　④ToCloseAdd()

　　発注ルールとは直接関係無い論理の決済ロジックを記載

　　以下の例では、40期間モメンタムＭＦの０クロスでの決済と、

　　キーリバーサルでの決済ロジックを用意しているが、キーリバーサルは

　　コメントアウトして無効化。有効にするには先頭の"//"を削除すれば、

　　どちらの条件でも決済する様になる。

{-----Judge to Close Additional conditions ----------------}

function ToClose6Add() : Boolean;

begin

     result := False;

 

     if Not(result) then result := ToClose_2(40); // Momentum MF 0 cross N-period

     //if Not(result) then result := ToClose_1(); // Key-Reversal

end;

　⑤ToClose_1()　個別の決済ロジックの例

　　以下の例はキーリバーサルでの決済ロジックの例。ロングポジションか

　　ショートポジションかによって、ロジックを別けていて、決済要であれば

　　Trueを返却する。

　　オリジナルのキーリバーサルからちょいアレンジして、過去１０バーの

　　高値／安値を更新している状態という条件も付与してます。

　　OrderTypeはグローバル変数で、保有ポジションがロングであれば1、

　　ショートポジションであれば-1が格納されています。

{-----Judge to Close : Key-Reversal　-------------------- }

function ToClose_1() : Boolean;

var

   atr : double;

begin

     result := False;

     if (OrderType>0) AND (High(2)>Highest(3,10))

     then

     begin

          if (Close(2)>Close(3)) AND (High(2)>High(1)) AND (Close(2)>Close(1)) then

          begin

               result := True;

          end;

     end;

     if (OrderType<0) AND (Low(2)<Lowest(3,10))

     then

     begin

          if (Close(2)<Close(3)) AND (Low(2)<Low(1)) AND (Close(2)<Close(1)) then

          begin

               result := True;

          end;

     end;

end;

決済ルールは本当に難しい！！

決済ルール次第で、結果が大幅に変わってしまう！！

未だにここをメインに試行錯誤中だす。。。

なので、この試行錯誤が楽なロジック構成は重宝してます。（自画自賛）

ということで、不明点等は質問してください！

今回笑いが無くてすみません。。。

※参考：「ForexTester2ストラテジの内部設計(GetSingleTick内ロジックの流れ)」

そして、「FXシステムトレード初心者奮闘記」のストラテジプログラミング集がまたまた続くのでした。

次はトレーリングのロジックの書き方です。