ＦＸ売買システム開発・検証（単一通貨ペア）時代 － どうすればカーブフィッティングしなくなるの？

さて、前回はディレクショナリ・ムーブメント・システムを改良し、ユーロ円の９年間でなかなかの評価結果になり、別の通貨ペアの評価をしようと思ったところまで話しました。

今回は、他の通貨ペアで評価した時の結果と、今後の取り組みについて書いてみたい

と思います。

よっしゃ～！

ついに、他の通貨ペアでチャレンジや！

そういや、それぞれの通貨ペアの特徴ってなんかあるんかなぁ。

と思って購入した書籍が、「FXトレーディング」。３，９９０円

なるほど、流動性が高いのは、EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、USD/CHFかぁ。

プログラム対応してないから、USDの替わりに、JPYでためしてみよっと。

評価スタート！

まずは、GBPJPY。

見る見る減る資金残高。

あっという間に破産。

。。。た、たまたまかな。。。

ほんじゃ、趣向を変えて、AUDJPYもやってみるか。

あっという間に破産。

。。。。た、たまたまかな。。。。

・・・・じゃぁクセのなさそうなUSDJPY。これは流石にいくやろ。

あっという間に破産。

・・・・

お！！！そういや、サイジングが１０万通貨ペア単位やったな。

普通の１万通貨単位でやれば、持ち直すかもしれんな。

そして、GBPJPY→破産

そして、AUDJPY→破産

そして、USDJPY→破産

あかん！！

まったくあかんやん！！

ひどいにも程がある！！！

オレの３ヶ月返せ～！！！！

ついでに書籍代も返せ～！！！

こんな事繰り返してたらいつまでたっても終わらん！！

ゼイゼイ。。いやいや、気を取り直して。

そもそも、システムトレードってもん、もうちょっと勉強した方がええんちゃうんか？

そして、購入した書籍が

「売買システム入門 」 ８，１９０円

そして、読書感想

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●６つの基本原則

　１．期待収益率はプラスでなければならない

　　　わかっとるわい！！

　　　どこのどいつがマイナスを期待してるねん！

　２．ルール数は少ない方がいい。１０個程度以下が妥当

　　　うぉ！！思ったよりも少ない！！！

　　　シンプル・イズ・ベストとはこのレベルか！！

　　　前のシステムのルール数、数え方がわからんぐらい多いぞ！

　　　２０ぐらいあるんちゃうか？？

　　　しかもまだサイジングロジック入れてないんやで？？

　３．パラメータの数値は堅牢なものでなければならない

　　　これは、前購入した「アルゴリズムトレーディング入門」でわかったよ。

　４．複数枚数取引が可能であること

　　　だからまだしてないって。それ以前の状況なんですけど。。。

　５．リスク管理、マネーマネージメント、ポートフォリオデザインが必要

　　　まだ、そのレベルにいってません。

　６．完全に機械化が必要

　　　はい。そのつもりです。最終的にはMetaTraderで実運用するつもりです。

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他にも、システム開発例、資金残高曲線分析、マネーマネジメントの概念等など。

あと、ｔ－検定についてもこの本で初めて知った。

コレは便利そうや！！修正の結果が、有意な差異かどうかが客観的にわかるぞ！

つまり、追加したルールが堅牢である可能性が高いってことやないか？？

ん？紹介されてるシステム例、思っている以上にシンプルやぞ！

でも、なぜその手法を思いつけたのかがわからん。。

そういや、カーブフィッティングを摘出する方法は勉強したが、

どういう風に戦略作っていったら、カーブフィッティングしにくくなるんや？

評価の後半で堅牢じゃないのわかったらショックやぞ。

そして、購入した書籍が

「マーケットのテクニカル秘録」６０９０円！！

相変わらず滑らかな右肩上がりの書籍購入累積代金

おう！この本や！

今のオレが求めてるのは！

この本、仕掛けと手仕舞いを別々に評価する手法が書いてある。

（あくまでも、トレンドフォローが前提）

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●仕掛けのテスト手法

　ベンチマークとして乱数でロングかショートを決めて売買する。

　決済はＮバー後に無条件決済。

　で、そのＮバーを５～２０の間を５刻みで検証して、勝率で判断。

　これを複数通貨ペアで実行する。

　理屈としては、正しい判断ならば、乱数で決めた結果より勝率が

　高くなるはずということ。

　で且、Ｎが大きいほど勝率が高ければなお良し。　

　＃５～２０は筆者が検討して決めた値。なので、本来は自分で考えること。

　よっしゃ、仕掛けは複数通貨ペアで試して、乱数に勝てばええんやな！

　やったろやんかい！

　しかも、ｔ－検定で有意な差異になればええんちゃうか？

●手仕舞いのテスト手法

　発注は、２本の移動平均線クロス。短期線は５固定、長期線は１０～４０

　で、１０期間刻みの４回。

　ベンチマークはドテンで、損益で判断。

　筆者自信はこの手法に完全には満足していないらしいが、オレのよりどころ

　はこれしかあれへん。

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やったー！

これだと、一つのシステムで散々苦労して撃沈することないぞ！！（←甘いよ。。）

しかも、この本、いろんな売買手法まで紹介されてる。

よし！たくさんの通貨ペアのデータ取り込んでテストするぞ！

ほんで、ディレクショナリ・ムーブメント・システムにこだわるのヤメ！！

一目均衡表にこだわるのもヤメ！！

ボリンジャーバンド常用するのもヤメ！！

ストキャスよ、お前もや！！

そして、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の売買システム開発・検証(単一通貨ペア)時代は終わり、複数通貨ペア評価時代へと進むのでした。

＃ブログ書くと、過去読んだ本を読み返す事になるので、いい復習になるなぁ。

ＦＸ売買システム開発・検証（単一通貨ペア）時代 － ディレクショナリ・ムーブメント・システムの改造

さて、前回はディレクショナリ・ムーブメント・システムで撃沈した後、正しい開発手順を勉強したところまで話しました。

今回は、前々回撃沈したディレクショナリ・ムーブメント・システムを改良していくサマを書いて行きたいと思います。

よっしゃー！

もっと長い期間で評価するぞ！

まず、４年で修正・検証して、９年でＯＫやったらまずはええやろ！

そして「ワイルダーのテクニカル分析入門」をもう一度読むと、

・・・・

ルールが漏れていたのにきづいた。。他にも重要な記述が。。。

ワイルダーよ、すまぬ。

なので、まずはPDI/MDIがクロスしたときの高値／安値を超える、ボリバン・一目均衡の各線にＡＴＲベースのマージン付の逆指値で発注する様に修正。

あと、色々試していると、ADXRの発注フィルター、２０～２５が推奨だったから安全とって２５にしていたが、実はそれも裏目にでていたので、２１付近の値に修正。

（PDI/MDIクロスでADXRが２５超過しているケースが少ない）

しかし、CSI（ADXR×ATR×固定係数）の概念を取り込もうとするが、適正な値がわからない。

しかも、適正なCSI求めたとしても、他の通貨ペアでは意味が無い値になってしまうけど、仕方ないかぁ。。

あ！ボラティリティを標準化しようとしたら、ボリンジャーバンドのバンド幅使えるかもしれんから、ATRの替わりに、バンド幅を使う手もあるか。。

ストキャスもＲＳＩも高値圏なら発注しない！

雲の近くはやっぱあかんから、フィルター！

等など、相変わらず増えていくフィルター。。。

学習しろよ。

で、１年の結果がそれなりに満足できる内容になったところで、４年間でテスト。

そして、撃沈。

さらに修正して、４年間でテスト結果、これはＯＫ！

じゃあ、９年間でテスト

そして、撃沈。。

手仕舞いも見直しながら評価を進める。

前述書籍にADXとADXRの関係図を眺めてて、ふと思いたち、ADXRの向きによって手仕舞いの仕方をかえてみると、意外と効果アリ。

なるほど、手仕舞い重要なんやなぁ。

で、今度は手仕舞いをアレコレと。

しかし、なかなか９年間評価で後半がよくならんぞ！！

そういや、トレーリングしてなかったから、追加。

お！これは効果あり！！

それでも良くない９年間の後半の結果。

そして、ふと思い出し（←やっとか）フィルターを削除。

９年間評価結果向上！

もう一個フィルターを削除。

さらに、９年間評価結果向上！

そして、身をもって、フィルターがカーブフィッティングになるってことを経験したのでした。

それでもこんなシステム

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発注：

　　●前提条件

　　以下の条件を満たしている場合、ＡかＢかＣの条件で発注

　　1. ADXRが21より大きい

　　2. ADXがPDIかMDIより大きい

　　3. ADXR×14期間ATRが6.50より大きい

　　4. 14期間ATRが0.15より大きい

　　5. ADXR×バンド幅×100が 9.75より大きい

　　6. ADXもADXRも40より小さいか、ADXがADXRより大きい

　　7. ストキャスの%Dが85より大きなく、且、RSIが69.5以上でないこと

　　●発注条件

　　Ａ．PDI/MDIがクロスし、1期間ADXか2期間ADXが上昇している事

　　Ｂ．ADXが20より大きな値で上昇しており、ボリンジャーバンドの－２σが下降

　　　　且、バンド幅が1.1倍より大きく拡大

　　Ｃ．MDI<PDIで、ADXがADXRを上抜き

発注逆指値：

　　Ａの場合：ADXがPDIかMDIのどちらかの上の上体でPDI/MDIクロスした時の高値を

　　　　　　　上回っている一目均衡各線かボリバン各線にマージン（※）

　　Ｂ，Ｃの場合：ADXによらず、PDIとMDIをクロスした時の高値を上回っている

　　　　　　　　　一目均衡各線かボリバン各線にマージン(※）

　　※マージン：7期間ATRか14期間ATRで大きい方の0.25倍のマージン

ストップロス：

　　７期間ＡＴＲか14期間ATRの大きい方の1.75倍の価格幅を発注価格から引いた値

決済：

　　以下の条件のいづれかを満たしたら決済

　　1. MDI<PDIで、BidがMDI/PDI逆クロスした時の安値を下回ったら決済

　　2. 前バーのADXが、発注後の最大ADXの0.9倍を下回っている状態か、

　　　 注文約定後３バー以内であれば、以下の条件をみたしていれば決済

　　　 （前々バーの高値－前バーの終値）が7期間ATRか14期間ATRの大きい方の1.75倍

　　3. 発注後の最大ADXの0.9倍を下回っている状態で、以下のいづれかの条件

　　　 ・前バーの終値が転換線からマージン（※）分下回っていた場合

　　　 　で、且ADXがADXRより小さい

　　　 ・前バーの終値が基準線のマージン（※）分下回っていた場合

　　　 ※マージン：7期間ATRか14期間ATRの大きい方の0.25倍

トレーリング：

　　1. 以下のタイミングで発注

　　　 ・ストキャスの%Kが%Dを上抜いた場合は以下Ａの価格

　　　 ・ストキャス%Kが%Dを下抜いたか、%Dが80をした抜きか、RSIが70を下抜き

　　　　 した場合はＢの価格

　　　 ・上記いづれでもなければ下記Ｃの価格

　　２．トレーリング時の価格計算

　　　　価格Ａ：以下の価格の内、一番タイトな値

　　　　　　　　前バー終値の%bが0.95より大きい場合は、＋２σからマージンを引いた価格

　　　　　　　　転換線が基準線を上回っていれば、転換線からマージンを引いた価格

　　　　　　　　基準線、基準線より下であれば、その他一目均衡表の各線か－２σ～０σ

　　　　価格Ｂ：以下の価格のうち、一番タイトな値

　　　　　　　　転換線が基準線を上回っていれば、転換線からマージンを引いた価格

　　　　　　　　基準線、基準線より下であれば、その他一目均衡表の各線か－２σ～０σ

　　　　価格Ｃ：ボリバンの－１σからマージン（※）を引いた値　　　

その他

　　取引通貨ペア：ユーロ円

　　サイジング：１０万通貨単位

　　時間足：１Ｈ

　　当初資金：１万ＵＳ＄

　　検証期間：２００１年１月～２００９年１２月の９年間

　　DMI/RSI/ストキャスパラメータ：14期間

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＃ソースからルールを日本語化してると、ルールの多さに疲れちゃった。。

そうは言っても試行錯誤の中で、ＤＭＩで当時思った事

１．ワイルダーはＡＤＸＲを２０～２５を推奨しているが、２５は大きすぎ。

　　ＡＤＸＲ２０よりちょい上が妥当そう。

２．ＡＤＸが４０以上でのPDI/MDIのクロスは単なる一時的な調整の表れ

　　の様な気がする。→これへの対応が発注時前提条件の「6.」に相当

３．低すぎるボラティリティに弱い。そこでＣＳＩが出てくるが、

　　市場ごとに適正値違うし、標準化が難しい。

４．ＡＤＸの値は結構ブレる（ノイズに弱い？）から、決済のとき、

　　単なる上昇か下降かだけの判断では利益を逃してしまう。

５．セオリーどうり、PDI/MDIクロス時の高値／安値を逆指値しただけでは、

　　ダマシが多いから、なんかしらのマージンが必要

そして、資金残高曲線（９年分）

※モスグリーンの線が資金残高曲線

トレード数：１０３１回／９年

ＰＦ：１．２４

RestorationFactor：３．９５

１２ヶ月利益ウィンドウ率：７５％

お！固定サイジングのわりに、なかなかええやん。

やった～～！！！

９年分やってこれやったらだいぶいけるんちゃうん？

そして、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の売買システム開発・検証(単一通貨ペア)時代は、その後の顛末もしらず、意気揚々として、別の通貨ペアの評価を試みが始まるのでした。

ＦＸ売買システム開発・検証（単一通貨ペア）時代 － 正しい開発手順って？

さて、前回はディレクショナリ・ムーブメント・システムを開発・評価し、またして撃沈した話まででした。今回は、開発手順のお勉強について話したいと思います。

うーん。。。

本の通りにやっても上手くいかん。

そういやトレードアイデア以前に、

正しい売買システムの開発手順ってどんなんや？？？

正しい手順で開発せんとあかんに決まってるやん！！

そしてまたしてもネットで探して見つけた本が

「アルゴリズムトレーディング入門」

※以前の記事「ForexTester2ストラテジプログラミング⑦（複数通貨ペア連続評価とその背景）」でも

　紹介した書籍です。

８１９０円！！

購入書籍累積代金だけは綺麗に右肩上がり！

この本、以前にも紹介したとおり、カーブフィッティング（売買ルールを過去データに過剰にフィットしてしまっている状態）を防止することが最大テーマのひとつ。

そして、ウォークフォワード分析を強く推奨。

以下、本書概略の自分の解釈

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１．戦略の策定と、その構成要素

　　ｏ 仕掛けと手仕舞い

　　　「フィルターの数が増えれば、オーバーフィッティングになりやすい」

　　　 お！！まさに最初のシステムの修正版やん。。。

　　ｏ リスク管理

　　　 トレードリスク、戦略リスク、ポートフォリオリスク、利益管理と幅広いんや。。

　　　 ん？？そういや利益管理（含み益を保護するマネージメント）って観点今までなかったぞ！

　　　 やり方としては、トレーリングと決済指値。

　　　 これからは、トレーリング追加や！！

　　ｏ ポジションサイジング

　　　 これが一番大切とな。でもこの観点だけでも一冊の本がある。。

　　　 うーん。まだ堅牢なシステムを作れていない以上、まだ早いかなぁ。。

　　　 ※執筆時点では、この重要性がだんだん身をもってわかってきました

　　　　 方式次第で、ＰＦが１未満から１以上に変わったりしよった。

　　　　 しかも、ポートフォリオ組もうと思ったら無いのが考えられん

２．戦略の具体化と予備検証

　　具体化とは、自動売買を目指す場合、要は売買ルールをプログラムできるレベルまで

　　詳細化して、プログラムを書くこと。

　　予備検証はさらに細分化されいる。

　　・機能確認

　　　要は意図したとおりに戦略が実現されているかどうか。

　　　つまり、プログラムミスが無いかどうか。

　　　→ コレ結構大切！！ プログラムミスで何回再評価したことか。。

　　・収益性の確認

　　　→ ざっくりと収益性を確認。売買頻度とかドローダウン時期が

　　　　 戦略に不利な状況なのか、有利な状況なのか確認。

　　・多市場多期間検証

　　　前の記事で書いた内容。FXで言うと、複数通貨ペアと複数ウィンドウ（※）

　　　で検証する。ここで（意図していない限り）特定通貨ペアだけすごくいいとか、

　　　特定ウィンドウだけすごくいいだとアウト！！

　　　※ウィンドウ：全評価期間を複数に分割した内の１つの期間。

　　　ちなみに本記事の執筆時点で、私はここを行ったりきたり。

３．多市場多期間最適化

　　ここはピークパフォーマンスになるパラメータのセットを見つける事ではありません！！

　　パラメータを変化させてもパフォーマンスを一定水準でキープできるかを見て、

　　戦略そのものの堅牢性を確認するところです！！

　　ＰＣ性能が不安。。。

４．ウォークフォワード分析

　　目的はこれもパフォーマンスが本物かどうかを見極めること。

　　最適化を行った期間のアウト・オブ・サンプル（つまり処女データ）で評価する。

　　これを最適化期間毎に繰り返して評価。

　　この著者の特徴とも言える箇所。

　　ＰＣ性能が不安。。。

５．パフォーマンスの評価

　　要はこれまでの工程で堅牢であることがわかったあと、客観的にパフォーマンスを振り返る

　　こと。

　　・利益性に意味があるか？

　　　いくら堅牢でも、例えば定期預金と比べて、利益率が低ければ意味ないでしょ？

　　　ってこと。

　　・最大ドローダウン、口座の必要資金、リスク調整済みリターン

　　　リワード・リスク比率、安定性等について評価

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

他にも、評価方法として、完全利益とか、悲観的年率とかいろいろ。

私が感じたこの構築手法がいいのは、本番に入った時、過去の評価結果から

いろいろ判断できる材料が揃うこと。

という事で読書後の続き。

そうか！！

いろんな市場や、いろんな期間で評価せんとあかんねや！！

でも、まずはユーロ円でいろんな期間評価することにしよ！

所詮「初心者に勘なし」

試行錯誤多いはずやし。

＃この格言、完全にトラウマ。。ふん！

そして、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の売買システム開発・検証(単一通貨ペア)時代は、今度こそシステムの改良と評価に進むのでした。

ＦＸ売買システム開発・検証（単一通貨ペア）時代 － ディレクショナリ・ムーブメント・システム

前回は、ボラティリティ・ブレイクアウトをベースにしたシステムにフィルタを追加しまくって、トレード回数が激減してしまった所まで話しました。

今回は、新たなシステム作りを始める話をします。

。。。。。

おかしい！！

１Ｈ足でトレードしてて、トレード回数が２５回／年はあまりにも不自然やろ！！

ん？そういや、一目均衡表とボリンジャーバンドしか、ちゃんとしたこと知らんなぁ。

だいたい基本的に、ボリンジャーバンドは単体で使うもんとちゃうやん。

もうちょっと知識の幅広げた方がええんちゃうんか？

そういや、一回ＡＤＸとかＤＭＩとかＡＴＲとか使ってみたが、そっちはどやねん？

だれが作った指標や？　やっぱ作った人の本を購入して本来の使い方を知ったら、いろいろ幅広がるんちゃんか？

ネットでしらべて、っと。

ほう、ワイルダーっちゅーおっさんか。

そういや有名な人ちゃうかったっけ？

そしてネットでワイルダーの本を検索して見つけた本が

「ワイルダーのテクニカル分析入門」

はい？？

い～ちま～んえん？？？

大阪の立ち食いうんどん屋のおばちゃんとちゃうんやで！

１００円の間違いちゃうんかい？

もう書籍代だけで、今までの裁量トレードの損失上回ってるんやけど。。。

いやいや、今後成功させる為には書籍代は惜しまれへん！

ヨメよ。すまぬ。周りに聞ける人おらんし。

そして購入。

お！ ＡＤＸもＤＭＩもＡＴＲもＲＳＩも他にもいろいろ載ってる！

しかも、ワイルダーはシステムトレーダーちゅー話やん。

ん？今まで知ってたＤＭＩの使い方と全然ちやうやん！

しかも、ＡＤＸＲとかＣＳＩとかいう便利そうな指標もあるやん。

しかもこの本によると、ＡＤＸＲでトレンドの有無がわかるって書いてある！

しかも、ＣＳＩで、トレードに有利な相場状況がわかる！

こんだけわかったら無敵やん！！

しかも、なんなのかイマイチわかってなかったATRもわかったぞ！

そして、書籍のルールをアレンジして作ったＤＭＩベースのトレンドフォローシステム

●売買ルール

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１．発注

　　　以下の条件を満たした場合に発注

　　　ADXRが25より大きく、ADXがPDIかMDIのどちらかが上回っている。

　　　PDIがMDIを上抜き。（ショートポジションは逆）

２．発注逆指値

　　ボリンジャーバンドの＋２σ、＋１σ、０σ、－１σ、－２σ

　　一目均衡表の各線、のうち現在価格に一番近い価格に、７期間ＡＴＲの20%の

　　マージンをとった価格。

３．ストップロス

　　発注価格から７期間ＡＴＲ×１．５か60pipsの小さい方を引いた値。

　　（ショートポジションは逆）

４．決済

　　ADXがPDIとMDIよりも上で、ADXが低下した時。

５．その他

　　取引通貨ペア：ユーロ円

　　サイジング：１０万通貨単位

　　時間足：１Ｈ

　　当初資金：１万ＵＳ＄

　　検証期間：２００１年１月～１２月の１年間

　　DMIパラメータ：14期間

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　　

そしてできた１年間の資金残高曲線がこれ

※モスグリーンの線が資金残高曲線

こら～！ワイルダー！！

全然あかんやないかい！！

いちまんえんもしたんやぞー！！！

と、八つ当たりしても仕方が無いか。。。

でもこの本、読めば読むほど深い。

ちゃんと指標の背景／思想が書いてあって、納得感がある。

もうちょっと背景を知れば、応用して本質的な改良できるんちゃうか？

そして、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の売買システム開発・検証(単一通貨ペア)時代は、このシステムの改悪改善に進むのでした。

※「ワイルダーのテクニカル分析入門」とってもいい本です。

　背景が書いてあるので、ワイルダーのアイデアをヒントにアイデアを考える事もできます。

　オススメします。