ＭＴ４用ＥＡ開発時代 － その他課題検証／検討結果もろもろ

さて前回は、「OrderSelect問題」の調査記事を書き、仮説が誤りであることをコメントを頂いたところまでです（何度もお騒がせしてすみません。。）。今回は、以前の記事で書いたその他諸々の調査結果と検討結果について書いてみたいと思います。

今回調査／検討した項目は以下の通り。

【調査項目】

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１．オーダ操作時にTimeCurrent()が最新化されるか

２．GlobalVariableSet()でリトライが必要か？

３．Barsが最大値を超えた場合はどういう振る舞いになるのか

４．「zero divide」発生時の振る舞いについて

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【検討項目】

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１．start()直後のIsTradeAllowed()は本当に必要か？

２．start()開始時、init()完了確認は不要

３．「OrderSelec問題」のこれから

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ではさっそく１つづつ。

【オーダ操作時にTimeCurrent()が最新化されるか】

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これは以前のブログ記事で、OrderModify()時に「ERR_INVALID_TRADE_PARAMETERS」が返却された時にＳＬ／ＴＰ決済されていた事を確認する方法について検討し、隙間を無くすために、TimeCurrent()を利用したところの検証です。

これは、オーダ操作でトレードサーバからの応答時にTimeCurrent()が最新化されるという前提だと、穴が無くなるというもの。

でも、ヘルプ上では「ティックデータ受信時にTimeCurrent()が最新化される」という事なので、本当であれば、オーダ操作ではTimeCurrent()は変わらないはず。

●検証方法

　・オーダ操作（OrderSend/Close)前後でTimeCurrent()を変数に格納。

　・オーダ操作成功後、RefreshRates()がFALSEであれば、取得していたTimeCurrent()

　　を出力

　・ＥＡを動作させた通貨ペアは、EURUSD１つのみ

　・気配値は非表示

  ・保有ポジション無しから実行

●検証結果

　オーダ操作前後でTimeCurrent()が異なる結果となった箇所あり。

　（単位は秒なので、同じ値になるケースも多いけど）

●考察

　・気配値を非表示にして、チャートもＥＡを動かすチャートだけにすることで、受信する

　　ティックデータがＥＡを動作させた通貨ペアの分だけになるのであれば、オーダ操作

　　成功時は、TimeCurrent()が更新されると言えそう。

　・ただ、トレードサーバまでいかなかった場合（コンテキスト・ビジーとか）だとそうはならないと思う。

　・検証方法で弱いのは、オーダ操作が成功した時のみという点。トレードサーバ側でエラー検出時

　　にどうなるのかは不明なままだけど、期待してもよさそう。

　まぁ、気休め程度の検証ですが。。

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【上記検証プログラム】

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#property copyright "Copyright  2011, ahaha_fxtrader"

#property link      "http://blog.livedoor.jp/ahaha_fxtrader/"

#include <stdlib.mqh>

#include <stderror.mqh>

//---- input parameters

extern int      Magic = 47982738;

extern int       SleepTime=2000;

int init()

{

    MathSrand(TimeCurrent());   

   return(0);

}

int deinit()

{

   return(0);

}

int start()

{

    static int ticket = 0;

    bool found = FALSE;

    datetime st,et;

    

    if( ticket<=0 )

    {

        int type = MathRand()-(32767.0/2.0);

        if( type >=0 )

        {

            st = TimeCurrent();

            ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT),Ask,10,0,0,NULL,Magic);

            if( ticket>0 ) 

            {

                et = TimeCurrent();

                Print("[[ORDER]] Symbol("+Symbol()+") Ticket("+ticket+")");

                if( ! RefreshRates() ) Print("[[TIME]]Send:StartTimeCurrent("+st+") EndTimeCurrent("+et+")");

            }

        }

        else

        {

            st = TimeCurrent();

            ticket = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT),Bid,10,0,0,NULL,Magic);

            if( ticket>0 )

            {

                et = TimeCurrent();

                Print("[[ORDER]] Symbol("+Symbol()+") Ticket("+ticket+")");

                if( ! RefreshRates() ) Print("[[TIME]]Send:StartTimeCurrent("+st+") EndTimeCurrent("+et+")");

            }

        }

    }

    if( ticket<=0 ) return(0);

    

    // オーダ一覧取得ループ

    found = FALSE;

    for( int i=OrdersTotal()-1 ; i>=0 ; i-- )

    {

        // オーダ情報取得

        if( OrderSelect(i,SELECT_BY_POS , MODE_TRADES)==FALSE ) 

        {

            int Errno = GetLastError();

            RefreshRates();

            continue;

        }

         // 対象外であれば次

        if( (OrderMagicNumber() != Magic) || (OrderSymbol() != Symbol()) ) continue;

        

        // 一定時間スリープする

        Sleep(SleepTime);

        

        // チャートのシンボルとOrderSelectのシンボルを出力する

        if( (OrderSymbol()==Symbol()) && (ticket==OrderTicket()) ) Print("[[INFO]] Symbol("+Symbol()+") OrderSymbol("+OrderSymbol()+") Ticket("+ticket+") OrderTicket("+OrderTicket()+")");

        else Print("[[WARN]] Symbol("+Symbol()+") OrderSymbol("+OrderSymbol()+") Ticket("+ticket+") OrderTicket("+OrderTicket()+")");

        st=TimeCurrent();

        if( OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),100) )

        {

            if( OrderSelect(OrderTicket(),SELECT_BY_TICKET)==TRUE )

            {

                Print("[[CLOSE]] Symbol("+Symbol()+") OrderSymbol("+OrderSymbol()+") Ticket("+ticket+") OrderTicket("+OrderTicket()+") OrderCloseTime("+OrderCloseTime()+")");

                if( !RefreshRates() ) Print("[[TIME]]Close:StartTimeCurrent("+st+") EndTimeCurrent("+TimeCurrent()+")");

            }

            else Print("[[CLOSE]][INFO] OrderSelect(SELECT_BY_TICKET) Failed.Symbol("+Symbol()+") OrderSymbol("+OrderSymbol()+") Ticket("+ticket+") OrderTicket("+OrderTicket()+") OrderCloseTime("+OrderCloseTime()+")");

            ticket = 0;

        }

    }

    

   return(0);

}

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【GlobalVariableSet()でリトライが必要か？】

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これは、GlobalVariableSet()をするための共通関数で、リトライが必要かどうか。

気にしているのは、ファイル操作になるので、同時に書き込んだときに排他エラーになるんじゃないかという懸念点。

●検証方法

　・ティックデータ受信毎に、GlobalVariableSet()を同じキーで、10,000,000回ループ。

　　１ティックデータ受信時の処理時間は大体３～４秒間ぐらい。

　　エラー発生時は、エラーコードと、ErrorDescription()を出力。

　・動作させた通貨ペアは、４通貨ペア。

　・start()開始時、終了時にはログ出力して、複数通貨ペアが同時に動作している事を

　　確認。

　・実行時間は３０分

●検証結果

　エラー発生なし。

●考察

　誰かが書き込んでる最中は、待たされてるっぽく、排他エラーにはならないっぽい。
　なので、リトライ不用。　＃エラー有無の判定はしてるけど。

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【Barsが最大値を超えた場合はどういう振る舞いになるのか】

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この検証は、イベントが発生した時のBarsをファイルの大域変数に格納しておいて、ＭＴ４を再起動させた際、格納していたBarsを元に制御している。

でも、Barsの値は、ＭＴ４の「ツール」→「オプション」メニューの「チャート」タブで設定されている「最大バー数」で制限される事になる。

そこでもし、このBarsが設定された最大バー数を越えた場合にどう振舞うのかを知っておきたい。設定可能な最大値は書籍によると「2,147,483,647」なので、１分足でも４０００年ぐらい大丈夫なんだけど、気をつけて設定しておきたいところ。
 

さすがに４０００年後は生きてないと思う。。

●検証１

　・該当設定値を１０にして、１分足でチャートを開く。

　・ティックデータ受信毎にBarsを出力。

　　→Barsの値は、１１、１２と増えていく。今回は２０ぐらいになるまでＥＡを動かした。

●検証２

　・上記「検証１」の後、設定は同じまま、ＭＴ４を再起動して同じＥＡを実行

　・Barsの値が、また１１、１２、と設定した値の次の値に後戻りしてしまう。

ちなみに、上記検証を「ヒストリー内の最大バー数」と「チャートの最大バー数」の両方で検証したが、有効だったのは、「チャートの最大バー数」の方（つまりヘルプの表現通り）。ＭＴ４を再起動せいずに、ＥＡを停止して再開した場合は上記動作にならない。

●考察

　Barsが「チャートの最大バー数」を越えてしまうと、今の共通部品の仕組みだとＭＴ４再起動時に

　誤動作する。なので、「チャートの最大バー数」を適正な値に設定が必要。

●処置方法の考察

　書籍を読むと、「チャートの最大バー数」の値を大きくするとメモリを食うので、大きすぎない方

　が良いとかかれているから、このあたりを踏まえて値を決めたほうがよさそう。

　流石に最大値の４０００年分は不用なので、すごく多めに見て３０年分の１分足とすると、

　単純計算で毎日２４Ｈマーケットが開いているとしても「15,768,000」。丸めてまずは一律

　「15,000,000」に設定しようかと。（現状設定値は「65,000」。５分足でも１年持たない）

　＃後はメモリ使用量とのご相談かな。

　その前にＭＴ５への移行が発生すると思いますが。。。

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【「zero divide」発生時の振る舞いについて】

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以前の記事で発生した、「zero divide」（ゼロによる除算）。結局プログラムを見ても、それらしきところが見当たらず、母数になる箇所全てに、母数がゼロであればエラー返却／メール通知する様に修正。

しかし問題は、ゼロによる除算でＥＡがログ出力だけで停止してしまった点。

つまり、異常に気付けない事が問題点。

なので今回、シンプルにティックデータ受信毎に、意図的にゼロによる除算をしたらどうなるのか確認してみた。

●検証方法

　・start()開始時にログ出力

　・ゼロによる除算

　・start()抜ける前にログ出力

●検証結果

　ゼロによる除算をしても、ＥＡの動作はとまらない。ただし、ゼロによる除算をしたタイミング

　で、start()関数を一旦抜けてしまうみたい。（start()抜ける前のログが出力されなかった）

●考察

　じゃあ、なぜ前回発生時にＥＡが停止してしまったかと言う話。

　当時のプログラムを見てみると、既にstart()全体を排他制御するロジックが組み込まれていた。

　なので、ロック後にアンロックせずにstart()を抜けてしまった状態。

　なので、少なくとも他の通貨ペアでロックしようとしてもできないから停止状態。

　ただ解せないのは、今の排他ロジックでは、アンロック漏れがあったとしても同じ

　チャート＋ＭＡＧＩＣ番号であれば、次のティックデータ受信時にロックに成功して、

　処理後にアンロックされるから、処理は継続されるはず。

　アンロック漏れの場合の排他ロジックが間違えてるって事かぁ。。。　

　しかも、排他ロジックのプログラムを見ても、間違えてる箇所が不明。。

　

　しかし少なくとも、ＭＴ４が勝手に止まるんじゃなくて、自分でＥＡ動作を止めちゃってる

　って事みたいなので、前回のメール通知処理追加により、エラーに気付かず、他の
　通貨ペアのトレードが止まらない様になってるので、暫定処置の効果はある事に。　

　あとは再現するのを待つばかり。

　ＭＴ４のバグ起因であれば、別の話ですが。。

　＃発生したのは、「ODLS.com」 Ver4.00 Build 228(03 Nov 2010)

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調査は以上。

なので、調査項目のステータスを整理すると、以下。

【課題検討結果】

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１．オーダ操作時にTimeCurrent()が最新化されるか

　　期待通りっぽいので、処置不用。

２．GlobalVariableSet()でリトライが必要か？

　　リトライ不用っぽいので、処置不用。

３．Barsが最大値を超えた場合はどういう振る舞いになるのか

　　「チャートの最大バー数」を一律「15,000,000」に変更し、変更後はメモリ利用状況を

　　注視する。ドキュメントに確認／設定が必要な旨の追記。

４．「zero divide」発生時の振る舞いについて

　　ＭＴ４上の全てのＥＡが止まらない様に修正済みなので、最悪の事態は回避されている。

　　なので、再現待ち。

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以前の記事で挙げた、ほかの残課題と、前回記事で判った事について。

【その他課題について】

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１．start()直後のIsTradeAllowed()は本当に必要か？

　　結局、オーダ操作でのリトライ時にIsTradeAllowed()しているから、多重でしている事に。

　　いらんもんはいらん。消す。

２．start()開始時、init()完了確認は不要

　　前回のブログ記事でコメント頂いたとおり、init()完了後にstart()が動き始めるとのことなので、

　　init()完了を待つstart()内ロジックを削除する。

　　→ 実際にinit()内で１分スリープさせてみて確認もした。

３．「OrderSelec問題」のこれから

　　結局振り出しに戻ったけど、一通り他の処置が終ったら、start()関数の排他制御プロパティ

　　をオフにする事にして、再現待ちにする。

　　ちなみに、周りを混乱させまくっているこの問題、発生した時のソースはコレです。

　　ベータリリースした共通部品「ahfw」とＡＰＩが若干異なりますが、構造的にはほぼ同じです。

　　→ ダウンロード（クリックしたらいきなりzipファイルのダウンロードが開始します）

　　　 ahfw_OrderSelect.zip(18KB)

　　★★ 2011/6/21 22:39 追記 ★★

　　→ 問題発生時ログファイルダウンロード
　　　　EALOG.zip(61KB)

　　被疑箇所を探していただければ幸いです。。。

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さて、今回の検証

正しいのは幾つあるだろう。。

そして宿敵を残して、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の「ＭＴ４用ＥＡ開発時代」は、ＭＴ４用ＥＡ共通部品「ａｈｆｗ」のプログラムを修正して、ドキュメント増強しながら、どこかへと向かうのでした。

＃ＭＴ４用ＥＡ共通部品「ａｈｆｗ」のバグはいつまででも報告お待ちしています。。。くどい？