さて、前のプログラミング時代ではForexTester2でのストラテジ・プログラミング方法について話しました。
今回から始まる「売買システム開発・検証（単一通貨ペア）時代は、システムトレーダーを目指し始めた経緯と、実際の売買システム開発、検証の物語になります。
今回の内容はシステムトレーダーを目指し始めた物語についてです。
元々、バックテストの効率化の為にストラテジのプログラミングをしていました。
そして、売買ルールが決まれば、それをベースに裁量トレードをするつもりでいてました。
そして、ストラテジプログラミングをしながらフト思った事。
毎日パソコンに張り付いてトレードしてたら、家族との時間が取れないやん。
ストラテジのプログラム書いてるけど、評価結果の理想形はなんなんや？？
そんな中、立ち寄った本屋でたまたま見つけて購入したのが
」
私はこの本で、システムトレーダーを目指すことを決意しました。
この本、システムトレードって興味あるけど、まだ高い本買ってまで深入りしたくないなぁって方にお勧めです。文章もわかりやすいのでスペシャル初心者の私でもすんなり読めました。
で、売買システムにおいて何が一番大切なのかも自分の中ですーっと入って行きました。
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●この本で私が印象に残って、大切と思った事
１．資金残高曲線の滑らかさ
なんといっても一番は、「資金残高曲線の滑らかさが重要」という事です。
つまり、評価結果の利益ではなく、如何に右肩上がりで滑らかに資金残高曲線を描いているか。
グラフにした時、時間（Ｘ軸）とともに一直線で資金残高（Ｙ軸）が増えているか。
仮にポジションサイジングを固定とした場合、以下の売買システムのどちらを選ぶか。
Ａ．資金残高曲線が上下に乱高下しながら結果大きい利益が出ているシステム
Ｂ．利益は少ないが、資金残高曲線が時間とともに直線的に右肩上がりとなるシステム
そう、答えは「Ｂ」です。
「Ａ．」の場合 ： ポジションサイズを大きくすると破産の可能性がある
「Ｂ．」の場合、： ポジションサイズを大きくしても破産しません。
つまり、資金残高曲線が安定していると、ポジションサイズを大きく
する事ができ、結果、利益を大きくする事ができるという事
考えてみれば当たり前ですが、当時の私には目から鱗でした。
２．資金残高の最大ドローダウン
この定義も、この本で初めて知りました（笑）。
最大ドローダウンとは、トレード期間中の最大資金残高からの、最大の落ち込み幅。
バックテストの結果を見るとき、最大資金残高にあたる時期にトレードを開始して
いた場合をイメージしてみてください。
怖いでしょ？
３．システムを完全に信じきること
これこれ！！私が裁量トレードを中断した最大の理由。
これができなかったから、バックテストをしているのです。
４．堅牢性が必要
過去データを学習しすぎた売買ルールの特性をカーブフィッティングと呼んでます。
そんな売買ルール、将来のちょっとした相場状況の変化に耐えられなくなってしまいます。
堅牢性とはカーブフィッティングとは逆の性質。
つまり、多少の相場状況の変化で成績がガクッと落ち込む事が無いのです。
多分、システム開発中の方はどうやって堅牢性を確保するのか奮闘しているのだと思います。
５．シンプル・イズ・ベスト！！
要は、ルールは少なく、パラメータも少なく、単純なのが一番ということ。
これが私には難しい！！執筆時点での私の最大の敵！
みょーにプログラムは複雑な物も組めてしまうので、どうしても売買ルールが
複雑化してしまうのです。
心理面／性格面の問題を克服しようとバックテスト始めたのに甘かった！！
６．１２ヶ月ローリングオーバ評価
月毎の利益を集計し、１ヶ月づつずらしながら、それぞれ１２ヶ月分合計の利益を
計算していきます。
これが何かというと、どの時点で始めた場合でも１年後にはどういった利益になるのか
ということを表します。
計算結果、ある月での収益がマイナスであれば、１年間無利益な状況になるシステムってことです。
●この本でイマイチ納得できなかった点
１．資金残高曲線の評価方法が書かれていない
本のあらゆる所に「安定化計測指数」という資金残高の滑らかさを表す評価項目が
登場するのに、その計算式を企業秘密という理由で意図的に省いている。
めっちゃ肝心なとこやん！って思いました。
２．追加したルールの根拠や説明が無い。
この本の後半は、単純移動平均クロス等のすっごくシンプルな手法を元にルールを足していって、
上記「安定化計測指数」を向上させていくのですが、なぜそのルールを追加したのか説明
が無い。
なので、追加したルールを見てると、こじつけのカーブフィッティング
しまくりルールに見えてしまうのです。
全部とは言いませんが、幾つかはルール追加に至る過程や理由を書いて欲しかったです。
まぁ所詮、初心者の遠吠えですが。
３．フォワードテストを否定
もちろんなぜ否定しているのかという理由もしっかり書かれているのですが、
今の私には少し論理の飛躍を感じます。
まぁ所詮、初心者の遠吠えですが。。
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そして、本を読んだ後、
コンピュータを使っての自動売買システムトレーダーになろう！！
そうすれば、家族との時間が取れる！！
トレード毎にドキドキしなくていい！！
と思い、ついにシステムトレーダとしての世界に踏み込む事を決意！！
まずは今まで見てたユーロ円でシステム作ろう！！そして、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の売買システム開発・検証(単一通貨ペア)時代は、実際作ったシステムと評価の奮闘状況に進むのでした。
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