ＦＸ売買システム開発・検証（単一通貨ペア）時代 － 売買システムを初めて作って評価

さて、前回の記事では、システムトレーダを目指すこと決意するところまで話ました。

今回は、初めての売買システムの開発と検証。

でも知っているのは、一目均衡表とボリンジャーバンド。

そして、その後購入した「ストキャスティクス実戦ガイドブック」から得た知識。

で、前の記事で興味を示したＡＤＸ。

その後ＡＤＸを知りたく、以前紹介した「投資の王道―株式市場のテクニカル分析」を見たところ、ＡＤＸに関連して、ＤＭＩなるものも発見。

そして、無い知識と経験を振り絞って作ったシステムが以下

（※すみません。当時の記録が少なく、本当に以下の仕様だったか自信ありません）

●売買ルール

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通貨ペア：ユーロ円

時間足：１Ｈ足

発注条件：

　　ロングポジションの場合、ＭＤＩ＜ＰＤＩ

　　ＡＤＸの上昇かボリンジャーバンドの反対側のバンド拡大

　　　→例えばロングポジションの場合、－２σが下降。

　　ショートポジションは逆。

決済条件：

　　ＡＤＸが低下し、ボリンジャーバンドの片側バンドの縮小

　　例えばロングポジションの場合、＋２σの下降。ショートポジションは逆。

発注逆指値：ボリンジャーバンドの＋２σ、＋１σ、０σ、－１σ、－２σ

　　　　　　一目均衡表の各線のうち、現在価格に一番近いラインに5pipsのマージン

ストップロス価格：発注価格－５０ｐｉｐｓ固定

サイジング：１０万通貨（！）単位

当初資金：１万ＵＳ＄

検証期間：２００１年１月～１２月の１年間

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※よいこはけっしてまねをしないようにね！はさんしますよ。

発想は、ボリンジャーバンドをメインとしたボラティリティ・ブレイクアウト

１Ｈ足を使ったのは、スィングトレードを狙っていて、日足だとちょっと長すぎると思ったから。

ユーロ円にしたのは、当時ユーロ危機でボラティリティが高かったから。

それ以上の理由はナシ！

そして、得られた資金残高曲線

　 ※モスグリーンの線が資金残高曲線

うわっ！！！最悪！！！

ん？他にもなんか評価結果出せるはずやぞ。

そして、メニュー「View」→「MarketInfo」で「Stats」タブをクリック！

お！！出た出た！

何を示してるがわからんが、なんか評価項目色々。

お！Excelに出力できるみたい！

「Stats」パネルで右クリック→「Export Statistics」で結果のエクスポートを実行！！

そしてまさかのForexTester2のエラー。。。

その後気づいたのですが、どうも先にExcelを起動しておかないと、Excelへの情報出力はエラーになる可能性が高いみたい。（わしの環境だけか？？）

お！評価結果の項目にMax drawdownがあるぞ！！よしよし。

しかし他の項目みてもさっぱりわからんぞ？？？ProfitFactorってなんや？

RestrationFactorってなんや？？ReliabilityFactorってなんや？？

ヘルプ、ヘルプと。。。

ProfitFactorはすぐに理解。総利益÷総損失なのね。ふむふむ。

で、RestrationFactorとReliabilityFactorって違いはなんやねん？

両方共、純利益÷ドローダウンやけど、純利益の対象期間の長さが違うだけやん。

計算式はわかったが、この違いに一体何の意味があるねん？

で、資金残高曲線の滑らかさはどの項目や？？？

無い。。

でも、一番近そうなのは、RestrationFactorやなぁ。。。

よっしゃとりあえず、RestrationFactorの向上を目指そう！！

（本記事執筆時点では違う方法で評価しています）

そして、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の売買システム開発・検証(単一通貨ペア)時代は、システムの改造へと進むのでした。

だから、ForexTester2好きなんですって！