さて前回は、「一目均衡表：三役好転」システムを自分で理解できていない事を悟り、葬り去ったところまで話しました。今回は、ある書籍を購入し、思った事、とった行動、今後の新システム案を発想する話をしてみたいと思います。
前回記事での素朴な疑問
「エライ人達は何を考えているのか？」
そして購入した書籍
そして読書感想
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内容は、有名なシステムトレーダへのインタビュー集
今の私のレベルでは、重要なところを気づけていないと思います。
きっと、折に触れて読み返す事で、いろいろな発見があると思います。
それでも、読んだ時に思った事
・同じテーマでも考え方は人それぞれ
・システムをポートフォリオ全体で考えている。
そして、ポートフォリオの配分やマネーマネジメントに注力。
・現実的な目標のレベル感
年率１０％はいい感じ。３０％台になるとトップクラス。
・定期的な最適化について
視野が自分が思っていたのと違った。
ポートフォリオの組み換えだったり、システムの入れ替えだったり。
取引市場の性質／流動性が大きく変わった時だったり、
定期的にしている人がいたり。
・市場調査している
・仕掛けが難しいという人も
●目から鱗だった話
「チャネルブレイクアウト」システムがなぜ機能していたか。
＃タートルズでも有名ですよね。
私はてっきり、トレンドが形成された事の裏づけ程度なのかなと思ってました。
ところが、その発想の根源は「皆が怖がって誰も買わないだろう」という事。
つまり、
「市場参加者の心理状態（恐怖）を逆手に取った戦略」
という発想だったという事。
そんなレベルで考えるのかぁ。。。
思わずＰＣの付箋紙に書いて貼り付けてしまいました。
ちなみに、システム開発にあたって意識すべく既に貼り付けてあった内容
「なぜ？本当？堅牢？ルールの根拠は？」
これを機に、「どういう心理状態を逆手に取った戦略なのか？」
を追加しました。
それと、これを契機にダイバージェンスがなぜ機能するのか
という事も考えてみたけどわからなかった。
ネットで調べてみたが、｢弱気の表れ」という事らしいが、
ＲＳＩよりストキャスティクスの方が上手くいくのか理解できず。
人が作ったテクニカル指標を、骨の髄まで知り尽くす事って難しいな
って改めて思いました。
●新システム開発のヒントになった話
市場のノイズ除去に注力している人がいた。
→コレがヒントで独自インジケータによる新システム開発に着手。
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そして、読書後にした事と、思ったこと。
「市場の理解」
「システムを理解するという事」
１．市場調査してみる
そういえば、市場の状況に調査した事なかったなぁ。。
前回の評価でどの通貨ペアも成績がよくなかった
３セグメント目（２００５年～２００６年）
一体何があったんやろ。
ということで、データマイニング（という程でもないが）してみることに。
【集計項目と背景】※全て４Ｈ足
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１．ＡＤＸＲ（１８期間）平均
トレンドの有無を表す。
ワイルダーは、ＡＤＸＲが２０～２５以上の市場を推奨。
２．ＡＴＲ（％）平均
ボラティリティの強弱
計算式：１８期間ＡＴＲ÷前バーの終値
３．ＣＳＩ平均
ボラティリティと方向性の両方あるのが、一番いい市場環境
計算式：ADXR×（１８期間ATR÷前バーの終値）
※ワイルダーによる本当の計算式はADXR×ATR×固定係数
でもそれだと、通貨ごとの比較ができないから上記計算式に。
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●セグメント別平均
でもボラティリティ（ＡＴＲ％）は、３セグメント目が一番低い。
ＣＳＩで見ると、やはりトータルで２セグメント目と４セグメント目で
純益が出るというのは理解。
●通貨別平均
でも、CHFJPYとEURJPYは純益悪いが、特にCSIが低いわけじゃないなぁ。。
不思議だ。
ボラティリティはEURCHFが一番低いみたいや。
だったらなんやねん。
２．システムを理解する
如何に自分で、作ったシステムが理解できなかったかが良くわかった！！
今のオレには自分独自のアイデアが必要！
しかも、自分で骨の髄まで理解できるモノ！！
そういや、今まで色々試してみたが、
「マーケットの魔術師 システムトレーダー編
」にのってた通り、
」にのってた通り、
いつもノイズに悩まされてたなぁ。
よっしゃ！！
ノイズ除去の独自インジケータ作ろう！！
そして、そこからシステム作るんや！！
そして、オチもなく、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の多市場多期間検証時代は、独自インジケータの作成に取り掛かるのでした。
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