さて前回は、ノイズ除去をテーマにして独自インジケータである、SmoothMADIを作ったところまで話しました。今回はどうやって独自インジケータ(SmoothMADI)を使おうか考え、実際使ってみて、システム開発で思った事を書いてみたいと思います。
うーん。
独自インジケータを作ってみたものの、どうやって使おう。
思いつきで、インジケータの途中計算結果からインジケータの項目を追加。
そして、オシレータ化して表示してみる。
ちょこちょこ見てると、ふとアイデアが。
ちなみに追加したインジケータの項目は、ノイズ除去した長期独自ＭＡを求める為の短期独自ＭＡと、長期独自ＭＡとの上下関係の差分を比率化したもの。これをDiffRatioと命名。
DiffRatio ＝（短期独自ＭＡ－長期独自ＭＡ）÷長期独自ＭＡ
計算結果の例としては、短期独自ＭＡが長期独自ＭＡを上回っていればプラスになる。
そして、短期独自ＭＡと長期独自ＭＡの距離が遠くなっていけばDiffRatioは大きな値になっていく。
オシレータ化の意味は、今後の手仕舞いとかフィルタとか考えた場合、通貨ペア毎に異なる価格帯を標準化できるため。
そして、これもチャートに表示してもうちょっと眺めてみる。
やはり長期独自ＭＡの向きの変化だけだとだましがあるが、短期独自ＭＡの位置と長期独自ＭＡの上下関係も一致していれば回避できそうな感じ。
作ったら検証したくなるのが人情。
そして、以下の売買ルールで多市場多期間検証を実施。
【売買ルール】
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・発注
独自長期ＭＡが上向きで、短期独自ＭＡが長期独自ＭＡを上回っている状態になればロング
独自長期ＭＡが下向きで、短期独自ＭＡが長期独自ＭＡを下回っている状態になればショート
・注文方法
成行き
・自発的手仕舞い
ドテン
・サイジング
０．１ロット固定
・その他
初期資金：５万＄
主な時間足：４Ｈ足
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今回の売買ルールはストップもトレーリングもサイジングも入れていない、とっても単純なルール。
そして、検証結果
【結果概略】
●利益がでたセグメント数 ：２／ ４
●利益がでた通過ペア数 ：６／１４
面白いことに、流動性が高いと言われる、
EURUSD、USDJPY、GBPUSD、USDCHFは全て利益が出ている！
なんか、いい予感が！
＃４Ｈ足の一目均衡表は日本人が使っているから機能するという疑惑がさらに強く。。
ちなみに、以前作った「一目均衡表：三役好転システム」で一番よかった結果。
【結果概略】
●利益がでたセグメント数 ：２／ ４
●利益がでた通過ペア数 ：７／１４
こんな単純なシステムなのに、
比較すると、今回の結果は見劣りしない！！！
そして悟った事。
システム開発でも欲と恐怖が出てしまう！
手仕舞い重視でルールを追加していくと、せっかくでた含み益を吐き出したくない！！
という心理状態になるのではないか。
その欲が、手仕舞いルールを複雑化していたということか？
＃特に売買結果が表示されたチャートを見ていると。。。
やっぱり単純が一番！
よっしゃ！
次はストップロス価格の計算とサイジングや！
そして、オチも無く、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の多市場多期間検証時代は、独自インジケータ（SmoothMADI)システムの開発を進めるのでした。
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