さて前回、独自インジケータ(SmoothMADI)を使用しての単なるドテンシテムを開発し、売買システム開発においても、欲と恐怖という心理状態に影響される事を悟ったところまで話しました。
今回は開発を進めてみて思った事を書いてみたいと思います。
固定枚数のドテンシステムの多市場多期間検証の結果に気をよくしたオレ。
機嫌よく開発を進めようとしたのでした。
ちなみに、まだ決めていないルール
１．ストップロス
２．トレーリング
３．サイジング
４．発注方法（成行きか、逆指値の計算ルール）
５．自発的手仕舞い
えーっと、何から決めればええんや？？
目指すのは、資金残高曲線の滑らかさと堅牢性ってことも、以前の記事でわかってる。
仕掛けと手仕舞いの調和がとれていないといけないのも、だんだんわかってきた。
堅牢性を計るには、各通貨ペアを平等に評価できないといけないこともわかってきた。
各通貨ぺアを平等に評価するには、まずはサイジングルールを決めないと！
でも、サイジングルールを決めようとすると、ストップロス価格計算ルールを決めんと！
でも、発注方法次第では、１Ｒ（初期リスク）の価格も変わってしまうなぁ。
でも、成績を左右するのは、手仕舞いや。
でも、手仕舞いを評価しようとすると、各通貨ペアを平等に評価できないと。
でも、各通貨ペアを平等に評価するには、サイジングが決まってないと。
でも、サイジングを決めようとするとストップロス価格計算ルールをきめなきゃ。
でも、発注方法次第で、１Ｒ（初期リスク）の値は変わってしまうんやった。。。
でも、１Ｒ（初期リスク）を決めようとすると、発注方法次第ってところもあるんやった。。
でも、成績を左右するのは、手仕舞いやなぁ。
でも、手仕舞いを評価しようとすると、各通貨ペアを平等に評価できないと。
でも、各通貨ペアを平等に評価するには、サイジングが決まってないと。
でも、サイジングルールを決めようとすると、ストップロス価格計算ルールを決めんとなぁ。
無限ループしてるんですけど。。
つまりなにか？
発注と手仕舞いとサイジングが全て調和してなきゃならんって事か？
調和させたつもりで作って、評価して、あかんところがあったとしたら、
どこが問題なのかどうやって切り分けるんや？？
すべての要素が絡みあってるんやぞ！
でも、やっぱり一つずつルールを積み上げて行きたい！
やっぱ、通貨ペアを対等に評価せねば。
後戻りあるかもしれんが、まずはサイジングロジックを入れるために、ストップロス価格計算ルールの追加や！！
ん？
ストップロスの評価って、何を評価項目にするんや？
まだ通貨ペアを対等に評価できないんやで？？
せや、ProfitFactorと勝率やったら、通貨ペアの価格帯に依存せずに評価できるやん。
でも、ストップロスを評価したところで、ｔ－検定で有意な差異が出るとは思えんなぁ。。
まぁ、どっちも悪化せんかったらええか。
そして多市場多期間検証する前にしている、
１１通貨ペア３年（2001年/2005年/2009年）評価。
まずは、前の「一目均衡表：三役好転」システムの評価時に割と良かった方法。
●「デブ・ストップ×３倍」検証結果
修正前：ＰＦ平均：０．７９ 、 勝率平均：３３．１８
修正後：ＰＦ平均：０．７９ 、 勝率平均：３０．５５
あかん！さっそく勝率悪化しとる。
ストップロス入れて勝率悪化ってあかんやろ。
勝てるはずのトレードまけとるんやから。
「自分のトレード概念の理解を深める事」
せっかく自分で作った独自インジケータ。
理屈はわかってる。
これをふまえて考えればええんや！
長期独自ＭＡの価格計算の基本は高値と安値の仲値。
という事は、長期独自ＭＡから、各バーの高値／安値の価格差を見ればええんや。
ということは、ボリンジャーバンドみたく、その価格差の標準偏差を計算して、
何倍かすれば上部バンドと下部バンドが求まるやん。
これを名付けて
「ＳｍｏｏｔｈＭＡＢａｎｄ」
ボリンジャーバンドのパクリやん。。
そして決めたストップロス価格計算ルール
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
●「SmoothMABand」Ｎσ（標準偏差のＮ倍）
長期独自ＭＡの長さ分の長期独自ＭＡとそのバーの高値と安値で差が大きい方の
値を元に標準偏差値を求め、長期独自ＭＡにその標準偏差のＮ倍を足したものを
上部バンド、引いたものを下部バンドにする。
そして、ロングポジションの場合は、下部バンドの価格がストップロス価格
ショートポジションの場合は、上部バンドの価格がストップロス価格
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
そして、標準偏差のＮ倍のバリエーションを検証したところ、
２σが一番いい結果に。
●「SmoothMABand２σ」検証結果
修正前：ＰＦ平均：０．７９ 、 勝率：３３．１８
修正後：ＰＦ平均：０．７９ 、 勝率：３３．１８
成績は変わらないが、ストップが故に負けトレードになる事は避けられそうや。
あと、「ＰＦ平均÷ＰＦ標準偏差」でも比較
●ＰＦ平均÷ＰＦ標準偏差
修正前：２．５８
修正後：２．６８
この値が上昇したってことは、通貨ペア毎のＰＦにばらつきが無くなったってこと。
つまり、この段階では堅牢性が高いって事じゃないのか？
ストップロスはこのルールで決まり！！
「自分のトレード概念の理解を深める事」
はやっぱり、重要！
そして、感慨深げに、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の多市場多期間検証時代は、独自インジケータ（SmoothMADI)システムの開発は進むのでした。
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