ＭＴ４用ＥＡ開発時代 － ロット数の計算（サイジング）プログラミングについて【改訂版】

★2011/5/22 12:26修正 ： 「２．「証拠金維持率」と「AccountFreeMarginCheck」による発注可否判定」の計算式

さて前回は、ロット数の計算について書いたところ、大きな勘違いが発覚しました。なので今回は、勘違いしていたところを見直して、改めてロット数の計算についての「改訂版」を書いて見たいと思います。＃内容的には勘違い箇所を訂正した内容です。なので、内容は前回記事と重複箇所が多いです。

勘違い箇所を理解するのに、これまた、

頭がぐちゃぐちゃに

なりました。。

大きな差分としては、「ストップアウト」に関する記述と、「証拠金」との兼ね合いの箇所です。

＃何をどう勘違いしていて、考慮がもれていたかは、前回記事のコメントを見て頂ければと思います。

まずは、重複箇所も含めて、一から整理した結果の最初の内容からです。

＃内容一新したのは、「【余剰保証金チェック】」以降です。

やりたい事は、口座残高のＮ％が初期リスクになる様に、発注価格と余剰証拠金／証拠金維持率からロット数を求めるというもの（今回の記事の内容は、発注価格とストップロス価格の差の代わりにＡＴＲ等のボラティリティでも基本的には同じ方法）。

これを基本に、ＦＸ業者が決めた「増やせるロット数の単位」／「ロット数の桁数」／「最小ロット数」／「最大ロット数」を元にロット数を計算し、「余剰証拠金」が足りているかチェックする。

今回共通部品としては、「証拠金維持率」が足りるかどうかチェックするときに、一定の安全マージンを確保する機能と、１トレードで証拠金を使いすぎない様にロット数を制限して局所化をしようとしている。

基本的なやりたい事の具体例としては、以下。

【やりたい事の具体例】

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口座残高：１０万円（なので、口座通貨も円）

トレードする通貨ペア：ＵＳＤＪＰＹ

初期リスク：口座残高の１％

発注価格：100.10円

ストップロス価格：99.90円

１ロットの通貨単位数：１０万通貨

まず基本的にやりたい事を例を元に計算すると、

ロット数＝（１０万円×１％）÷（100.10円－99.90円）÷１０万通貨単位

　　　　　＝　０．０５ロット

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

こういう単純な事でも、前述のことを踏まえて、プログラムにするととっても面倒。

まず、ここまでをひとつずつ。

【基本的な計算方法】

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１．口座残高を求めるのはAccountBalance()関数を使えば取得できる

　　なので、最初の「１０万円×１％」の部分は、「AccountBalance()*0.01」でＯＫ。

２．「（100.10円－99.90円）÷１０万通貨単位」の部分について

　　この計算式でよかったのは、口座通貨が円で、トレードしている通貨ペアがドル円だったから。

　　でも、

　　口座通貨がＪＰＹで、「ＥＵＲＵＳＤ」の場合は？

　　口座通貨がＵＳＤで、「ＧＢＰＪＰＹ」の場合は？

　　と言う事で登場するのが、「MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)」。

　　これで「口座通貨でのティック値」が求まる。

　　つまり、1ロットだと1pipsが何口座通貨価格の変動に相当するか。

　　＃この部分はヘルプや購入書籍からは理解できず、ここから情報を得ました。

　　

　　なので、「(100.10-99.90)÷１０万通貨単位」の部分は、以下に。

　　ロット数＝((100.10-99.90))/Point*MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

さて、こうやって求めた基本的なロット数もとに、ＦＸ業者が決めた「ロット数を増やせる単位」／「ロット数の桁数」／「最小ロット数」／「最大ロット数」への考慮を加味すると。

【ＦＸ業者が決めた制約の考慮】

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１．「増やせるロット数の単位」を考慮する

　　ロット数を増やせる単位もＦＸ業者によって決められている。

　　これを取得できるのが、「MarketInfo(Symbol() , MODE_LOTSTEP)」。

　　普通、0.10とか、0.01単位だったりして、最小ロット数と一致している事が多いかも

　　しれないけど、最小ロット数が0.05で、後は0.01ロット刻みの発注になるＦＸ業者

　　もあるかもしれない。

　

　　なので、まずはこの「増やせるロット数の単位」で補正する必要がある。

　　これを計算するロジックが以下。※丸め方としては、ロット数が少なくなる方向

　　ロット数＝MathFloor(前述のロット数/MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP))

　　　　　　　　　*MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);

２．「ロット数の桁数」を考慮する

　　ロット数にも桁数の制約があるので、桁数を正しくしないといけない。

　　じゃあ、ロット数の桁数を求める方法が必要なんだけど、価格データで言うDigits相当

　　の予約変数だったり関数だったりが無い。。

　　で、桁数の求め方が以下。

　　＃これは、「FXメタトレーダー実践プログラミング」に書いてあった。

　　ロット数の小数点以下桁数＝MathLog(1.0/MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT))/MathLog(10.0);

　　ここまで求めれば、後は価格の桁数を合わせるのと同じ様にすれば良くて、計算式は以下。

　　ロット数＝NormalizeDouble(上記「１．」で求めたロット数 , 上記で求めた桁数);

３．「最小ロット数」を考慮する

　　今度は、上記「２．」で求めたロット数に、ＦＸ業者が決めた「最小ロット数」への考慮を加味する。

　　この場合、トレード手法として２通りあって、上記「２．」で求めたロット数が、

　　「最小ロット数」より小さければ、そもそも発注しないという手法と、最小ロット数で

　　発注するというやり方。ちなみに、今作っている共通部品では、後者のやり方。

　　＃つまり最小ロット数で発注する。

　　ロット数＝MathMax(上記「２．」で求めたロット数 , MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT));

４．「最大ロット数」を考慮する

　　今度は、上記「３．」で求めたロット数に、ＦＸ業者が決めた「最大ロット数」の考慮を加味する。
　　基本は前述「３．」とほとんど同じ。

　　ロット数＝MathMin(上記「３．」で求めたロット数 , MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT));

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これで、少なくとも証拠金さえ足りていれば、エラーにならないロット数が求まる事に。

さて、ここからが前回記事と大きく異なる点です。

まず次に必要なのは、計算したロット数で発注してエラーにならないかどうか。

【余剰保証金チェック】

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前回は「ストップアウトレベル」からチェックしていたけど、一新することに。

つまり、前述で求めたロット数と、AccountFreeMarginCheck()を使って、発注可否判定をするということ。

●チェック方法

　AccountFreeMarginCheck(Symbol(), cmd, 前述で求めたロット数) > 0 

これを満たしていれば、少なくとも「ストップアウト」にはならない。

＃チェックしてから発注までの間に、保有中ポジションの含み益が急激に減っていれば別ですが。。

で、上記の式の">0"の箇所の「0」が本当に「0」でいいのか？というところが懸念点。

つまり、左辺の計算結果が、限りなく「０」に近ければ、ちょっとした保有中ポジションの含み損益の変動でストップアウトになってしまう。これについては後述の「共通部品での考慮ポイント」にて。

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これをクリアすれば無事発注！！

そして、前回記事で登場してた「ストップアウト」はどこいったんだ？

ということで、次は「ストップアウト」について。

【ストップアウトについて】

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まず、「ストップアウトレベル」＝「ロスカットレベル」でした。

で、「ロスカットレベル」を簡単に言うと、証拠金維持率（※）が危険域で新規発注不可の状態という事。

※証拠金維持率＝証拠金残高÷必要証拠金

　　　　　　　　　　＝AccountEquity()/AccountMargin()

　つまり、証拠金から評価損益を加減して、必要証拠金に対する証拠金残高の割合。

そして、ロスカットレベルに達すると、保有中ポジションがロスカット（ＦＸ業者による自動決済）される。

実際はＦＸ業者毎に扱いが違うみたいなので、約款を確認した方がよさそう。

この「ロスカット」に関しては、以下の記事がわかりやすかったです。

●ロスカットレベル関連記事

　・ＦＸ初心者の入門口座 － 証拠金と証拠金維持率

　・ＦＸ初心者の入門口座 － ロスカットとは

　・ＦＸ初心者の入門口座 － マージンコール

じゃあ、今回なぜ「AccountStopLevel()」を使わないのか？という事なんですが、前回記事のコメントにも書いてある通り、ＦＸ業者によってAccountStopLevel()が返す値で判断することがかえって誤判断を生むケースがあるという理由。

もうひとつの理由として、「ロスカットレベル」より手前の警告として、「マージンコール」があるのに、それを取得する手段がＭＴ４にはなさそうという理由。実運用では「ロスカットレベル」になる以前に「マージンコール」からさらに余裕を持たせた「証拠金維持率」をキープしたいところ。

結論としては、ＭＴ４で用意されているＡＰＩを使わずに、「証拠金維持率」を計算して、プロパティ化した変数と比較して、一定の「証拠金維持率」を下回った場合には新規発注しない様にする。

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「後述」としていた「AccountFreeMarginCheck」によるチェックと「ストップアウト」を考慮に加味して、共通部品として一体どうするのか、という事を検討してみた。

【共通部品の考慮ポイント】

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１．１トレードあたりの証拠金利用率の局所化

　　やりたい事は前回記事と同じで、１トレードで証拠金を使いすぎて、他にポジションが

　　取れなくなるという事態を避けたい。

　　つまり具体例で言うと、１トレードで使える証拠金を全体の３０％程度に抑え込みたい。

　　これが意外と難敵だった。。。

　　MODE_MARGINREQUIREDを使おうかと思っていたのですが、ヘルプを見ると他にも、

　　MODE_MARGININITとかMODE_MARGINMAINTENANCEとか似たようなのがあるにも

　　関わらず、使い分けの仕方がわからない。

　　目的は局所化なので、安全サイドに倒れれば、ある程度誤差が出てもいいけど、

　　極端にヘンな値だと、ちょっと嫌かも。なのでＭＴ４のテスタ開始直後の値を見てみた。

　　

　　●条件

　　　口座通貨：ＵＳＤ

　　　通貨ペア：ＡＵＤＵＳＤ

　　　保有ポジション：なし

　　　初期資金：5000USD

　　●各項目の値

　　　MODE_MARGINREQUIRED　 ：1857.60

　　　MODE_MARGININIT　　　 ：   0.00

　　　MODE_MARGINMAINTENANCE：   0.00

　　★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
　　★　2011/6/5 2:40修正
　　★　以下の記事はその後のブログ記事【過去ブログ】で、「MODE_MARGINREQUIRED」を使う事に
　　★　なりました。但し、MODE_MARGINCALCMODEがゼロ（ＦＸ）の場合のみです。　　　　　　　   　　   　  　★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

　　どうも、利用すべき項目には値が設定されてて、それ以外はゼロという事みたい。

　　そして、テスタでＥＡを流して見たところ、最初「0」だった項目はポジション保有中も

　　ずっと「０」。

　　なので、上記３つのうち、「0」以外で、一番高い値を使うという事にしてみた。

　　この「局所化機能」は、ＦＸ業者のクセとかの影響が考えられるので、

　　この機能自体を無効化できるオプションも用意することに。

　　★★★★★★★★★★★★★★★　ここまで。　　　　　　　　★★★★★★★★★★★★★★★★★

　　

　　ということで、「１ロット当りの必要証拠金」（MODE_MARGINREQUIRED／MODE_MARGININIT

　　／MODE_MARGINMAINTENANCEのいづれか）を使って、極端なロット数を制限する事に。

　　例えば、AccountEquity()の３０％を上限にしたロット数制限をしたとすると、以下の計算式に。

　　

　　最大ロット数＝AccountEquity()*0.30/MarketInfo(Symbol() , 上記１ロット当りの必要証拠金);

　　ここで求めた最大ロット数を上限にすることで局所化をすることに。

　　＃実際ライブ口座でやってみると変わるかも。。

２．「証拠金維持率」と「AccountFreeMarginCheck」による発注可否判定

　　キープしたい証拠金維持率をプロパティで設定できる様にする。

　　実際には取引するＦＸ業者のマージンコールのレベルの１．２倍とかの値にすると

　　いいかかもしれない。なので、まず以下のチェックをする。

　　※2011/5/20 12:26 修正

　　(AccountMargin()+AccountFreeMarginCheck(ロット数))/AccountMargin()

　　　>　プロパティ値（1以上の値）

　　※2011/5/22 23:10 修正

　　AccountEquity() / (AccountEquity() - AccountFreeMarginCheck(ロット数))

　　　>　プロパティ値（1以上の値）

　　これがＯＫで且つ、AccountFreeMarginCheckの結果が「0」より大きければ発注する。

３．上記「２．」で発注不可だった場合

　　これは危険な水準なので、もう新規発注しない。

　　で、ログ出力は初回メール通知は、当然するとした場合に、「新規発注停止状態」

　　にするかどうか。つまり含み損が時とともに改善し、発注可能になった場合に

　　トレードを再開させるのか否か。

　　結論は、「新規発注停止状態」にして、以降は新規発注しない。

　　やっぱり想定外の事が発生している状態なので、なぜその状況に陥ったのか原因が

　　わかるまではトレードしないというのが安全かな、と。

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共通部品には、生命線として「戦略ストップ」機能を設けているけど、証拠金観点はない。

なので、今回の機能もＥＡの重要なもう一つの生命線。

とっても神経使う。。

疲れちゃった

そして、難関だったテーマの記事を書き終えてホッとしながら、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の「ＭＴ４用ＥＡ開発時代」は部品の説明等が続くのでした。

＃前回からの差分だけ書いてもよかったけど、１つのテーマを１つの記事に纏めた方が後から読むときに解りやすいので、改訂版にしました。決して、字数稼ぎではありません。。