ＭＴ４用ＥＡ開発時代 － ロット数の計算（サイジング）プログラミングについて

★★★★★ 本記事に誤りがあり、改訂版を別途書いてますのでそちらを参照ください　★★★★★

さて前回は、ＭＴ４用ＥＡプログラミングにあたって、価格計算とMODE_FREEZELEVELについて検討した様子を書いて見ました。今回は、ロット数の計算について書いて見たいと思います。

これが面倒で面倒で。。。

頭がぐちゃぐちゃに

なりました。。

やりたい事は、口座残高のＮ％が初期リスクになる様に、発注価格とストップロス価格からロット数を求めるというもの（今回の記事の内容は、発注価格とストップロス価格の差の代わりにＡＴＲ等のボラティリティでも基本的には同じ方法）。

これを基本に、ＦＸ業者が決めた「増やせるロット数の単位」／「ロット数の桁数」／「最小ロット数」／「最大ロット数」と、「余剰証拠金」／「ストップ・アウトレベル」から計算される「最大ロット数」を元に計算しないといけない。

今回共通部品としては、「余剰証拠金残」と「ストップアウトレベルから求める最大ロット数をさらに自己制限しようとしている。

基本的なやりたい事の具体例としては、以下。

【やりたい事の具体例】

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口座残高：１０万円（なので、口座通貨も円）

トレードする通貨ペア：ＵＳＤＪＰＹ

初期リスク：口座残高の１％

発注価格：100.10円

ストップロス価格：99.90円

１ロットの通貨単位数：１０万通貨

まず基本的にやりたい事を例を元に計算すると、

ロット数＝（１０万円×１％）÷（100.10円－99.90円）÷１０万通貨単位

　　　　　＝　０．０５ロット

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こういう単純な事でも、前述のことを踏まえて、プログラムにするととっても面倒。

まず、ここまでをひとつずつ。

【基本的な計算方法】

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１．口座残高を求めるのはAccountBalance()関数を使えば取得できる

　　なので、最初の「１０万円×１％」の部分は、「AccountBalance()*0.01」でＯＫ。

２．「（100.10円－99.90円）÷１０万通貨単位」の部分について

　　この計算式でよかったのは、口座通貨が円で、トレードしている通貨ペアがドル円だったから。

　　でも、

　　口座通貨がＪＰＹで、「ＥＵＲＵＳＤ」の場合は？

　　口座通貨がＵＳＤで、「ＧＢＰＪＰＹ」の場合は？

　　と言う事で登場するのが、「MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)」。

　　これで「口座通貨でのティック値」が求まる。

　　つまり、1ロットだと1pipsが何口座通貨価格の変動に相当するか。

＃この部分はヘルプや購入書籍からは理解できず、ここから情報を得ました。

　　

　　なので、「(100.10-99.90)÷１０万通貨単位」の部分は、以下に。

　　ロット数＝((100.10-99.90))/Point*MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)

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さて、こうやって求めた基本的なロット数もとに、ＦＸ業者が決めた「ロット数を増やせる単位」／「ロット数の桁数」／「最小ロット数」／「最大ロット数」への考慮を加味すると。

【ＦＸ業者が決めた制約の考慮】

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１．「増やせるロット数の単位」を考慮する

　　ロット数を増やせる単位もＦＸ業者によって決められている。

　　これを取得できるのが、「MarketInfo(Symbol() , MODE_LOTSTEP)」。

　　普通、0.10とか、0.01単位だったりして、最小ロット数と一致している事が多いかも

　　しれないけど、最小ロット数が0.05で、後は0.01ロット刻みの発注になるＦＸ業者

　　もあるかもしれない。

　

　　なので、まずはこの「増やせるロット数の単位」で補正する必要がある。

　　これを計算するロジックが以下。※丸め方としては、ロット数が少なくなる方向

　　ロット数＝MathFloor(前述のロット数/MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP))

　　　　　　　　*MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);

２．「ロット数の桁数」を考慮する

　　ロット数にも桁数の制約があるので、桁数を正しくしないといけない。

　　じゃあ、ロット数の桁数を求める方法が必要なんだけど、価格データで言うDigits相当

　　の予約変数だったり関数だったりが無い。。

　　で、桁数の求め方が以下。

　　＃これは、「FXメタトレーダー実践プログラミング」に書いてあった。

　　ロット数の小数点以下桁数＝MathLog(1.0/MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT))/MathLog(10.0);

　　ここまで求めれば、後は価格の桁数を合わせるのと同じ様にすれば良くて、計算式は以下。

　　ロット数＝NormalizeDouble(上記「１．」で求めたロット数 , 上記で求めた桁数);

３．「最小ロット数」を考慮する

　　今度は、上記「２．」で求めたロット数に、ＦＸ業者が決めた「最小ロット数」への考慮を加味する。

　　この場合、トレード手法として２通りあって、上記「２．」で求めたロット数が、

　　「最小ロット数」より小さければ、そもそも発注しないという手法と、最小ロット数で

　　発注するというやり方。ちなみに、今作っている共通部品では、後者のやり方。

　　＃つまり最小ロット数で発注する。

　　ロット数＝MathMax(上記「２．」で求めたロット数 , MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT));

４．「最大ロット数」を考慮する

　　今度は、上記「３．」で求めたロット数に、ＦＸ業者が決めた「最大ロット数」の考慮を加味する。
　　基本は前述「３．」とほとんど同じ。

　　ロット数＝MathMin(上記「３．」で求めたロット数 , MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT));

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これで、少なくとも証拠金さえ足りていれば、エラーにならないロット数が求まる事に。

次は、「余剰証拠金」／「ストップアウト・レベル」との兼ね合いから最大ロット数を求めて、それを超えない様にする必要がある。

【証拠金残から最大ロット数を求める】

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１．利用可能な証拠金を求める

　　単純に、余剰証拠金を求めるのは、AccountFreeMargin()でＯＫ。

　　ここに、「ストップアウト」というＦＸ業者が指定する制約が発生する。

　　つまり、余剰証拠金から一定割合を残した金額分しか使えない。

　　

　　さらにややこしい事に、この「ストップアウト」の指定方法がＦＸ業者によって

　　違うみたいで、「百分率」を指定する場合と「余剰証拠金額」を指定される場合

　　の２種類がある。なので、まずはどっちで指定されるかを取得する必要がある。

　　これを求めるのが、AccountStopoutMode()で、「0」であれば「百分率」（0～100）で、

　　「1」であれば「余剰証拠金額」。

　　●「百分率」指定の場合

　　　利用可能な余剰証拠金＝AccountFreeMargin() * (1.0-AccountStopoutLevel()/100.0);

　　●「余剰証拠金額」指定の場合

　　　利用可能な余剰証拠金＝AccountFreeMargin() - AccountStopoutLevel();

　　　2011/5/16 15:10加筆
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　　　上記、取り消し線箇所の記述は誤りです。
　　　内容は後日訂正しますが、急ぎ詳細は、kartz様から頂いた本記事へのコメントを
　　　参照ください。
　　　→kartz様
　　　　ご指摘ありがとうございます！！とても助かります！
　　　　自分の理解を深めたい事もあり、別途コメントにて返信させていただくと思います。
　　　　頂いたコメントを租借するお時間頂ければ幸いです。m(_ _)m
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　　今検討しているＦＸ業者のデモ環境は、「百分率」のパターンなので、

　　「余剰証拠金額」指定の場合の動作確認できてません。。。

２．利用可能な証拠金から、最大ロット数を求める

　　まずは、余剰証拠金と、１ロットの買いポジションを持つために必要な余剰証拠金

　　を取得して、「最大ロット数１」を求める。

　　最大ロット数１＝上記「１．」で求めた利用可能な証拠金

　　　　　　　　　　　　　/MarketInfo(Symbol() , MODE_MARGINREQUIRED);

　　さらに、「ロット数を増やせる単位」／「ロット数の桁数」を考慮すると。

　　最大ロット数２＝MathFloor(最大ロット数１/MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP))

　　　　　　　　　　　　　*MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);

　　最大ロット数３＝NormalizeDouble(最大ロット数２ , 前述の「ロット数の小数点以下桁数」);

３．最大ロット数が、最小ロット数を下回っていないか確認する

　　余剰証拠金から求めた最大ロット数も、ＦＸ業者が指定する「最小ロット数」への考慮

　　が必要。もし、「最小ロット数」よりも小さい値であれば、

　　

　　証拠金不足という事で、発注できない。。

４．サイジングで求めたロット数と、今回求めた最大ロット数の小さい方

　　上記「３．」までで、余剰証拠金とストップアウトレベルから求めた最大ロット数

　　が求まったので、最終的に適用するロット数は、サイジングで求めたロット数と、

　　今回求めたロット数で、小さい方の値を適用する。

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ここまでが、必要最低限の話。

＃サイジングが固定ロット数じゃなければの話ですが。

開発中共通部品としては、この「余剰証拠金」から求める「最大ロット数計算」にさらに以下の考慮をすることに。

【共通部品での考慮ポイント】

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１．ポジション保有中にストップアウトレベルにならない様に余裕を持たせる

　　実は「ストップアウトレベル」になるとどうなるのかよくわかっていない。

　　少なくとも、とあるＦＸ業者では、余剰証拠金がストップアウトレベルになると、

　　含み損が出ているポジションから強制決済されるらしい。

　　＃つまり「追証」が発生するレベルの事かな？？

　　で、ポジション保有中は余剰証拠金は変化していくので、「ストップアウトレベル」

　　のぎりぎりまで証拠金を使ってしまうと、ちょっとしたことで「ストップアウト」

　　発生時のルールが執行されてしまうことになる。

　　なので、余剰証拠金を求める時に、一定比率は余裕分として残すことに。

　　共通部品ではその比率をプロパティ化していて、今のところ余剰証拠金の

　　９０％という初期設定値に。

２．１トレードで証拠金の大半を使い切ってしまわない様にする

　　複数通貨ペアや、複数ＥＡを同じ口座でトレードする場合の考慮ポイント。

　　サイジングロジックによっては、１トレードで大量のロット数になってしまって、証拠金を大量に

　　使ってしまう事も。

　　例えば、今回の例で言うと、トレードルールにのっとった初期リスクのpips数が異常に

　　小さくなってしまった場合、口座残高の一定比率から求めるとロット数が非常に多く

　　なってしまうことに。この計算では余剰証拠金が考慮されていないし。

　　なので、余剰証拠金から最大ロット数を求める時に、ストップアウトに上記「１．」

　　の余裕をもった余剰証拠金のうち、一定割合だけに制限する機能を設けた。

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最近、ＭＴ４のサイジングロジックの作り方がわからないというブログ記事を見たが、

その難しさがようやくわかった。。

以上

オチなし

それが何か？

そして、プログラミングが済んでいる箇所の記事を書くにも混乱しながら、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の「ＭＴ４用ＥＡ開発時代」は部品の説明等が続くのでした。

＃ＭＴ４用ＥＡのコーディングは一通り終った。テストはまだだけど。。