戦略検討 － 次はどこにいこうか？何を考えるべきか？

さて前回は、トレード用ＰＣ障害対策の記事を書き、「ＭＴ４用ＥＡ実行環境構築」シリーズが終わったところまででした。これで最初の本番稼動開始までの奮闘記事は終わり。なので今回からは、次のＥＡ開発に向けた奮闘が始まるのです。今回は、今後どういう取組みをするのか、という大枠の予定を書く事に。

現在運用中のＥＡは、ある意味適当に仮説を立ててルールを決めたら、たまたま堅牢性評価で合格してしまった状態。収益性や安定性は良いとは言えないものの、まずは一つのＥＡを運用開始するという事に向けて取り組んできた。検証方法はとりあえずは確立したので、次に開発したシステムがダメダメだったとしても、検証する事でダメだったら解る。

しかし、 ルールを決めるのに、適当な思いつきでいいのかという・・・

＃一時期は発注と決済を個別評価してあとで合体、みたいな事もしたけど意味なかったし・・・

ともかく、まずやりたい事を纏めてみた。

【やりたい事】

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目指す方向は、以下のブログで検証されている様なイメージ。

・シストレ日記 : 大数の法則

　

つまり、「複数システム」×「複数通貨ペア」で分散してトレードをする。

具体的には、５％×３システムで、最大同時リスクを資金の１５％を目安にする。

＃今運用中のシステムは最大４％にしているけど、いづれ５％にするかも。　ワイルドだろぉ？

なので、後２つぐらいはシステムを作るつもり。

分散する意図は幾つかあるけど、以下のブログが自分的には決定打。

・システムトレード(非)入門 ウォークフォワードテストも既に陳腐化してるのかもしれない

　

そこで、以下の様な発想で考えた。

●発想の流れ

　市場は（何かが）常に変化している

　　（と、本には書いてあるし、違和感も無い）

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　システムも市場の変化に追従しなければならない

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　今回は「定期的な最適化」で対応

　（他には、システムそのものが動的に振る舞いを変える方法もあるけど）

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　「定期的な最適化」の有効性には疑問も

　（最適化期間とか最適化間隔とかの決め方が弱点だし、カーブフィッティング要素でもある）

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　「レジーム・スイッチングモデル」という、状況に応じてシステムを変更する方法もある

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　現在の状況を分類できたとしても、先の事なんてわかんないじゃないか

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　どうせ先の事なんてわからないんだったら、異なる状態を想定したシステムで分散すれば？

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　でも個々のシステムを市場変化への追従も必要だと思うので「定期的な最適化」も併用しよう

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さて、次のシステムを考える際、以下のブログ記事が一つのとっかかりになった。

・クオンツトレーディング入門 - とあるMetaTraderの備忘秘録

　

つまり、このブログ記事で紹介されている「クオンツトレーディング入門」という書籍で書かれている事の一つとして、「そもそも大枠の戦略にそんなにバリエーション無いでしょ？」という点。

実際この本、購入して読みましたよ・・・・

今運用中のシステムは、上記書籍の分類で言うと、「価格データ」を入力とした「中期」の「トレンド」現象を捉える「絶対賭け」システム（※）で、「ＦＸ」という「流動性の高い商品」をターゲットにしている。なので別システム開発を考える時、同じタイプを考えても意味が無いので、別のタイプから選ぶ必要がある。

※賭け構造：どういった方法で予測を行うかどうか

　絶対賭け構造：商品そのものを予測する賭け構造

　相対賭け構造：他の商品との比較によって予測する賭け構造

ここまでの大枠の話は、特に迷いも無い。

しかしだ。

こんな大きなレベルを決めたとしても、

トレード・ルールをどうやって決めていくのかが、

まるで決まっていない。

そんな折、またしても同じブログから刺激受ける。

【刺激を受けたブログ記事】

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全て同じブログですが、以下の記事はコメント欄も含めて、いい刺激をもらえます。

・たまには、ポジショニング(立場)の話をしようじゃなイカ。 - とあるMetaTraderの備忘秘録

・信仰の道に生きる - とあるMetaTraderの備忘秘録

・相対的少数派理論 - とあるMetaTraderの備忘秘録

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具体的な事はともかく、

「考えているレベルが違う！」

というのが第一印象。

そういや、そもそも戦略を論理立てて考えてなかったな～（汗）

【次は何をするか】

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次にどうやってシステムを作るかを考えた結果、本職でもあるコンピュータ・システム開発手順を参考にしてみる事にした。コンピュータ・システムを開発するときは概ね以下の手順になる。

具体的には、大枠の戦略から詳細化していき、トレードルールに落とし込むという、実はどうって事無い話。

●開発の流れ

　上流工程　：　要件定義 → 基本設計 → 概要設計 → 詳細設計 → プログラム

　下流工程　：　→ 単体テスト → 結合テスト → 総合テスト → 受入れテスト

今までは、上記で言うところの「下流工程」である「テスト」を重点的に実施してきて手順も固めてきた。でも「上流工程」はいい加減な感じ。なので今回からは、上記で言う「上流工程」の手順を真面目に考えようという話。

そしてシステム開発における品質確保の原理原則として、各工程で「正しいインプットを元に正しい手順をえないと、正しいアウトプットにならない」という考え方を踏襲してみる。

なので当面は、何をインプットとして、どんな作業をし、何をアウトプットとするのかを大枠でもいいから決めていく。もしかしたら、何かが見えてくるかもしれない。

という事で次の取組みは、前述で言う「上流工程」の作業手順を検討すること。

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そんな折、いろんなブログ等を徘徊していると、出てくる出てくる知らない単語達。

時系列分析？

多変量解析？

ナッシュ均衡？

ベイズ？

フラクタル？

勉強する事いっぱいだ（涙）

＃今回はＦＸブログに見えたかな・・・・

そして、「FXシステムトレード初心者奮闘記」は他力本願な内容で、「戦略検討」シリーズが始まり、次はトレードルールを決める大枠の手順を検討する様子に進むのでした。

＃今ライブ口座で動作中のＥＡ君、口座残高が投入資金＋６％→＋２％に減少・・と、とりあえずまだプラスだけど。。