さて前回は、トレードルールを作成する手順について検討する決意表明したところまでを書きました。今回は、大枠の検討手順を検討している様子について書いてみたいと思います。
さて、検討にあたって、大枠の戦略詳細化してトレードルールまで落とし込む手順として、大きく６段階の手順を考えてみた。やっていく内に色々変わっていくとは思うけど、一旦決める事が重要かな、と。
【検討手順の概略】
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１．基本戦略の選択
前回記事の「クオンツトレーディング入門
」で示された基本戦略の中から、どれをターゲット
」で示された基本戦略の中から、どれをターゲット
にするのか決める。既存システムと相関性が低そうなものを選ぶ必要あり。
インプット ： 既存システムの基本戦略、システム的な制約、各種知識
アウトプット ： 基本戦略、スタンス
２．市場調査・分析
これは、以下のＨＰ記事で書いてある雰囲気で進める。
まだちゃんと読んでないけど、データ分析結果をいつでも眺めれる状態にして、
仮説を立てるきっかけ作りをする。
インプット ： 上記ＨＰ、価格時系列データ、スタンス、各種知識
アウトプット ： 分析結果データ、既存基本戦略との相関性、スタンス
３．仮説立案
ともかく問題解決のセオリーでもある、「事実を元に仮説を立て、検証により
仮説の妥当性を確認する」という考え方でやってみる。
インプット ： 前工程の分析結果データ、各種知識
アウトプット ： 仮説
４．詳細戦略の検討
ここでは仮説と分析結果データを元に、基本戦略をベースにした詳細戦略を検討する。
インプット ： 仮説、分析結果データ、スタンス、各種知識
アウトプット ： 詳細戦略
５．視覚化方式検討
詳細戦略を具現化するために、データの特徴を抽出する方法を検討する。
わかりやすく言うと、独自インジケータを作るイメージ。
インプット ： 詳細戦略、分析結果データ、各種知識
アウトプット ： インジケータ
６．トレード・ルール化
具体的なトレードルールを検討し、ＥＡを開発する。
インプット ： インジケータ、詳細戦略、各種知識
アウトプット ： ＥＡ
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誰でも思いつく手順とは思うのですが、まぁ一歩ずつ具体化していく土台という事でお許しを・・・
「検討ばっかりやん！」byヨメ
ほっとけ。
少なくとも画一的で有効なルール化手順なんてあったら、みんな実施している訳で、手順のどこかに「気づき」や「思いつき」が入らざるを得ない。後は、如何に「気づき」やすかったり、「思いつき」やすかったりする状況を作るかにかかっているのだと思う。
さて次の問題は、「各種知識」という部分。
前回のブログでも書いた「勉強しなきゃ！」って項目、それぞれが一体何のためにあって、どう役に立つのかが全く解らない。正直、勉強が徒労に終わるかもしれない。けど、とりあえずやってみるのだ！
という事で、書籍を色々買いあさり、まだ何冊も積読状態なものの、より上流工程である「戦略」に関わりそうな書籍から読んでいる状態。たとえ使えなかったとしても、捨てればいいだけ。
知識が付いて手順の見直しが必要になれば、随時見直していく。
【基本戦略立案に向けて】
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基本戦略立案は、すごく大枠な話で、知識は幾つかの書籍から得る事になる。
そして、その後の工程で役に立つかどうかわからない事でもとりあえず知識を吸収し、検討や整理をして、結果を纏めていくつもり。なのでブログは当面、トレードに役に立つかどうか解らない知識の整理だったり、考察が続くと思います。。
●候補書籍
・「通貨投資戦略
」
」
」
・「行動ファイナンス入門
」
」
上記書籍を基本戦略検討に向けて選んだ理由は、まず「ＦＸとはどんなマーケットなのか」という原点に立ち戻って、「ＦＸでトレードする」という事が、「どんな参加者とどんな状況で、どんなゲームをしているのか」という自分の理解を整理してみたい。
そして、そういう「ゲーム」の中で、「合理的な人間の行動」と「実際の人間の行動」のそれぞれを整理してみる。そしてその「差分」が「収益の源泉」になるのではないかなという大枠の仮説にまずは立ってみる。そして整理した結果と既存システムから「基本戦略」と「スタンス（マーケットについて思う事）」を整理してみる。
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「もしや書籍毎にブログを書く気か？」
と思っている方、
あたりです。
そして、「FXシステムトレード初心者奮闘記」は「基本戦略の選択」に向けて、読書感想知識を整理・検討している様子に進むのでした。
＃疑問や意見、異議・主張などのコメント頂けたら嬉しいです！運用中ＥＡのパフォーマンスはあれから大した変化なし・・
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