ＦＸ売買システム開発・検証（単一通貨ペア）時代 － 売買システムの改良

さて、前回は初めて売買システムを開発・評価し、撃沈した話まででした。

今回は、その売買システムを改良していくサマを話したいと思います。

さすがにいきなりいい売買システムなんてできる訳ないよな～

と、チャート上に表示されている売買タイミングを確認。

ん？？？手動でバックテストしていたときは、トレード毎の結果の一覧が表示されている「Account History」の、一行をクリックしたら、その売買をしたチャートの場所に飛んでいってたのに、ストラテジ実行だとできない。。。

うーん。不便。

それにもめげず、トレード結果を追っていく。

うーん。仕掛けをADXじゃなくて、一目均衡ベースにしよ。

お！一目均衡表の雲の中で発注したらやっぱ失敗しとるな。そしてフィルタを追加。

お！ボリンジャーバンドのバンド幅狭すぎるときはあかんな。そしてフィルタを追加。

やっぱり、ストキャス高値圏／安値圏はあかんなぁ。そしてフィルタを追加。

お！ネットで調べるとＡＴＲって便利やなぁ。

ん？このパターン、発注したらあかんのとちゃうか。そしてフィルタを追加。

あ！こんなとこで発注したらさすがにあかんやろ。そしてフィルタを追加。

＃!＄＆’＃Ｑ）＃）’＄）’）Ｑ＃’＄。そしてフィルタを追加。

！！！！！？？？？？’’％（）＆（＆（。そしてフィルタを追加。

　　　：

　　　：

●修正後売買ルール

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

※以下はロングポジションの場合。ショートポジションはバンド幅の変化以外は逆。

１．発注ルール

　　ｏボリンジャーバンドのバンド幅の拡大が１５％以上

　　　＋２σは３％以上上昇、－２σは３％以上下降

　　ｏ一目均衡表（以下ロングポジションの場合。ショートポジションは逆）

　　　以下の条件のいづれかを満たしていれば発注

　　　・基準線＜転換線

　　　・基準線＜前バー終値

　　　・基準線＝転換線で、基準線が上昇

２．発注フィルタ

　　ｏロングポジションの場合、現在価格のボリバン％ｂが0.5以下であれば発注しない

　　　また、前バー終値のボリバン％ｂが0.95未満であれば発注しない

　　　（ショートポジションは逆）

　　ｏボリバンのバンド幅が1.13%未満であれば発注しない

　　ｏ日足の一目均衡でいかのいづれかの条件を満たしていれば発注しない

　　　基準線＞転換線

　　　基準線＞前日終値

　　ｏ日足ＡＤＸが１０以上で上昇している時のみ発注

３．発注逆指値

　　ボリンジャーバンドの＋２σ、＋１σ、０σ、－１σ、－２σ

　　一目均衡表の各線、のうち現在価格に一番近い価格に、７期間ＡＴＲの20%の

　　マージンをとった価格。

４．ストップロス

　　発注価格から７期間ＡＴＲ×２か75pipsの小さい方を引いた値。

　　もし、20pips未満であれば、20pipsを発注価格から引いた値。

５．決済ルール

　　ｏ一目均衡表で以下のいずれかの条件を満たしていれば決済

　　　・基準線＞前バー終値

　　　・基準線＞転換線で且、転換線＞前バー終値

　　ｏ転換線＞前バーの終値で且、以下の条件を全て満たした場合

　　　・スローストキャスティクスの％Ｄが８０より大きく、％Ｄ＞％Ｋ

６．その他

　　取引通貨ペア：ユーロ円

　　サイジング：１０万通貨単位

　　時間足：１Ｈ

　　当初資金：１万ＵＳ＄

　　検証期間：２００１年１月～１２月の１年間

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

そしてついに、

　ProfitFactor：1.05→ 2.32

　RestrationFactor：0.27 → 2.21

に向上！！

すばらしい！！

そしてできた１年間の資金残高曲線がこれ

※モスグリーンの線が資金残高曲線

すばらしい！！

綺麗に右肩上がり！！！

取引回数　444回／年 → 25回／年

取引回数少なすぎやっちゅーねん。

そして、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の売買システム開発・検証(単一通貨ペア)時代は、新しいシステム開発に進むのでした。

でも、ForexTester2すきですよ。