2011/01/20

FX売買システム開発・検証(単一通貨ペア)時代 - ディレクショナリ・ムーブメント・システム



前回は、ボラティリティ・ブレイクアウトをベースにしたシステムにフィルタを追加しまくって、トレード回数が激減してしまった所まで話しました。
今回は、新たなシステム作りを始める話をします。

。。。。。
おかしい!!
1H足でトレードしてて、トレード回数が25回/年はあまりにも不自然やろ!!

ん?そういや、一目均衡表とボリンジャーバンドしか、ちゃんとしたこと知らんなぁ。
だいたい基本的に、ボリンジャーバンドは単体で使うもんとちゃうやん。

もうちょっと知識の幅広げた方がええんちゃうんか?

そういや、一回ADXとかDMIとかATRとか使ってみたが、そっちはどやねん?
だれが作った指標や? やっぱ作った人の本を購入して本来の使い方を知ったら、いろいろ幅広がるんちゃんか?

ネットでしらべて、っと。
ほう、ワイルダーっちゅーおっさんか。
そういや有名な人ちゃうかったっけ?

そしてネットでワイルダーの本を検索して見つけた本が

はい??
い~ちま~んえん???
大阪の立ち食いうんどん屋のおばちゃんとちゃうんやで!
100円の間違いちゃうんかい?
もう書籍代だけで、今までの裁量トレードの損失上回ってるんやけど。。。

いやいや、今後成功させる為には書籍代は惜しまれへん!
ヨメよ。すまぬ。周りに聞ける人おらんし。

そして購入。

お! ADXもDMIもATRもRSIも他にもいろいろ載ってる!
しかも、ワイルダーはシステムトレーダーちゅー話やん。

ん?今まで知ってたDMIの使い方と全然ちやうやん!
しかも、ADXRとかCSIとかいう便利そうな指標もあるやん。

しかもこの本によると、ADXRでトレンドの有無がわかるって書いてある!
しかも、CSIで、トレードに有利な相場状況がわかる
こんだけわかったら無敵やん!!
しかも、なんなのかイマイチわかってなかったATRもわかったぞ!

そして、書籍のルールをアレンジして作ったDMIベースのトレンドフォローシステム
●売買ルール
---------------------------------
1.発注
   以下の条件を満たした場合に発注
   ADXRが25より大きく、ADXがPDIかMDIのどちらかが上回っている。
   PDIがMDIを上抜き。(ショートポジションは逆)
2.発注逆指値
  ボリンジャーバンドの+2σ、+1σ、0σ、-1σ、-2σ
  一目均衡表の各線、のうち現在価格に一番近い価格に、7期間ATRの20%の
  マージンをとった価格。
3.ストップロス
  発注価格から7期間ATR×1.5か60pipsの小さい方を引いた値。
  (ショートポジションは逆)
4.決済
  ADXがPDIとMDIよりも上で、ADXが低下した時。
5.その他
  取引通貨ペア:ユーロ円
  サイジング:10万通貨単位
  時間足:1H
  当初資金:1万US$
  検証期間:2001年1月~12月の1年間
  DMIパラメータ:14期間
---------------------------------  

そしてできた1年間の資金残高曲線がこれ
※モスグリーンの線が資金残高曲線


こら~!ワイルダー!!

全然あかんやないかい!!
いちまんえんもしたんやぞー!!!

と、八つ当たりしても仕方が無いか。。。

でもこの本、読めば読むほど深い。
ちゃんと指標の背景/思想が書いてあって、納得感がある。
もうちょっと背景を知れば、応用して本質的な改良できるんちゃうか?

そして、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の売買システム開発・検証(単一通貨ペア)時代は、このシステムの改悪改善に進むのでした。
※「ワイルダーのテクニカル分析入門」とってもいい本です。
 背景が書いてあるので、ワイルダーのアイデアをヒントにアイデアを考える事もできます。
 オススメします。



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