さて、前回はディレクショナリ・ムーブメント・システムを開発・評価し、またして撃沈した話まででした。今回は、開発手順のお勉強について話したいと思います。
うーん。。。
本の通りにやっても上手くいかん。
そういやトレードアイデア以前に、
正しい売買システムの開発手順ってどんなんや？？？
正しい手順で開発せんとあかんに決まってるやん！！
そしてまたしてもネットで探して見つけた本が
」
紹介した書籍です。
８１９０円！！
購入書籍累積代金だけは綺麗に右肩上がり！
この本、以前にも紹介したとおり、カーブフィッティング（売買ルールを過去データに過剰にフィットしてしまっている状態）を防止することが最大テーマのひとつ。
そして、ウォークフォワード分析を強く推奨。
以下、本書概略の自分の解釈
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１．戦略の策定と、その構成要素
ｏ 仕掛けと手仕舞い
「フィルターの数が増えれば、オーバーフィッティングになりやすい」
お！！まさに最初のシステムの修正版やん。。。
ｏ リスク管理
トレードリスク、戦略リスク、ポートフォリオリスク、利益管理と幅広いんや。。
ん？？そういや利益管理（含み益を保護するマネージメント）って観点今までなかったぞ！
やり方としては、トレーリングと決済指値。
これからは、トレーリング追加や！！
ｏ ポジションサイジング
これが一番大切とな。でもこの観点だけでも一冊の本がある。。
うーん。まだ堅牢なシステムを作れていない以上、まだ早いかなぁ。。
※執筆時点では、この重要性がだんだん身をもってわかってきました
方式次第で、ＰＦが１未満から１以上に変わったりしよった。
しかも、ポートフォリオ組もうと思ったら無いのが考えられん
２．戦略の具体化と予備検証
具体化とは、自動売買を目指す場合、要は売買ルールをプログラムできるレベルまで
詳細化して、プログラムを書くこと。
予備検証はさらに細分化されいる。
・機能確認
要は意図したとおりに戦略が実現されているかどうか。
つまり、プログラムミスが無いかどうか。
→ コレ結構大切！！ プログラムミスで何回再評価したことか。。
・収益性の確認
→ ざっくりと収益性を確認。売買頻度とかドローダウン時期が
戦略に不利な状況なのか、有利な状況なのか確認。
・多市場多期間検証
前の記事で書いた内容。FXで言うと、複数通貨ペアと複数ウィンドウ（※）
で検証する。ここで（意図していない限り）特定通貨ペアだけすごくいいとか、
特定ウィンドウだけすごくいいだとアウト！！
※ウィンドウ：全評価期間を複数に分割した内の１つの期間。
ちなみに本記事の執筆時点で、私はここを行ったりきたり。
３．多市場多期間最適化
ここはピークパフォーマンスになるパラメータのセットを見つける事ではありません！！
パラメータを変化させてもパフォーマンスを一定水準でキープできるかを見て、
戦略そのものの堅牢性を確認するところです！！
ＰＣ性能が不安。。。
４．ウォークフォワード分析
目的はこれもパフォーマンスが本物かどうかを見極めること。
最適化を行った期間のアウト・オブ・サンプル（つまり処女データ）で評価する。
これを最適化期間毎に繰り返して評価。
この著者の特徴とも言える箇所。
ＰＣ性能が不安。。。
５．パフォーマンスの評価
要はこれまでの工程で堅牢であることがわかったあと、客観的にパフォーマンスを振り返る
こと。
・利益性に意味があるか？
いくら堅牢でも、例えば定期預金と比べて、利益率が低ければ意味ないでしょ？
ってこと。
・最大ドローダウン、口座の必要資金、リスク調整済みリターン
リワード・リスク比率、安定性等について評価
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他にも、評価方法として、完全利益とか、悲観的年率とかいろいろ。
私が感じたこの構築手法がいいのは、本番に入った時、過去の評価結果から
いろいろ判断できる材料が揃うこと。
という事で読書後の続き。
そうか！！
いろんな市場や、いろんな期間で評価せんとあかんねや！！
でも、まずはユーロ円でいろんな期間評価することにしよ！
所詮「初心者に勘なし」
試行錯誤多いはずやし。
＃この格言、完全にトラウマ。。ふん！
そして、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の売買システム開発・検証(単一通貨ペア)時代は、今度こそシステムの改良と評価に進むのでした。
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