さて、前回はディレクショナリ・ムーブメント・システムで撃沈した後、正しい開発手順を勉強したところまで話しました。
今回は、前々回撃沈したディレクショナリ・ムーブメント・システムを改良していくサマを書いて行きたいと思います。
よっしゃー！
もっと長い期間で評価するぞ！
まず、４年で修正・検証して、９年でＯＫやったらまずはええやろ！
そして「ワイルダーのテクニカル分析入門
」をもう一度読むと、
」をもう一度読むと、
・・・・
ルールが漏れていたのにきづいた。。他にも重要な記述が。。。
ワイルダーよ、すまぬ。
なので、まずはPDI/MDIがクロスしたときの高値／安値を超える、ボリバン・一目均衡の各線にＡＴＲベースのマージン付の逆指値で発注する様に修正。
あと、色々試していると、ADXRの発注フィルター、２０～２５が推奨だったから安全とって２５にしていたが、実はそれも裏目にでていたので、２１付近の値に修正。
（PDI/MDIクロスでADXRが２５超過しているケースが少ない）
しかし、CSI（ADXR×ATR×固定係数）の概念を取り込もうとするが、適正な値がわからない。
しかも、適正なCSI求めたとしても、他の通貨ペアでは意味が無い値になってしまうけど、仕方ないかぁ。。
あ！ボラティリティを標準化しようとしたら、ボリンジャーバンドのバンド幅使えるかもしれんから、ATRの替わりに、バンド幅を使う手もあるか。。
ストキャスもＲＳＩも高値圏なら発注しない！
雲の近くはやっぱあかんから、フィルター！
等など、相変わらず増えていくフィルター。。。
学習しろよ。
で、１年の結果がそれなりに満足できる内容になったところで、４年間でテスト。
そして、撃沈。
さらに修正して、４年間でテスト結果、これはＯＫ！
じゃあ、９年間でテスト
そして、撃沈。。
手仕舞いも見直しながら評価を進める。
前述書籍にADXとADXRの関係図を眺めてて、ふと思いたち、ADXRの向きによって手仕舞いの仕方をかえてみると、意外と効果アリ。
なるほど、手仕舞い重要なんやなぁ。
で、今度は手仕舞いをアレコレと。
しかし、なかなか９年間評価で後半がよくならんぞ！！
そういや、トレーリングしてなかったから、追加。
お！これは効果あり！！
それでも良くない９年間の後半の結果。
そして、ふと思い出し（←やっとか）フィルターを削除。
９年間評価結果向上！
もう一個フィルターを削除。
さらに、９年間評価結果向上！
そして、身をもって、フィルターがカーブフィッティングになるってことを経験したのでした。
それでもこんなシステム
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発注：
●前提条件
以下の条件を満たしている場合、ＡかＢかＣの条件で発注
1. ADXRが21より大きい
2. ADXがPDIかMDIより大きい
3. ADXR×14期間ATRが6.50より大きい
4. 14期間ATRが0.15より大きい
5. ADXR×バンド幅×100が 9.75より大きい
6. ADXもADXRも40より小さいか、ADXがADXRより大きい
7. ストキャスの%Dが85より大きなく、且、RSIが69.5以上でないこと
●発注条件
Ａ．PDI/MDIがクロスし、1期間ADXか2期間ADXが上昇している事
Ｂ．ADXが20より大きな値で上昇しており、ボリンジャーバンドの－２σが下降
且、バンド幅が1.1倍より大きく拡大
Ｃ．MDI<PDIで、ADXがADXRを上抜き
発注逆指値：
Ａの場合：ADXがPDIかMDIのどちらかの上の上体でPDI/MDIクロスした時の高値を
上回っている一目均衡各線かボリバン各線にマージン（※）
Ｂ，Ｃの場合：ADXによらず、PDIとMDIをクロスした時の高値を上回っている
一目均衡各線かボリバン各線にマージン(※）
※マージン：7期間ATRか14期間ATRで大きい方の0.25倍のマージン
ストップロス：
７期間ＡＴＲか14期間ATRの大きい方の1.75倍の価格幅を発注価格から引いた値
決済：
以下の条件のいづれかを満たしたら決済
1. MDI<PDIで、BidがMDI/PDI逆クロスした時の安値を下回ったら決済
2. 前バーのADXが、発注後の最大ADXの0.9倍を下回っている状態か、
注文約定後３バー以内であれば、以下の条件をみたしていれば決済
（前々バーの高値－前バーの終値）が7期間ATRか14期間ATRの大きい方の1.75倍
3. 発注後の最大ADXの0.9倍を下回っている状態で、以下のいづれかの条件
・前バーの終値が転換線からマージン（※）分下回っていた場合
で、且ADXがADXRより小さい
・前バーの終値が基準線のマージン（※）分下回っていた場合
※マージン：7期間ATRか14期間ATRの大きい方の0.25倍
トレーリング：
1. 以下のタイミングで発注
・ストキャスの%Kが%Dを上抜いた場合は以下Ａの価格
・ストキャス%Kが%Dを下抜いたか、%Dが80をした抜きか、RSIが70を下抜き
した場合はＢの価格
・上記いづれでもなければ下記Ｃの価格
２．トレーリング時の価格計算
価格Ａ：以下の価格の内、一番タイトな値
前バー終値の%bが0.95より大きい場合は、＋２σからマージンを引いた価格
転換線が基準線を上回っていれば、転換線からマージンを引いた価格
基準線、基準線より下であれば、その他一目均衡表の各線か－２σ～０σ
価格Ｂ：以下の価格のうち、一番タイトな値
転換線が基準線を上回っていれば、転換線からマージンを引いた価格
基準線、基準線より下であれば、その他一目均衡表の各線か－２σ～０σ
価格Ｃ：ボリバンの－１σからマージン（※）を引いた値
その他
取引通貨ペア：ユーロ円
サイジング：１０万通貨単位
時間足：１Ｈ
当初資金：１万ＵＳ＄
検証期間：２００１年１月～２００９年１２月の９年間
DMI/RSI/ストキャスパラメータ：14期間
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＃ソースからルールを日本語化してると、ルールの多さに疲れちゃった。。
そうは言っても試行錯誤の中で、ＤＭＩで当時思った事
１．ワイルダーはＡＤＸＲを２０～２５を推奨しているが、２５は大きすぎ。
ＡＤＸＲ２０よりちょい上が妥当そう。
２．ＡＤＸが４０以上でのPDI/MDIのクロスは単なる一時的な調整の表れ
の様な気がする。→これへの対応が発注時前提条件の「6.」に相当
３．低すぎるボラティリティに弱い。そこでＣＳＩが出てくるが、
市場ごとに適正値違うし、標準化が難しい。
４．ＡＤＸの値は結構ブレる（ノイズに弱い？）から、決済のとき、
単なる上昇か下降かだけの判断では利益を逃してしまう。
５．セオリーどうり、PDI/MDIクロス時の高値／安値を逆指値しただけでは、
ダマシが多いから、なんかしらのマージンが必要
そして、資金残高曲線（９年分）
トレード数：１０３１回／９年
ＰＦ：１．２４
RestorationFactor：３．９５
１２ヶ月利益ウィンドウ率：７５％
お！固定サイジングのわりに、なかなかええやん。
やった～～！！！
９年分やってこれやったらだいぶいけるんちゃうん？
そして、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の売買システム開発・検証(単一通貨ペア)時代は、その後の顛末もしらず、意気揚々として、別の通貨ペアの評価を試みが始まるのでした。
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