ＦＸ売買システム開発・検証（単一通貨ペア）時代 － どうすればカーブフィッティングしなくなるの？

さて、前回はディレクショナリ・ムーブメント・システムを改良し、ユーロ円の９年間でなかなかの評価結果になり、別の通貨ペアの評価をしようと思ったところまで話しました。

今回は、他の通貨ペアで評価した時の結果と、今後の取り組みについて書いてみたい

と思います。

よっしゃ～！

ついに、他の通貨ペアでチャレンジや！

そういや、それぞれの通貨ペアの特徴ってなんかあるんかなぁ。

と思って購入した書籍が、「FXトレーディング」。３，９９０円

なるほど、流動性が高いのは、EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、USD/CHFかぁ。

プログラム対応してないから、USDの替わりに、JPYでためしてみよっと。

評価スタート！

まずは、GBPJPY。

見る見る減る資金残高。

あっという間に破産。

。。。た、たまたまかな。。。

ほんじゃ、趣向を変えて、AUDJPYもやってみるか。

あっという間に破産。

。。。。た、たまたまかな。。。。

・・・・じゃぁクセのなさそうなUSDJPY。これは流石にいくやろ。

あっという間に破産。

・・・・

お！！！そういや、サイジングが１０万通貨ペア単位やったな。

普通の１万通貨単位でやれば、持ち直すかもしれんな。

そして、GBPJPY→破産

そして、AUDJPY→破産

そして、USDJPY→破産

あかん！！

まったくあかんやん！！

ひどいにも程がある！！！

オレの３ヶ月返せ～！！！！

ついでに書籍代も返せ～！！！

こんな事繰り返してたらいつまでたっても終わらん！！

ゼイゼイ。。いやいや、気を取り直して。

そもそも、システムトレードってもん、もうちょっと勉強した方がええんちゃうんか？

そして、購入した書籍が

「売買システム入門 」 ８，１９０円

そして、読書感想

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●６つの基本原則

　１．期待収益率はプラスでなければならない

　　　わかっとるわい！！

　　　どこのどいつがマイナスを期待してるねん！

　２．ルール数は少ない方がいい。１０個程度以下が妥当

　　　うぉ！！思ったよりも少ない！！！

　　　シンプル・イズ・ベストとはこのレベルか！！

　　　前のシステムのルール数、数え方がわからんぐらい多いぞ！

　　　２０ぐらいあるんちゃうか？？

　　　しかもまだサイジングロジック入れてないんやで？？

　３．パラメータの数値は堅牢なものでなければならない

　　　これは、前購入した「アルゴリズムトレーディング入門」でわかったよ。

　４．複数枚数取引が可能であること

　　　だからまだしてないって。それ以前の状況なんですけど。。。

　５．リスク管理、マネーマネージメント、ポートフォリオデザインが必要

　　　まだ、そのレベルにいってません。

　６．完全に機械化が必要

　　　はい。そのつもりです。最終的にはMetaTraderで実運用するつもりです。

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他にも、システム開発例、資金残高曲線分析、マネーマネジメントの概念等など。

あと、ｔ－検定についてもこの本で初めて知った。

コレは便利そうや！！修正の結果が、有意な差異かどうかが客観的にわかるぞ！

つまり、追加したルールが堅牢である可能性が高いってことやないか？？

ん？紹介されてるシステム例、思っている以上にシンプルやぞ！

でも、なぜその手法を思いつけたのかがわからん。。

そういや、カーブフィッティングを摘出する方法は勉強したが、

どういう風に戦略作っていったら、カーブフィッティングしにくくなるんや？

評価の後半で堅牢じゃないのわかったらショックやぞ。

そして、購入した書籍が

「マーケットのテクニカル秘録」６０９０円！！

相変わらず滑らかな右肩上がりの書籍購入累積代金

おう！この本や！

今のオレが求めてるのは！

この本、仕掛けと手仕舞いを別々に評価する手法が書いてある。

（あくまでも、トレンドフォローが前提）

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●仕掛けのテスト手法

　ベンチマークとして乱数でロングかショートを決めて売買する。

　決済はＮバー後に無条件決済。

　で、そのＮバーを５～２０の間を５刻みで検証して、勝率で判断。

　これを複数通貨ペアで実行する。

　理屈としては、正しい判断ならば、乱数で決めた結果より勝率が

　高くなるはずということ。

　で且、Ｎが大きいほど勝率が高ければなお良し。　

　＃５～２０は筆者が検討して決めた値。なので、本来は自分で考えること。

　よっしゃ、仕掛けは複数通貨ペアで試して、乱数に勝てばええんやな！

　やったろやんかい！

　しかも、ｔ－検定で有意な差異になればええんちゃうか？

●手仕舞いのテスト手法

　発注は、２本の移動平均線クロス。短期線は５固定、長期線は１０～４０

　で、１０期間刻みの４回。

　ベンチマークはドテンで、損益で判断。

　筆者自信はこの手法に完全には満足していないらしいが、オレのよりどころ

　はこれしかあれへん。

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やったー！

これだと、一つのシステムで散々苦労して撃沈することないぞ！！（←甘いよ。。）

しかも、この本、いろんな売買手法まで紹介されてる。

よし！たくさんの通貨ペアのデータ取り込んでテストするぞ！

ほんで、ディレクショナリ・ムーブメント・システムにこだわるのヤメ！！

一目均衡表にこだわるのもヤメ！！

ボリンジャーバンド常用するのもヤメ！！

ストキャスよ、お前もや！！

そして、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の売買システム開発・検証(単一通貨ペア)時代は終わり、複数通貨ペア評価時代へと進むのでした。

＃ブログ書くと、過去読んだ本を読み返す事になるので、いい復習になるなぁ。