ＦＸ売買システム開発・多市場検証時代 － 仕掛けの検証計画を立てる

さて、前回のＦＸ売買システム開発・検証（単一通貨ペア）時代は、単一通貨ペアで検証上手くいったものの、他の通貨ペアでは残酷な結果に終わりました。

また前回の記事では、多市場で仕掛けと手仕舞いを別々に評価す方法を勉強。そしてその方法でシステム開発をする決意まで話しました。

今回は、多市場での仕掛けの検証計画の様子について書いてみたいと思います。

よっしゃ！

複数通貨ペアのデータで検証始めるぞ！

まずは、仕掛けの検証計画を決めよう！

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１．検証対象通貨ペアを決める

　　ところで、どの通貨ペアでテストしよう。。。

　　ForexTester2で提供されている通貨ペアは１４種類。

　　処女データを残す意味も含めて、そのうち１１種類を選択。

２．どの期間をテストするか決める

　　効率化のため、１年×３ぐらいにしよう。

　　単一通貨ペア検証中で思ったが、時代時代で特徴があるから、

　　それぞれできるだけ離そう！

　　ということで、２００１年、２００５年、２００９年で評価する事に。

３．トレードする主軸時間足の見直し

　　やっぱり、１Ｈ足はノイズ多くて、トレンドフォローに向いてないのかなぁ。

　　日足だと粗すぎる様な気がするし、４Ｈ足にしよう！

４．検証手法

　　前回の記事の通り、ベンチマークは乱数。

　　仕掛け手法毎に発注後５バー、１０バー、１５バー、２０バーで決済。

　　で、勝率で判断する。

　　１１通貨ペアの勝率をベンチマークと比較し、ｔ－検定で有意な差異があればＯＫ

５．仕掛け手法の洗い出し

　　そうはいってもすぐに思いつくのは、ＤＭＩ、一目均衡表、ボリンジャーバンド、

　　移動平均クロスぐらい。

　　他に何があるんや？？ という事で過去購入した書籍からトレンドフォロー系を

　　適当に抜粋。

　　ｏ「マーケットのテクニカル秘録」より

　　　・移動平均線クロス（２本と３本）

　　　・チャネルブレイクアウト

　　　・モメンタムのゼロラインクロス

　　ｏ「ワイルダーのテクニカル分析入門」より

　　　・ディレクショナリ・ムーブメント・システム

　　　・ボラティリティ・システム

　　　・トレンド・バランス・ポイント・システム

　　ｏ「一目均衡表の研究」より

　　　・転換線と基準線のクロス

　　　・基準線の向きの変化

　　　・三役好転

　　ｏ「売買システム入門 」より

　　　・６５ＳＭＡ－３ＣＣシステム

　　　・ＡＤＸバーストシステム

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うーん。。。なんか、レパートリーが少ない。。。

他に一体どんな手法があるんや？

特定の著者に依存しないで、客観的に網羅させたい！

そこで探して購入した書籍。

「トレーディングシステム徹底比較」

２０，７９０円

もう、許してくれ。。

ということで、中古を探すと、約半額！

やったー！！

・・・って、それでも１万円越えかよ。

そして読書感想

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この本いい！！

主な内容は、いろんなトレード手法と検証結果が紹介されている。

対象市場は通貨／金利／株式指数／貴金属／エネルギー／穀物／食肉／ソフトと幅広い範囲でポートフォリオを組んでの評価。各市場毎の損益曲線も掲載されてる。

トレードステーション用とはいえ、プログラムソースも掲載されてるから、トレード手法を理解する時に曖昧さを生まない。

そしてもっといいのは、資金残高曲線分析手法として、シャープレシオとＫレシオが紹介されている事。しかも、検証対象での結果が両指標でも全て掲載されていているし、いいシステムの目安の値も掲載されてる。

そして、各売買システムのシャープレシオとＫレシオのランキングも掲載。

つまり、自分で作ったシステムのレベルがどの程度が比較・判断ができるということ。

＃資金残高曲線分析手法については、「売買システム入門 」でも線形回帰分析を応用した

　「リスク／リワード・レシオ」が紹介されていたが、どの程度がいいシステムかの目安がわからない。

後、「４０／２０ドンチャン・チャネル・ブレイクアウト」と、「１０日／４０日移動平均」がベンチマークとして採用されていて、この二つのベンチマーク検証結果との相関関係も定量化して掲載されているし、他にもＮヶ月利益ウィンドウ率等いろいろな角度で評価。

そして手法毎の総評も掲載されている。

＃ちなみに上記２つのベンチマークの検証結果は、数字だけ見るといい感じだけど、

　総評としては時間とともに成績が悪化傾向とのこと。

他にも、その手法が紹介されている書籍も載っているので、興味が出た手法の理解を深めたい場合に便利！洋書しかない場合もあるけど。。

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で、話を元に戻して、この書籍から選んだ仕掛けは、

・ＶＩＤＹＡ交差

　でもこの指標ＥＭＡベースなんだけど、ＥＭＡがイマイチ好きになれない。

　ＥＭＡは同じ期間を検証しても、検証開始時期によって指標の値が異なるってのがどうも。。

　なので、ＳＭＡをベースに。（これがいいんだかどうなんだか）

＃本当は、トーマス・デマークの「強さ１のＴＤライン抜き」も追加したかったが、

　トレードステーションのソースを見てもルールがわからない

　（多分トレードステーション組込の関数使ってる）。

　　なので、一旦対象からはずすが、未練が。。。

このトレードルールの組み立て方だと、着実に進すめる様な気がする！！ いいぞいいぞ！！←だから甘いんだって。。

そして、購入書籍累積代金曲線は綺麗な右肩上がりをキープしつつ、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の複数通貨ペア評価時代は、仕掛け検証実施へと進むのでした。