さて前回は、仕掛け自体の有効性を検証するための計画策定と、検証対象システムの洗い出しまで話しました。今回はその仕掛けの検証状況と結果、そして思った事を書いてみたいと思います。
ほんじゃ、前回洗い出した１３個の発注ルール評価しーよおっと！
ん？パラメータ違い含めると３２パターンかぁ。
ほんで、１１通貨ペア。しかも１年を３回？
３２パターン×１１通貨ペア×３年＝１０５６回！！
結構大変。。。
●検証対象システム（パラメータ違い含めると都合３２パターン）
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以下の１１種類のシステムとそのパラメータ違いのバリエーションを含めて、都合３２パターン
ちなみに、全て４Ｈ足
01. ベンチマーク（乱数）
02. 移動平均線クロス（２本と３本）
03. チャネルブレイクアウト
04. モメンタムのゼロラインクロス
05. ディレクショナリ・ムーブメント・システム
06. ボラティリティ・システム
07. トレンド・バランス・ポイント・システム
08. 一目均衡表：転換線と基準線のクロス
09. 一目均衡表：基準線の向きの変化
10. 一目均衡表：三役好転
11. ６５ＳＭＡ－３ＣＣシステム
12. ＡＤＸバーストシステム
13. ＶＩＤＹＡ交差（ＳＭＡ版）
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さぁて、まずは２００１年のデータで１１通貨ペアのベンチマーク測定や！！
「01. ベンチマーク（乱数）」
→ 平均勝率：48.25 勝率標準偏差：5.33
ふ～ん。乱数でも結構な勝率やん。
そして、２００１年で次々と検証対象システムを評価
あれ？？ｔ-検定でのベンチマークとの比較結果、
全ての手仕舞いバー数で有意な仕掛け手法が無い！！
それとも、役に立つ仕掛け手法なんてあれへんってことか？？
つまり仕掛けは、サルがやってもええってことか？？？
とすると、サルかイヌかキジの誰に頼むっかって選択か？？
それやと先に進まんのやが。。。
ん？？？
そういや、ｔ－検定で判断できない以上、一体何を頼りにすればええんや？？
もうちょっと詳細を見て考えよ。
まず、２００１年で評価した結果
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１．手仕舞いバー数単位で見てベンチマークと比較
ｔ－検定で有意な差異があったのはたったの３個。
「06. ボラティリティ・システム」：１５バー後決済
「10. 一目均衡表：三役好転」： ５バー決済
「12. ＡＤＸバーストシステム（18期間）： ５バー後決済
この調子でｔ－検定で判断すると、最後に残るシステム無くなるぞ！！
せめて最後には、３つ程度残したいんやけど。。。
２．他の観点で、ベンチマークよりいい結果のパターン数
（母数：３２パターン）
・平均勝率 ・・・ １１パターン
・２０バー後での平均勝率 ・・・ ３パターン
・勝率中央値 ・・・ １８パターン
・平均勝率÷勝率標準偏差 ・・・ １パターン
・２０バー後での平均勝率÷勝率標準偏差 ・・・ ７パターン
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うーん。。。
見てみたものの、何を頼りに判断すればいいのかわからん！！
どんな市場状況でも有効という意味では、平均勝率÷標準偏差なんやが、
それやと１パターンしか残らん。。。
そして、いろいろ考えた挙句、最終的な判断基準はこんな感じ
これでよかったんだかなんなんだか。
●判断基準の発想
平均勝率がベンチマークより高くなって欲しい
その通貨ペア毎の勝率のばらつき具合も観点に入れたい。
でも、勝率のばらつきが少ないだけで、相対的に勝率が低いものは除去したい。
【具体的な判断基準】
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３回分（2001年/2005年/2009年)で以下の方法で判断
Ａ．勝率平均について、３回分の平均値の偏差値を計算
Ｂ．勝率標準偏差について、３回分の平均値の偏差値を計算
上記「Ａ．」「Ｂ．」をさらに平均して、ベンチマークを上回るものだけを採用。
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●最終的に生き残った仕掛け手法
「02. 移動平均線クロス（２本と３本）」（ ４－９－１８の３線交差）
「09. 一目均衡表：基準線の向きの変化」
「10. 一目均衡表：三役好転」
「12. ＡＤＸバーストシステム」（１８期間）
●判断方法について思ったこと
１．ベンチマークについて
ベンチマークの場合Ｎバー後にすぐに再発注することになるので、
ベンチマークより売買頻度が少ない発注ルールは不利になる。
→売買回数が多いと当然勝率５０％に近づいていく。
なので、どの通貨ペアでもほぼ同じ様な結果。つまり勝率標準偏差
は小さくなってしまう。
２．平均勝率÷勝率標準偏差の評価について
ベンチマークでは標準偏差が小さくなるので、平均勝率÷勝率標準偏差をすると、
すんごくいい値になってしまう。
３．ｔ－検定ではこのベンチマークで勝つのはほぼ不可能と思う
お前がアホなだけ、って話なんでしょうけど
●こう評価すればよかった
ベンチマークの売買ルール自体をこういう風にすればよかったかも。
※ブログ書きながら思いついたことなので、有効性全くわかりません。。
案１．自分好みのトレード回数にあわせて手仕舞い期間を変える
案２．好みのポジション保有期間に合わせた手仕舞い期間にするが、
ベンチマークで手仕舞いした後、自分好みのトレード回数に
あわせて、乱数でＮバー分ポジションを持たない様にする。
そして学んだこと
発注ルールはほとんど、どうでもええ！
そして、購入書籍代金曲線は横ばいになってしまい（それでええんやって！）、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の複数通貨ペア評価時代は、手仕舞い検証計画策定へと進むのでした。
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