さて前回は、仕掛けだけの観点で評価し、３２パターンのうち、４つまで絞り込んだ話をしました。今回は、手仕舞いの検証計画を立てる様子を書いてみたいと思います。
」で紹介されていた手法をベースにした検証方法です。
まずは、手仕舞いの検証計画だす。
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１．検証対象通貨ペアを決める
仕掛けの検証計画時と同じ。
ForexTester2で提供されている通貨ペアは１４種類のうち１１種類。
２．どの期間をテストするか決める
これも、仕掛けの検証計画時と同じ。
２００１年、２００５年、２００９年で評価する事に。
３．トレードする主軸の時間足
これも仕掛けの検証時と同じ。というか、違ってたらおかしいやろ。。
という事で、４Ｈ足。
４．検証手法
以前の記事の通り発注は、２本の移動平均線クロス。
短期線は５固定、長期線は１０～４０で、１０期間刻みの４回。
ベンチマークは以前の記事でも書いたドテンとのｔ－検定評価。
実は、もう一つのベンチマークとして紹介されていた乱数を導入。
つまり発注後、５～２０の範囲で得られた乱数のバー以降、最初に逆行した
タイミングで手仕舞い。
さて、問題はどの項目で評価するのかという点。
筆者自身もこの評価方法に満足してないとのこと。
そんなこと書かれたら不安になるやんけ。。。
でも、確かに損益で判定するのでは納得感が無いのも事実。
で、実は単一通貨ペア検証結果に有頂天になった時に購入していた書籍。
「ラルフ・ビンスの資金管理大全
」 １３，４４０円
」 １３，４４０円
もう、書籍代の感覚マヒ状態。。
＃ちなみに執筆時点で、オプティマルｆを計算する所までしか読めていません。。
いずれ詳細はブログで登場することになるでしょう。読み終われば。。
そこで紹介されていた「期待値」も評価項目に追加。
５．手仕舞い手法の洗い出し
大きく三つに分類。つまり、トレーリング、自発的手仕舞い、初期ストップロス
」
を中心として、思いついたものを追加。
Ａ．トレーリング
01. パラボリック・ＳＡＲ（若干アレンジ）・・・ ３パターン
02. 過去Ｎバーの高値／安値 ・・・ ２パターン
03. 過去Ｎバーの終値の高値／安値 ・・・ ２パターン
04. 過去７バーの終値の高値／安値から７期間ＡＴＲの３倍
05. ボリンジャーバンド ・・・ ２パターン
06. 短期ＲＳＩ（※）による過去Ｎバーの高値／安値 ・・・ ２パターン
※３期間ＲＳＩが高値／安値圏になった時だけトレーリングする
Ｂ．自発的手仕舞い
発想としては、「逆行を検出したら手仕舞う」のと「転換の示唆」、
「発注失敗を示唆」、「仕掛けに使われる手法の逆」という感じです。
01. 過去１０期間高値／安値更新時のキーリバーサル
02. ＲＳＩが高値圏／安値圏に入った後、その高値圏／安値圏から脱した時
03. ＲＳＩによる高値圏／安値圏に入った後のダイバージェンス１回目
04. 上記「03.」で２回目のダイバージェンスで、１４期間ＡＴＲ上昇且ＲＳＩ逆行
05. スローストキャスティクスによる高値／安値圏入り後のＮ回ダイバージェンス
06．上記「05.」発生後で、高値／安値圏を脱した時
07. Ｎ期間モメンタムの０クロス ・・ ２パターン
08. Ｎ期間モメンタム０クロス後の７期間ＡＴＲ上昇
09. 一目均衡表の転換線と基準線のクロス
10. トレンド・バランス・システムのＴＢＰを逆行
11. 上記「10.」で且ＡＤＸ低下
12. ADXがPDI/MDIどちらかの上にある時の、PDI/MDIクロス時バーの
高値／安値を逆行した時。
13. ＲＳＩによる失敗したスィングが発生
14. 約定３バー以内に、７期間ＡＴＲか１４期間ＡＴＲの大きい方の値の
１．７５倍価格が逆行
Ｃ．初期ストップロス
01. 過去Ｎバーの高値／安値 ・・・ ２パターン
02. パラボリックＳＡＲ ・・・ ２パターン
03. 過去７バーの終値高値／安値から７期間ＡＴＲの３倍
６．手仕舞い手法の組合せ
よく言われている、１仕掛けパターン＆複数パターンの手仕舞い。
なので、上記、「５．」で有効な手仕舞いを組み合わせて、
最低限、初期ストップロスとトレーリングを含んで、幾つかの自発的手仕舞い
を組み合わせて、ｔ－検定で比較。
７．進め方
さすがにこれを毎回３年分すると思うと気が遠くなるので、
２００１年で一通り評価し、上記「６．」でベストと思われる組合せを幾つか選んで
それで、２００５年と２００９年でベンチマークと他の手法と比較評価
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そして、新たな手仕舞い手法を求め、書籍を探して思った事。
手仕舞いに特化した内容でページを割いている書籍が少ない！
でも、よさげな書籍を発見！
」
６，０９０円
そして購入！
そして再び、累積書籍購入代金曲線の上昇！！
でも検証候補となる手法は無し！
理由はこの開発工程より後で使うべき手仕舞い手法だったから。
この書籍はいづれブログで再登場します。
しかし、なんか検証大変そうやなぁ。。。
どうやって、手仕舞い手法を組み合わせていこう。。。
評価観点ほんまにええんかなぁ。。。
と不安をもちつつ、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の複数通貨ペア評価時代は、手仕舞い検証実施へと進むのでした。
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