ＦＸ売買システム多市場多期間検証時代 － 独自インジケータシステム開発を通じて思った事

さて前回は、独自インジケータ(SmoothMADI)によるシステムで、多市場多期間検証は合格と判断した所まで話しました（判断が正しいかどうかは定かではありませんが）。今回は、独自インジケータを作って、それを元にシステムを開発してみて思った事を書いてみたいと思います。

どうせまた考え方変わるクセに。

・・・・・

。。では、さっそく。

ちなみに、トレンドフォロー前提です。

１．システムの構成要素の調和が大切

　　仕掛け、手仕舞い、ストップ、利益管理（トレーリング）、サイジング

　　全てが関係し合っているので、それらの調和が大切と思った。

　　最初「マーケットの魔術師 システムトレーダー編」で仕掛けが難しいという意見にびっくり

　　したが、最近ちょっとづつ判ってきた気がする。

　　つまり、発注ルールによって、サイジングも決まるし、手仕舞った後に

　　トレンドが継続した場合の再参入への考慮が必要。

　　作ってみて思ったのが、再参入への考慮が難しかった。

　　＃ばたつきとのトレードオフになるので。

　　なので、仕掛けの評価を勝率で判断するのは正直疑問が残った。

　　それと、仕掛けと手仕舞いを別々に評価する時間をたくさんかける

　　べきではないとも。ベースのシステムと調和が取れる手法が

　　見つかればラッキーぐらいに捉えた方がいいとおもった。

２．システム開発でも心理的な要素が入り込む

　　裁量トレードは心理的要因が大きいということだが、

　　システム開発でも同じ。

　　仕掛けについては、チャート上ぱっと見、そんな発注ないやろって

　　言うのが見えてくると、「恐怖」からフィルターを追加したくなってしまう。

　　手仕舞いだと、ストラテジの売買結果をチャートで眺めていると、

　　含み益をだいぶ吐き出してしまって決済しているところが

　　散見されると、「欲」から手仕舞いルールが過剰に増えてしまう。

　　

３．人の作ったインジケータを理解して使うのは難しい

　　既存インジケータを作った人がその発想の根源が記載された書籍を読んで

　　理解しきらない限り、その利用は難しいと思った。

　　

　　記載されているルールは、システム構築で考えるべき事項

　　が網羅されている訳ではないので、その不足分に何がマッチするのか

　　試行錯誤を要する。

　　たいていは、仕掛けと手仕舞いのみで、含み益を守るトレーリング

　　や、サイジング、ストップロス価格計算について、関連付けた

　　手法ではない。

　　

４．何をやっているのか理解するのはやっぱり重要

　　いろんなテクニカル指標を組み合わせていると、結局何がしたいのか

　　わからないシステムになってしまう。

　　そんなにたくさんのテクニカル指標を骨の髄まで理解し、それぞれの

　　調和をとり、一貫性のあるシステムを作るのが困難。

５．独自インジケータを作るのはメリットがある

　　最初のコンセプトを決めたのは自分だから、論理的にルールを

　　積み上げていく事が効率的になるなぁって思った。

６．評価方法について

　　ルールは一つずつ積み上げていくのがいいと思う。

　　でも、システムの各要素はすべて絡み合っているので、

　　ルールを積み上げていっている段階ごとに評価すべき

　　項目は異なってくるんじゃないかと思った。

　　なので、色々な評価方法が書籍に載っているが、工程毎に

　　見るべき項目が違う気がする。

７．評価結果について

　　単一のシステムの開発で、ドローダウンが気になって躍起になる必要は無いなと思った。

　　資金残高曲線は大切だと思うが、あるシステムのドローダウン時期にそれを補える

　　別のシステムを考えた方が効率的な気がする。

　　最終的には、複数システム×複数市場のポートフォリオで構成するのであれば、

　　それで調整すればいい。

　　いくらバックテストで堅牢と判断されたとしても、実は堅牢で無いというリスクは

　　あるので、そのリスクを回避するには、複数システムで運用するしかない。

　　そしたら、資金額のリスクにさらす割合の内訳を、後で調整すればいいし。

８．それでも

　　いろいろ紆余曲折したけど、それらの経験があったから、

　　独自インジケータの発想に繋がったのだと思う。

　　あと、そうは言ってもテクニカル指標を学ぶ事は重要だと思った。

　　特に私の様な初心者は、自分のアイデアを考えるにしても、やっぱり

　　きっかけが必要。

　　唯一経験しなくていい事は、プログラム・ミス。

　　これで、だいぶ時間ロスになりました。

９．私がこだわっていたこと

　　初心者が戦場に向かうにあたって、こだわっていた事。

　　・「正しいプロセス（工程）は何か？」という事

　　　それは、成長のプロセスであったり、システム開発のプロセスであったり。

　　・常に懐疑的

　　　「本当？」という事を自問自答してました。

　　　一回信頼した事があったら、それの反論を探す様にしていました。

　　・「なぜ？」

　　　ここが苦労したところ。まさに「初心者に勘なし」の自分に、

　　　「なぜ？」に答える事ができない。一見答えれる様に思っていても、

　　　突き詰めるとやっぱりわからない事が多い。

　　・慎重さ

　　　これが幸と出るかどうかはわかりませんが。

　　　でも、度が過ぎると、石橋を叩いて壊す事になる気もする。

　　・客観性

　　　所詮勘が無いので、数字に頼るしかないということ。

１０．なぜ、今このような記事を書いているか

　要は、ほぼネタ切れ状態ってことや！

　ふん！

そして新ＰＣを待ちながら、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の多市場多期間検証時代は、

残り少ないネタを元に続くのでした。