ＦＸ売買システム多市場多期間検証時代 － 独自インジケータシステム改善の試み(SmoothMADI)

さて前回は、独自インジケータ(SmoothMADI)で最低限必要なルールが揃った状態での多市場多期間検証完了まで話しました。今回は、それを改善できるかを試みている様子を書いてみたいと思います。

まずは、成績以外のこのシステムの性質を整理

【システムの性質】

・トレード回数：１通貨ペアあたり２～３トレード／月

・勝ちトレード平均バー数：８０バー強（１３日程度）

・負けトレード平均バー数：３０バー強（　５日程度）

・ＥＴＤ（エンド・トレード・ドローダウン）平均：１．３８％～２．８７％

　※最大含み益と決済時の差異を％換算した値

うーん。。。

ＥＴＤが大きい。。。あまりにも手仕舞いが遅すぎる気がする。。

この発想も欲か？？欲なのか？

【改善案】

１．自発手仕舞いルールの追加

２．平滑用独自短期ＭＡの期間を短くしてみる

３．独自インジケータで凝った部分の削除

４．トレーリングをタイトにする

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●自発手仕舞いルールの追加

　ドテンとトレーリング以外に手仕舞い手法が無い状態。

　まずは、自発的手仕舞いとして以下の案で評価。

　01. 平滑用の独自短期ＭＡが独自長期ＭＡと逆クロスしたら手仕舞い

　02. 平滑用の独自短期ＭＡと同じ期間で平滑したＭＡが、独自長期ＭＡと

　　　逆クロスしたら手仕舞い

　評価して、撃沈。。。

●平滑用独自短期ＭＡの期間を短くしてみる

　平滑用独自短期ＭＡを１２→９に変更。

　評価して、撃沈。。。

●独自インジケータで凝った部分の削除

　平滑用の独自短期ＭＡを求める時、期間中の最大ＴＲを除外して

　計算しているが、本当に有効かどうかが不明。

　もしかしたら、手仕舞いを遅らせる原因にもなってるかもしれない。

　どーせ、オレのこっちゃから、凝った部分が裏目に出ているに違いない！

　なので、期間中の最大ＴＲを除外するロジックを削除。

　評価して、撃沈。

　でも、この撃沈は嬉しい！！！

　つまり、脳内で考えたノイズ除去方式が成功してるってことやん！

　でも、撃沈は撃沈。

●トレーリングをタイトにする

　今２σという値を使っているが、そもそもこの「２」という数字は

　一体なんなんや？？

　「自分のトレード概念の理解を深める事」

　正規分布で、確率的にその範囲を超えるのが９０数％の確率ってとこまで知っているが、

　もうちょっとタイトにしてもええんちゃうか？

　そして、正規分布表をネットで発見。

　なるほど。２σは、0.4772だから２倍すると、95.44%ってことね。

　ほんじゃ、８０％となる１．２９σ　→　撃沈

　じゃあ、もうちょっとだけ。９０％となる１．６５σ　→　撃沈

　ほな、もうちょこっと。　９２．５％となる１．７８σ　→　撃沈

　確率統計でよく使われるといわれる９５％だと１．９６σ

　　→　２σとほとんどかわらんやん。。

　よって、どれも挫折。

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うーん。。。

独自インジケータ使ってると、既存のテクニカル指標使いたくない、って思ってまう。

なんか、他の概念で汚される様な気がしてきて。。

　汚れてるのはお前の方ちゃうんか

それは置いといて、「多市場多期間検証」ＯＫとしよう！！

●「多市場多期間検証」でＯＫとした理由

　・必要な決めるべきルールは揃っている

　・ルールがシンプル

　・全く同じパラメータで評価して１４通貨ペア中、半分で純利益が出ている　

  ・パラメータ数も充分に少ないし、検証につかった数値は感覚で決めた値。

　・仕組みを理解できている

　・流動性が高い通貨ペアの成績がいい。

　・このシステムを適用する予定の４通貨ペアで集計すると、３／４セグメント

　　で利益がでている。

　・ドローダウンの大きさは、リスクパラメータで調整できる。

●課題

　このシステム、どうしても３セグメント目(2005年～2006年)の成績がよくならない。

　ここを補完する別のシステムが必要。リスク分散の為にも、後２つぐらいシステム

　がほしい。

そして、次の工程は「多市場多期間最適化」

【多市場多期間最適化について考えてみる】

この「多市場多期間最適化」という工程の目的は、堅牢性の検証。

パラメータを変化させていって、利益が出るパラメータセットの割合で堅牢性を確認する。

すると、最適化のスキャンレンジの設定の仕方にもよるが時間がかかりそう。

２パラメータが最適化対象で、それぞれ１０個の数字で検証したとすると、

　　１０×１０＝１００スキャン

●１４通貨ペア全てで実施したとすると

　１４通貨ペア×４セグメント×１００スキャン＝５６００回。

　延べ年数換算すると、１１，２００年分。。。。

●ポートフォリオ組込対象＋αで５通貨ペアだけ

　５（４＋１）通貨ペア×４セグメント×１００スキャン＝２０００回。

　延べ年数換算すると、４，０００年分。。。。

●ちなみに従来の「多市場多期間検証」

　１４通貨ペア×４セグメント＝５６回。

　延べ年数換算すると、１１２年分。

　だいたい１セグメント終わるのに数時間かかってる。

　仮に１４通貨ペア１セグメントあたり検証時間が３時間として計算しても、

　３時間×４セグメント＝１２時間。

●「多市場多期間最適化検証」でかかる検証時間を見積もると。

　４０００年分÷１１２年分×１２時間＝４２８時間

　＝約１８日間

あかん。。。

今のパソコンやと、ディスクネックであまりにも時間かかりすぎや。

そして、新しいパソコンを発注。

　２０万円。

ＦＸ始めた理由って、儲けるのが目的やったよなぁ。。

そして新ＰＣを待ちながら、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の多市場多期間検証時代は、何かに向かって続くのでした。。。