2011/02/13

FX売買システム多市場多期間検証時代 - 独自インジケータシステム改善の試み(SmoothMADI)



さて前回は、独自インジケータ(SmoothMADI)で最低限必要なルールが揃った状態での多市場多期間検証完了まで話しました。今回は、それを改善できるかを試みている様子を書いてみたいと思います。

まずは、成績以外のこのシステムの性質を整理

【システムの性質】
・トレード回数:1通貨ペアあたり2~3トレード/月
・勝ちトレード平均バー数:80バー強(13日程度)
・負けトレード平均バー数:30バー強( 5日程度)
ETD(エンド・トレード・ドローダウン)平均:1.38%~2.87%
 ※最大含み益と決済時の差異を%換算した値

うーん。。。
ETDが大きい。。。あまりにも手仕舞いが遅すぎる気がする。。
この発想も欲か??欲なのか?

【改善案】
1.自発手仕舞いルールの追加
2.平滑用独自短期MAの期間を短くしてみる
3.独自インジケータで凝った部分の削除
4.トレーリングをタイトにする

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●自発手仕舞いルールの追加
 ドテンとトレーリング以外に手仕舞い手法が無い状態。
 まずは、自発的手仕舞いとして以下の案で評価。
 01. 平滑用の独自短期MAが独自長期MAと逆クロスしたら手仕舞い
 02. 平滑用の独自短期MAと同じ期間で平滑したMAが、独自長期MAと
   逆クロスしたら手仕舞い

 評価して、撃沈。。。

●平滑用独自短期MAの期間を短くしてみる
 平滑用独自短期MAを12→9に変更。

 評価して、撃沈。。。

●独自インジケータで凝った部分の削除
 平滑用の独自短期MAを求める時、期間中の最大TRを除外して
 計算しているが、本当に有効かどうかが不明。

 もしかしたら、手仕舞いを遅らせる原因にもなってるかもしれない。
 どーせ、オレのこっちゃから、凝った部分が裏目に出ているに違いない!
 なので、期間中の最大TRを除外するロジックを削除。

 評価して、撃沈。

 でも、この撃沈は嬉しい!!!
 つまり、脳内で考えたノイズ除去方式が成功してるってことやん!

 でも、撃沈は撃沈。

●トレーリングをタイトにする
 今2σという値を使っているが、そもそもこの「2」という数字は
 一体なんなんや??

 「自分のトレード概念の理解を深める事」

 正規分布で、確率的にその範囲を超えるのが90数%の確率ってとこまで知っているが、
 もうちょっとタイトにしてもええんちゃうか?

 そして、正規分布表をネットで発見。
 なるほど。2σは、0.4772だから2倍すると、95.44%ってことね。

 ほんじゃ、80%となる1.29σ → 撃沈
 じゃあ、もうちょっとだけ。90%となる1.65σ → 撃沈
 ほな、もうちょこっと。 92.5%となる1.78σ → 撃沈
 確率統計でよく使われるといわれる95%だと1.96σ
  → 2σとほとんどかわらんやん。。


 よって、どれも挫折。

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うーん。。。
独自インジケータ使ってると、既存のテクニカル指標使いたくない、って思ってまう。
なんか、他の概念で汚される様な気がしてきて。。






 汚れてるのはお前の方ちゃうんか


それは置いといて、多市場多期間検証」OKとしよう!!


●「多市場多期間検証」でOKとした理由
 ・必要な決めるべきルールは揃っている
 ・ルールがシンプル
 ・全く同じパラメータで評価して14通貨ペア中、半分で純利益が出ている 
  ・パラメータ数も充分に少ないし、検証につかった数値は感覚で決めた値。
 ・仕組みを理解できている
 ・流動性が高い通貨ペアの成績がいい。
 ・このシステムを適用する予定の4通貨ペアで集計すると、3/4セグメント
  で利益がでている。
 ・ドローダウンの大きさは、リスクパラメータで調整できる。

●課題
 このシステム、どうしても3セグメント目(2005年~2006年)の成績がよくならない。
 ここを補完する別のシステムが必要。リスク分散の為にも、後2つぐらいシステム
 がほしい。


そして、次の工程は多市場多期間最適化


多市場多期間最適化について考えてみる】
この多市場多期間最適化」という工程の目的は、堅牢性の検証。
パラメータを変化させていって、利益が出るパラメータセットの割合で堅牢性を確認する。
すると、最適化のスキャンレンジの設定の仕方にもよるが時間がかかりそう。
2パラメータが最適化対象で、それぞれ10個の数字で検証したとすると、

  10×10=100スキャン

●14通貨ペア全てで実施したとすると

 14通貨ペア×4セグメント×100スキャン=5600回。
 延べ年数換算すると、11,200年分。。。。

●ポートフォリオ組込対象+αで5通貨ペアだけ

 5(4+1)通貨ペア×4セグメント×100スキャン=2000回。
 延べ年数換算すると、4,000年分。。。。

●ちなみに従来の「多市場多期間検証

 14通貨ペア×4セグメント=56回。
 延べ年数換算すると、112年分。

 だいたい1セグメント終わるのに数時間かかってる。
 仮に14通貨ペア1セグメントあたり検証時間が3時間として計算しても、
 3時間×4セグメント=12時間。

●「多市場多期間最適化検証」でかかる検証時間を見積もると。

 4000年分÷112年分×12時間=428時間
 =約18日間

あかん。。。
今のパソコンやと、ディスクネックであまりにも時間かかりすぎや。

そして、新しいパソコンを発注。



 20万円。


FX始めた理由って、儲けるのが目的やったよなぁ。。

そして新PCを待ちながら、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の多市場多期間検証時代は、何かに向かって続くのでした。。。

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