さて前回は、新たな検証工程である多市場多期間検証の計画を立てたところまで話しました。
今回は、以前作った「一目均衡表：三役好転」システムで初めて多市場多期間検証を実施してみた様子を書いてみたいと思います。
前の検証工程では、サイジングロジックを入れ、まずまずだったシステム。
でも流石に、収益がでる通貨ペアや検証セグメントがそこそこあるやろ！
前回はたった３年分の検証。今回は８年分（２年×４セグメント）。
前回は１１通貨ペア。今回は１４通貨ペア。
良くなかった通貨ペアもあったが、
全通過ペアなら、そこそこの結果とちゃうん？
１／４セグメント検証終了！
収益：－１５，５４８ ＵＳ＄
ん？？？
まぁ、たまたまかな。
そして、２／４セグメント目検証終了！！
収益：－２９，４０９ ＵＳ＄
た、たまたまかな。。。。
そして、４セグメント（２年×４）全て終了した結果
※クリックすると拡大画像が表示されます
※赤文字のセルは収益がマイナス
黒い文字もある事に気づいてほしいな。。
うぉ～！！！！
ぜんぜんあかんやん！！
滑らかに損失が出て行くならまだわかる。
１４通貨ペアでこの乱高下っぷりは一体なんやねん？？
最大ドローダウンの額が元手の倍の損失。
つまり、破産＆借金。
【結果概略】
純益がでたセグメント数：１／４セグメント。
純益がでた通貨ペア数 ：４／１４通貨ペア。
これって、「アルゴリズムトレーディング入門
」での
」での
「良くない例」と比べても、めっちゃ悪いやん！！
そういや、比較的成績がいい通貨ペアだけでポートフォリオ組んでみたらどうなるやろ。
そして、AUDUSD、GBPJPY、NZDJPY、USDJPYだけで再計算
※クリックすると拡大画像が表示されます
お！まずまずやないか。
ん？
いいシステムのシャープレシオの目安：０．５ → 結果：約０．１９
いいシステムのＫレシオの目安：２．０ → 結果：０．００００１２
はい？
オレなんかＥｘｃｅｌで計算間違いしてるんか？？ ←はい、そうです。
Ｋレシオの桁数が全然違うんですけど。。 ←だからExcelのKレシオの計算式が間違えてるんです。
※Kレシオを日単位ではなく、月単位の収益で計算していました。
ちなみに、シャープレシオは月単位のままでOK。
そういや、「シンプル・イズ・ベスト」って話やなぁ。。。
次は、ルール大幅に削ってみよ！！
※ちなみに、このExcel集計のシート全体ではこんな感じ。
全体通貨ペアの結果と、ポートフォリオに組み込みたい通貨ペアを選んだ結果の
両方が表示される様になってます。
万が一、ほしい方は送付先をTwitterのDMにて連絡ください。
そして、次回の「FXシステムトレード初心者奮闘記」の多市場多期間検証時代は「一目均衡表：三役好転」システムの修正を試みるのでした。
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