さて前回は、独自インジケータ(SmoothMADI)による新システムの開発に着手したところまで話しました。今回は、その新システムを改良する様子を書いてみたいと思います。
と思ったら、
プログラム・ミス発見！！
そう、もう少しネタがあると思っていたら、実は意図しないトレードルールになっていた。。
元々、新システムで改良したかった事。
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●発注
前バージョン：平滑化用独自短期ＭＡが、独自長期ＭＡの指している向きで上抜き
新バージョン：平滑化用独自短期ＭＡの向きが、独自長期ＭＡの指している向きと一致
●自発的手仕舞い
同じ（平滑化用独自短期ＭＡが逆行したら手仕舞い）
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修正の意図としては、平滑化用独自短期ＭＡが、独自長期ＭＡが向いている方向と一致すれば、何もクロスするのを待たなくてもいいじゃないか、ということ。
そうすることで、早めにポジションを取れるし、発注価格によらずストップロスの価格が決まっているので、結果、サイジングロジック上ロット数も稼げるというつもりでした。
売買回数が減ってて不思議だなぁ～なんて思いながら「多市場多期間検証」を実施
＃それで、前回ブログ執筆時点で、持ちネタがまだ少しあるなぁなんて思ってました。。
ようやく本日、プログラム・ミスに気づいた。
そして慌てて、元々やりたかったルールで、11通貨ペア3年(2001年/2005年/2009年)検証を実施。
【検証結果（11通貨ペア３年）】
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※評価項目 ：ＰＦ平均／期待値平均／「ＰＦ平均÷ＰＦ標準偏差」
●２００１年
前バージョン：０．８６／－ １７．２３ＵＳ＄／１．７４
新バージョン：０．８５／－ １４．６９ＵＳ＄／２．４２
●２００５年
前バージョン：１．２１／＋ １３．００ＵＳ＄／３．４４
新バージョン：１．１１／＋ ８．１６ＵＳ＄／３．５９
●２００９年
前バージョン：１．１９／＋ ７．４３ＵＳ＄／２．６２
新バージョン：１．１３／＋ ７．１５ＵＳ＄／４．４０
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という微妙な結果。
やはり、ＰＦ平均と期待値平均が全般的に低下しているのが結構致命的かも。
唯一の救いは、「ＰＦ平均÷ＰＦ標準偏差」が全て向上している点。
ということで、この売買ルールの多市場多期間検証はしてません。
じゃぁ、一体何を「多市場多期間検証」したんだ？
って話ですが、コレです。
【売買ルール】
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・発注
独自長期ＭＡと、平滑化用独自短期ＭＡで平滑化した独自短期ＭＡ（平滑期間と同じ期間）が、
上昇すればロング
独自長期ＭＡと、平滑化用独自短期ＭＡで平滑化した独自短期ＭＡ（平滑期間と同じ期間）が、
下落すればショート
・注文方法
逆指値で、前バーの高値／安値
・トレーリング
（ロングポジションの場合。ショートポジションの場合は逆）
以下の二つの価格のうち、よりタイトな方
・最初の独自長期ＭＡとSmoothMABandの－２σの価格差を、独自長期ＭＡから引いた価格
・SmoothMABandの－２σ
・自発的手仕舞い
ドテン
独自長期ＭＡと平滑化用独自短期ＭＡの距離が縮まれば手仕舞い。
・サイジング
資金残高の２％÷初期リスク（最低０．１ロット）
・その他
初期資金：５万＄
主な時間足：４Ｈ足
独自短期ＭＡ(SmoothMADIの平滑化用）期間：１２バー
独自長期ＭＡ(SmoothMADI） 期間：３６バー
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違いは発注の箇所だけ。
そう、発注と手仕舞いがチグハグな状態に。
いい様に解釈すると、少し慎重に発注して、危ないとなったらすぐに逃げてしまうシステム。
これが意外とまぁまぁな結果。
【検証結果（11通貨ペア３年）】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
※評価項目 ：ＰＦ平均／期待値平均／「ＰＦ平均÷ＰＦ標準偏差」
●２００１年
前バージョン：０．８６／－ １７．２３ＵＳ＄／１．７４
新バージョン：０．９１／－ １４．６４ＵＳ＄／２．２２
●２００５年
前バージョン：１．２１／＋ １３．００ＵＳ＄／３．４４
新バージョン：１．１８／＋ ７．７８ＵＳ＄／１．９９
●２００９年
前バージョン：１．１９／＋ ７．４３ＵＳ＄／２．６２
新バージョン：１・１３／＋ １０．２１ＵＳ＄／２．７９
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微妙な結果だけど、とりあえず多市場多期間検証実施
【多市場多期間検証結果】
純利益が出たセグメント：１／ ４
純利益が出た通貨ペア ：６／１４
そして、都合の良い通貨ペアでポートフォリオを組んだ場合。
選択基準は前回と同様、利益が出ていて、特に３セグメント目（2005年～2006年）
で成績がいい通貨ペア。(AUDJPY,GBPUSD,NZDUSD,USDCHF)
【ポートフォリオ対象のみの集計結果】
前バージョンと比較すると、この検証結果は悪化しているけど、いい点も。
まずは、なかなか改善しない３セグメント目（2005年～2006年）の成績が若干改善。
それよりもっといいことは、重複している通貨ペアが、３つ→２つに
少なくなったこと。(GBPUSD/USDCHFのみ重複）
そして、旧システムと新システムでポートフォリオを組むと。
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※１セグメント目／２セグメント目／３セグメント目／４セグメント目
旧システムのみ ：14,944US$／20,160US$／-3,226US$／18,242US$
新システムと合算：14,959US$／16,820US$／ 5,380US$／26,522US$
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純益こそ減っているものの、前よりも滑らかな印象。
遂にネタ切れ。
でも、ブログ書いてて思いついたアイデアが。
このシステムで登場するＭＡは３種類
・平滑化用－独自短期ＭＡ
・平滑化済－独自短期ＭＡ
・平滑化済－独自長期ＭＡ
これらの方向が一致した時に発注して、「平滑化用－独自短期ＭＡ」が逆行したら
すぐに手仕舞い。
これで、トレンド再開後の再参入が可能に。
＃単純移動平均３線交差システムと特性が似る気がするが。。
上手くいくといいなぁ。
そして、ネタ切れ状態で新ＰＣを待ちながら、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の多市場多期間検証時代は、新システムの改善を進めるのでした。
＃都合により、１ｗｋ程、音信不通状態でブログ更新をお休みします。
ネタ切れが理由ではありません！！
ネタ切れが理由じゃないんだ！！
だから、ネタ切れが理由じゃないんだって！！
信じてくれ～～
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