さて、だいぶ前の前回は、独自インジケータ(SmoothMADI)による新システムの開発を改良する様子を書きました。今回はその続きと、最初の独自システムとポートフォリオを組んだ時のシミュレーションした様子を書いてみたいと思います。
＃前回の記事で出た新たなアイデア。まだ未検証です。
最初のシステムと比較すると、新システムではポジション保有期間が短くなる。
ということは、ストップやトレーリングをタイトにしても大丈夫ではないか、と思いつき、先にそっちを試してみた。
試したストップ＆トレーリング方式はこんな感じ。
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01. 過去１２バー高値／安値
02. パラボリック－ＳＡＲ（過去１２バーの高値／安値をＳＡＲとして計算、AF=0.0020)
03. パラボリック－ＳＡＲ（過去３６バーの高値／安値をＳＡＲとして計算、AF=0.0020)
04. 発注価格のデブ・ストップ（３６期間、２σ）
05. SmoothMABand(０．９４σ：約６５％）
05. SmoothMABand(０．６８σ：約５０％）
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１１通貨ペア２００１年のみ評価。
このうち結局、平均ＰＦが向上したのは、
「05. SmoothMABand(０．６８σ：約５０％）」
のみ。
しかも、１１通貨ペア合計のＲ期待値で向上したのはナシ。
でも、この「05.」に関しては、各通貨ペア毎の「Ｒ期待値平均÷Ｒ期待値標準偏差」の値は向上。
なので、「05. SmoothMABand(０．６８σ：約５０％）」を採用することに。
必然的に、タイトにして初期リスクの資金残高に対するパーセントは変更していないので、
資金残高の振れ幅は大きくはなるので、ポートフォリオの組み方次第で、SmoothMADI初期システムと
同レベルの純益を期待できるかも！
ちなみになぜ、さして効果が無いのに、トレーリングルールを入れたがるのか、という事なんですが、
含み益を守る事による、リスク管理の一貫という理由です。
＃リスク管理は、トレードで唯一コントロールできる要素なので。
話を元に戻して。
そして、多市場多期間検証実施
【売買ルール】
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・発注
独自長期ＭＡも独自短期ＭＡも上向きで、短期独自ＭＡが長期独自ＭＡを上回っている状態になればロング
独自長期ＭＡも独自短期ＭＡも下向きで、短期独自ＭＡが長期独自ＭＡを下回っている状態になればショート
・注文方法
逆指値で、前バーの高値／安値
・ストップロス
SmoothMABandの－０．６８σ
・トレーリング
（ロングポジションの場合。ショートポジションの場合は逆）
以下の二つの価格のうち、よりタイトな方
・最初の独自長期ＭＡとSmoothMABandの－０．６８σの価格差を、独自長期ＭＡから引いた価格
・SmoothMABandの－０．６８σ
・自発的手仕舞い
ドテン
独自長期ＭＡと独自短期ＭＡの距離が縮まれば手仕舞い。
・サイジング
資金残高の２％÷初期リスク（最低０．１ロット）
・その他
初期資金：５万＄
主な時間足：４Ｈ足
独自短期ＭＡ(SmoothMADIの平滑化用）期間：１２バー
独自長期ＭＡ(SmoothMADI） 期間：３６バー
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【多市場多期間検証結果（全体）】
純利益が出たセグメント：１／ ４
純利益が出た通貨ペア ：６／１４
そして、前のSmoothMADIシステムとの相性のよさそうな通貨ペアで、ポートフォリオを組んでみる。
選ばれたのは、AUDUSD / GBPUSD / USDCHF / USDJPY。
そして、前回のシステムのベストポートフォリオの結果と、今回のベストポートフォリオをセグメント毎に足してみると。
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※１セグメント目／２セグメント目／３セグメント目／４セグメント目
旧システムのみ ：14,944US$／20,160US$／-3,226US$／18,242US$
新システムと合算：25,907US$／22,245US$／ 7,324US$／37,772US$
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やっぱり、トレーリングをタイトにしたことによって、３セグメント目が改善。
ほんじゃ一回、
日ごとの収益を新・旧システムで合算して資金残高曲線を評価してみよう！！
【複数システム＋複数通貨ペア集計結果】
旧システム：EURUSD / GBPUSD / USDCHF / USDJPY
新システム：AUDUSD / GBPUSD / USDCHF / USDJPY
ん？？？？
ドローダウン増えてるやん。
しかも、「－３２，１１８ＵＳ＄」
当初資金５０，０００ＵＳ＄なんですけど。。
たしかに、シャープレシオと１２ヶ月利益ウィンドウ率は向上してる。
年率調整済みリターンが良くなってるのは、全体でとっているリスクが倍になっているので、
向上して当然。
Ｋレシオの悪化はようわからん。やっぱトータルリスクが倍になっているからか？？
せやけど、ドローダウンを抑える為に複数システム併用してみたのに意味ないやん！！！
そんな折、新ＰＣが到着して構築作業実施。
いろいろセットアップして、ForexTester２もインストール。
新しいライセンスキーも、直ぐにメールで返信あり。
そして、２０１０年末までのデータがそろっているので、
データを再度ダウンロードして、ForexTester2にインポート。
補足：WinXP→Win7(64bit)だったのですが、使用するコンパイラのlazarusは32bit版
を使用すること。64bit版のlazarusでは、32bitのＤＬＬはコンパイルできない
みたい。
そして、動作確認のため、１通貨ペアの2001年評価を実施。
おぉ！！！
めっちゃ早くなってる！！！！
ちなみに、新ＰＣのスペックは、
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ＯＳ ：Windows7(64bit)
ＣＰＵ ：Core i7-640M (2.80GHz) 2core
メモリ ：８ＧＢ
ディスク：ＳＤＤ（２５６ＧＢ）
その他 ：ＵＳＢ３．０サポート
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ＳＤＤで早くなったこともあるが、やっぱ大量のメモリが効いているっぽい。
Delphiという言語、ＧＣ（未使用メモリ領域のお掃除処理）が発生するらしい。
この時、メモリ内の再配置で物理メモリを消費して、せっかくメモリ上のキャッシュに
のったディスク上のデータが、追い出されてしまって、結果、ディスクの物理アクセス（リード）
が頻繁に起こっていたのではないか？というのが私の仮説。
＃やっぱ、Ｃ言語が素直でいいなぁ。
それはともかく、動作確認したトレードの結果。
前と結果が違う。。
そして、いやーな予感を感じつつ、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の多市場多期間検証時代は、次回最終回を迎えるのでした。
＃ちなみに、次の工程は「多市場多期間最適化」です。
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