さて前回は、手仕舞いの検証計画を立てたところまで話しました。今回は手仕舞い検証計画に沿って検証を実施している様子の第一弾を書いてみたいと思います。
さぁて、いってみよう！
【２００１年ベンチマークの結果】
＃相変わらずサイジングは１万通貨単位固定。
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●ベンチマーク①：ドテン
・期待値平均値(US$)：-9.87
・純利益平均値(US$)：-933.28
●ベンチマーク②：乱数による手仕舞い
・期待値平均値(US$)：-4.79
・純利益平均値(US$)：-544.29
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そして、２つのベンチマークをｔ－検定比較してみると、
なんと、乱数での純利益の向上で、
有意な差異との結果！！
乱数、意外とやるやんけ。
しかし、払拭されない評価項目観点の妥当性疑惑。。。
確かに、仕掛けの検証時と違ってｔ-検定で有意な差異を出せるみたいや。
ところで、ｔ－検定で有意な差異が無い場合はどうすればいいの？？
あと、トレンドフォローにおける手仕舞いの原則「損小利大」の観点は？
通貨ペア毎に価格帯が違うけどいいの？
＃例えば円ベースで考えると、１２０円付近の通過ペアと６０円付近の通過ペア
の結果を純利益で対等に考えていいの？？
ちなみに、色々試行錯誤した結果、
手仕舞い検証で、最終的な評価で使用した項目はこんな感じ
※私は、いまでもこれでよかったのかどうか疑問なんですが。。
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01. ＰＦ
上記の価格帯の違いを払拭する為
02. RestrationFactor（純利益÷最大ドローダウン）
一応、資金残高曲線を意識して
03. 悲観的年率
」で推奨
この評価方法だと、それなりに有効であればｔ－検定で有意な差異になる。
04. 勝率
遅すぎる手仕舞いって観点あるんじゃないのかなと思って。
05. 期待値
」で紹介されてた評価方法。
これがプラスじゃないと、いくらマネジメント手法を駆使しても勝てないって話だし。
06. 純利益
「マーケットのテクニカル秘録
」で推奨してるが、著者も納得していない。
」で推奨してるが、著者も納得していない。
07. 総利益
「損小利大」の観点に立つと、早すぎる手仕舞いが見れるかも。
08．最大のトレード利益額
「損小利大」の観点に立つと、早すぎる手仕舞いが見れるかも。
09. １トレード当りの平均純益
宿敵のちゃぶつきを考えて、トレード回数も一応見ておく。
これがどうだからいいってことは無いと思うんですけど。。
10. 最大のトレード損失額
「損小利大」観点で、遅すぎる損切りも見てみたい
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【最初の選別に使った観点】
とりあえず、最初にふるいにかけた観点は、
「05. 期待値」、「06. 純利益」、「03. 悲観的年率」
でｔ－検定で有意な差異が出た手仕舞い手法
【単一手仕舞い手法で生き残った選手（２００１年）】
●トレーリング手法生き残り組
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・一軍選手
01. パラボリック・ＳＡＲ（若干アレンジ）・・・ ２／３パターン
02. 過去Ｎバーの高値／安値 ・・・ １／２パターン
05. ボリンジャーバンド ・・・ １／２パターン（＋２σとー２σ）
06. 短期ＲＳＩ（※）による過去Ｎバーの高値／安値 ・・・ １パターン
・二軍選手
03. 過去Ｎバーの終値の高値／安値 ・・・ １／２パターン
05. ボリンジャーバンド ・・・ １／２パターン（＋１σと－１σ）
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●自発的手仕舞い生き残り組
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01. 過去１０期間高値／安値更新時のキーリバーサル
→これをＲＳＩの高値圏安値圏にアレンジし直した物
03. ＲＳＩによる高値圏／安値圏に入った後のダイバージェンス１回目
05. スローストキャスティクスによる高値／安値圏入り後のＮ回ダイバージェンス
08. Ｎ期間モメンタム０クロス後の１４期間ＡＴＲ上昇
（すみません、前回７期間と書いていましたが、１４期間の間違い）
13. ＲＳＩによる失敗したスィングが発生
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●初期ストップロス生き残り組
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03. 過去７バーの終値高値／安値から７期間ＡＴＲの３倍
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よし！
今回はｔ－検定で判定できる！！
ベンチマークのドテンに勝てる方法たくさんある！
こんだけ武器があれば、大丈夫や！
あれ？
どれも、乱数のベンチマークに負けてるぞ。。
ま、まさか。。。
と未だ不安をもちつつ、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の複数通貨ペア評価時代は、手仕舞い検証実施第二弾へと進むのでした。
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