ＦＸ売買システム開発・多市場検証時代 － 手仕舞いの検証を実施してみる-２

さて前回は、「マーケットのテクニカル秘録」で紹介された手順をもとに個別の手仕舞い手法を検証したところまで話しました。今回は各手仕舞い手法を組み合わせて乱数によるベンチマークを上回るべく奮闘している様を書いていきたいと思います。

さてと。

どうやって組み合わせていこう？？？？

と、とりあえず、成績のいいもの同士を組み合わせてみるか。。

ということで、一旦は以下の流れで組合せを評価。

ところで、ストップロスって、仕掛けによって考え方変えなあかんのちゃうんかい？

という事で、ストップロスバリエーションは一旦除外。

まずは、期待値と純利益が高いものを優先して選択

【評価手順】

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Ａ．自発的手仕舞いをベースとしたバリエーション

　　1. トレーリング手法を組み合わせていく。

　　2. 他の自発的手仕舞いも追加。

Ｂ．トレーリング手法をベースとしたバリエーション

　　1. 自発的手仕舞いを組み合わせていく。

　　2. 上記「1.」でのベストに、さらに自発的手仕舞いを追加

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試行錯誤していくが、意外と手ごわい乱数のベンチマーク。

しかし！！

遂に乱数のベンチマークに勝てる組合せが完成！

２つのベンチマークより向上し、ｔ－検定で有意な差異があった評価観点

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01. ＰＦ

02. RestrationFactor（純利益÷最大ドローダウン）

03. 悲観的年率

05. 期待値

06. 純利益

10. 最大のトレード損失額

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そして、そのベストの組合せ！！

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・トレーリング

　「06. ３期間短期ＲＳＩによる過去５バー終値の高値／安値」

・自発的手仕舞い

　「08. ５期間モメンタム０クロス後の１４期間ＡＴＲ上昇」

　「05. スローストキャスティクスによる高値／安値圏入り後の１回ダイバージェンス」

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やった～！

ついに、乱数に勝ったんだ～！！

サルやキジやイヌに頼まなくてもええんや！

ん？？？

そういや、総利益が大幅低下。

しかも、低下のレベルがｔ－検定で２つのベンチマークと比較して有意な差異。

ええんか？？？

ほんまいええんやな？？？

信じてえんやな？？？

「損小利大」

やっぱ、あかんやろな。。。

って事で、改めて手仕舞い手法の生き残り組で、総利益が大きいものを優先してみよ。

【評価手順】

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１．総利益が大きめのトレーリング手法を選択

２．上記「１．」のトレーリング手法と総利益が近い自発的手仕舞い手法

　　を選択して追加していく。

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そして、総利益観点優先でのベストの組合せ！！

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・トレーリング

　「05. ボリンジャーバンド：＋２σ／－２σ」

・自発的手仕舞い

　「05. スローストキャスティクスによる高値／安値圏入り後の３回ダイバージェンス」

　「13. ＲＳＩによる失敗したスィングが発生」

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やった～！！

２つのベンチマークと比較して、

最初の手仕舞い組合せでの評価観点でも、有意な差異！！

総利益向上でもｔ－検定で有意な差異！！

ドテンのベンチマークと比較して勝率も有意な差異！！

ちなみに、他の観点ではこんな感じ

・ドテンのベンチマークとの比較

　「最大のトレード利益額」が低下し、ｔ－検定で有意な差異

・乱数のベンチマークとの比較

　「勝率」が低下し、ｔ－検定で有意な差異

＃恐るべし乱数ベンチマーク

やっぱり手仕舞い次第で結果大幅変わるんやな！

でも基本は「損小利大」

２つ目の組合せを使おうっと！！

以前の記事で絞り込んだ仕掛けのパターンと組み合わせれば

売買ルール完成するやん！！！ ←だから甘いんだって。。

そして意気揚々と、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の複数通貨ペア評価時代は、仕掛けと手仕舞いを組み合わせた検証実施に進むのでした。

＃ちなみに、２００１年での評価しかしませんでした。疲れちゃったから。。。