今までの流れは、「仕掛け手法を検証し、有意なものを選別」 → 「手仕舞い手法を検証し、有意なものを選別」でした。ついに今回からは、これら二つを結合していきます。
そこで今回は、一つ目の仕掛け手法である移動平均３線交差システム（４－９－１８）をベースに手仕舞い手法を組み合わせていく様を書いてみたいと思います。
でも実は、正直気乗りのしない移動平均３線交差システム。
理由は、仕掛けだけで３つもパラメータが。。。。
しかも、それぞれ相関関係がある。
以前の記事で紹介した開発手法に基づくと多市場多期間最適化以降で大変。
でも実は一番成績が良かった仕掛け。。。
と、とりあえず気を取り直して、検証計画を立てよう！！
【検証計画】
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１．ドテン検証
２．セオリー通りの手仕舞い検証
３．ドテンとストップロスの組合せ検証
４．ドテン＋セオリー通りの手仕舞い＋ストップロスの組合せ検証
５．上記「４．」に期待値・純益重視の手仕舞いを追加
・トレーリングの追加
・自発的手仕舞いの追加
６．上記「５．」まででベストのものを、２００５年／２００９年で評価。
７．その他
ロット数は最小の０．１ロット固定
対象通貨ペア：１１通貨ペア
対象期間：２００１年
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そして、２００１年の評価状況
●ドテンの評価結果
ＰＦ平均：０．７３、期待値平均：－１１．５４（ＵＳ＄）
●移動平均短期線と中期線のクロスによる手仕舞い
ＰＦ平均：０．７３、期待値平均：－６．８４（ＵＳ＄）
ん？
セオリー通りの移動平均短期線と中期線のクロスによる手仕舞い、
期待値は向上してt-検定で有意な差異になったが、ＰＦでみるとあまり変わらん。。
と、とりあえず進めるか。
次はストップロス。
いろいろ試した結果、ベストは以下
●ドテン＋ストップロスの評価結果
過去１０バーの高値／安値もしくは、発注価格の１．７５％で近い方。
ＰＦ：平均：０．７２、期待値：－１１．１３（ＵＳ＄）
※「１．７５％」は、スィーニーのＭＡＥ分析から求めた値。これについては次回書かせてもらいます。
次は、前回の評価結果で、期待値＆純益重視でベストの手仕舞いルールを追加
【売買ルール】
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・発注
単純移動平均３線交差（４－９－１８）で、成行き注文
・ストップロス
過去１０バーの高値／安値もしくは、発注価格の１．７５％
で近い方。
・トレーリング
３期間短期ＲＳＩによる過去５バー終値の高値／安値
・自発的手仕舞い
単純移動平均の短期線と中期線が逆クロス
５期間モメンタム０クロス後の１４期間ＡＴＲ上昇
スローストキャスティクスによる高値／安値圏入り後の１回ダイバージェンス
・その他
サイジング：０．１ロット（１万通貨単位）固定
評価期間：２００１年
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●結果
ＰＦ平均：０．８８、期待値平均：－２．２６（ＵＳ＄）
「ＲＳＩによる失敗したスィングが発生」も手仕舞いに追加
●結果
ＰＦ平均：０．８９、期待値平均：－２．１５（ＵＳ＄）
お！ちょっとずつやが、結果よくなってるやん！！
でも収支マイナスなんですけど。。
そしてふと疑問。そういや、セオリー通りの手仕舞いってほんまに有効なんやろか？
なんかちゃぶつくだけの様な気もするが。
そして手仕舞いルールから、「単純移動平均の短期線と中期線が逆クロス」を削除
●結果
ＰＦ平均：０．９１、期待値平均：－２．００（ＵＳ＄）
成績上がってるやん。
世の常識は信じたらあかんねんな。
やっぱ、信じるものは騙される。
でも、収支はマイナス
あ！
でも、もう一つの手仕舞いパターン検証してたからそれ試そう！
ほんで、前読んだ「トレーディングシステム入門
」の手仕舞い手法、
」の手仕舞い手法、
このタイミングやったら、検証できるんとちゃうか？
そして「FXシステムトレード初心者奮闘記」の複数通貨ペア評価時代は、新たな手仕舞い手法での開発・検証実施に進むのでした。
＃オチなし。。。
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