さて前回は、基本的な移動平均３線交差システム（４－９－１８）に、手仕舞い手法を追加して、ＰＦと期待値を向上させたものの、マイナス収支で終わった所まで話しました。
今回は、以前の記事でベストだったもう一つの手仕舞い手法の追加と、スィーニーのMAE/MFE分析による手仕舞いを追加していく様子を書きます。
まずは以前購入した、
わからん！！！
話の流れもわからんし、グラフの凡例間違えてる。誤記も多い。
本文中に図番／表番でてくるけど、載ってるのはすんごい離れたページ。
Excelの計算式を書いてくれるのはいいが、セル名だけで書かれても、
そのセルに何が入っているのかわからん！！！
読むのに、相当苦労しました。
後で知ったのですが、以下のブログ記事で、要約や正誤表などまとめてくれているので、
この記事を読んでから、本書を読むことを強くオススメします。
＃このブログのトップページは、本ブログ左下の「システムトレード録」です。
このブログの存在を先に知っていれば。。。
●本書を要約したブログ記事
※それぞれ４ページもある超力作です。
で、「トレーディングシステム入門
」読書後、ざっくりと印象に残った事
」読書後、ざっくりと印象に残った事
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読みにくいけど、いい本でした！ 読みにくいけど。。
１．パーセントベースでバックテストでの全トレードを評価する
パーセントベースの平均損益、標準偏差、尖度、歪度等を分析。
標準偏差：小さい方がいい
尖度 ：マイナスが好ましい
歪度 ：プラスが好ましい
確かに、通貨ペア毎に価格帯が違うので、パーセントで標準化して評価する事
にはすごく納得。
２．スィーニーのＭＡＥ／ＭＦＥ分析
簡単に言うと、１トレードで、発注～決済までの含み益や含み損の推移を分析する手法。
この分析手法を用いて、手仕舞いルールを足していって、既存のシステムを改善していく。
【用語】
ＭＡＥ： 最大逆行幅（ポジション保有中の最大の含み損）
ＭＦＥ： 最大順行幅（ポジション保有中の最大の含み益）
ＥＴＤ： ＭＦＥから、手仕舞いした時までに吐き出した利益
ＭＡＥｆｅ： ポジション保有中の、ある時点でのＭＦＥを基準とした、それまでの最大逆行幅。
で、トレード毎の上記の値とパーセントベースの損益で散布図とか分布図、
トレード毎の時系列グラフとか、表計算を駆使して、手仕舞いルールを追加していく。
【追加される手仕舞いルール】
・ＸＸ％で損切り価格を計算
・トレーリングとして、ＭＦＥからＸＸ％差分の価格を計算
・Ｎバー後に手仕舞い
・Ｎバー後にストップロスをブレイク・イーブンに設定
・Ｎバー以降に、終値が回帰線を下回ったら手仕舞い
・注文価格からＸＸ％で指値決済
で、これらの手法を使う為にForexTester2用に独自ログ出力のプログラムを
書いたのが、過去記事「 ForexTester2ストラテジプログラミング③（独自ログの出力）」
です。集計用のＥｘｃｅｌファイルも作りましたよ。。
※ほしい方はｔｗｉｔｔｅｒのDMで、ほしい旨と送付先メールアドレスを、連絡ください。
ただ、ボラティリティは変化していくので、本当に堅牢な手法か疑問。
でも、パーセントベースではなく、「新版 魔術師たちの心理学
」で提案されている、
」で提案されている、
Ｒ値（初期リスク）で代用すると有効な様な気もする。
初期リスク（発注価格－ストップロス）を求めるのに何らかの
ボラティリティを考慮している前提だと思うけど。
３．フィルタリングの有効性の検証方法
乱数で評価。
ベンチマーク対象が乱数なのはいいが、評価対象に乱数が入ってくるのは
どうも好きになれない。結果の差異が乱数によるものなのか、手法を変更
したものなのかがわからないから。
４．その他のテーマ
・パフォーマンスの評価方法
・データマイニング例
・資金管理・ポートフォリオ構築手法
正直、理解できていない所が多数。
・以前紹介した書籍「ラルフ・ビンスの資金管理大全
」でのサイジング手法
」でのサイジング手法
オプティマルｆに対する筆者の考え方。
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ちなみに、この本きっかけで、独自ログ出力＆集計Excelを作った時、
勝ちトレードの平均バー数÷負けトレードの平均バー数
も計算できる様にしてみました。
これが大きい数字であるほどよいという私個人の考え方。
つまり、「損小利大」を価格ベースではなく、ポジション保有時間ベースで評価
してみるという試み。
さて、本題に戻って。
単純移動平均３線交差システムの評価です。
●ドテン評価結果（おさらいですが）
ＰＦ平均：０．７３、期待値平均：－１１．５４（ＵＳ＄）
これに、手仕舞い手法の記事で、有効と判定したもう一つの手仕舞い手法を組み合わせていく。
そのままでは上手くいかず、結局できたのがコレ。
【売買ルール】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・発注
単純移動平均３線交差（４－９－１８）で、成行き注文
・ストップロス
発注価格から１．５％マージンをとった価格
・トレーリング
パラボリック・ＳＡＲ（過去１０バーの高値／安値をSARとして計算）
・自発的手仕舞い
ドテン
スローストキャスティクスによる高値／安値圏入り後の３回ダイバージェンス
ＲＳＩによる失敗したスィングが発生
・その他
対象通貨ペア：１１通貨ペア
サイジング：０．１ロット（１万通貨単位）固定
評価期間：２００１年
－－－－－－－－－－－－－－－－
●評価結果（２００１年）
ＰＦ平均：０．８６、期待値平均：－０．６１（ＵＳ＄）
前回のシステムよりはあかんなぁ。
そして、スィーニーのＭＡＥ／ＭＦＥ分析結果による手仕舞いルールを追加
【売買ルール】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・発注
単純移動平均３線交差（４－９－１８）で、Ask/Bidから0.04%のマージン
で逆指値注文
・ストップロス
発注価格から１．５％マージンをとった価格
・トレーリング
パラボリック・ＳＡＲ（過去１０バーの高値／安値をSARとして計算）
・自発的手仕舞い
ドテン
スローストキャスティクスによる高値／安値圏入り後の３回ダイバージェンス
ＲＳＩによる失敗したスィングが発生
約定後４０バー後に手仕舞い
約定後２２バー後に終値が回帰線（Y=0.020X)を下回っていれば手仕舞い。
・決済指値
発注価格の６％
・その他
対象通貨ペア：１１通貨ペア
サイジング：０．１ロット（１万通貨単位）固定
評価期間：２００１年
－－－－－－－－－－－－－－－－
●評価結果（２００１年）
ＰＦ平均：１．０７、期待値平均：－０．９７
ん？？ ＰＦ平均はプラス収支なのに、期待値平均はマイナス収支。
お！そうか！ パーセントベースでの合計利益は１．９６％やから、価格帯の差が
期待値平均をマイナスにしてるんやな。
そして、２００５年、２００９年で評価。
●評価結果（２００５年）
ＰＦ平均：１．２１、期待値平均：２．４０
●評価結果（２００９年）
ＰＦ平均：１．０６、期待値平均：３．１４
おおお！！！！
いい感じやん！！！
でも、これってカーブフィッティングじゃないんかなぁ。。。
でも、２００１年のデータを元にして値決めたしなぁ。
でも結果に気をよくして、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の複数通貨ペア評価時代は、次のシステム開発に進むのでした。
プログラム・ミスがあった事も知らずに。
※回帰線による手仕舞いの箇所
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