さて前回は、「移動平均３線交差システム」の手仕舞いを修正し、上手くいったところまで話しました（プログラム・ミスに気づいてませんが）。今回は「基準線の向きの変化システム」開発の様子を書きたいと思います。
前回の検証で、「手仕舞い手法の検証」での手仕舞い手法の組合せが、必ずしもベストとは限らない事に気づいたオレ。
今回は「損小利大」で有効そうな、トレーリング手法の選定を優先的に検証する様に
検証計画を見直す事に。
【検証計画】
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１．ドテンで評価
２．仕掛けに応じた手仕舞いの評価
３．ドテン＋各種トレーリングの評価
４．スィーニーの分析から逆指値のマージンを求める
５．自発的手仕舞いを追加
６．スィーニーMAE/MFE分析による手仕舞いを追加
７．前提条件
主な時間足：４Ｈ足
対象通貨ペア数：１１通貨ペア
サイジング：最小の１万通貨ペア（０．１ロット）固定
対象期間：２００１年、２００５年、２００９年
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●ドテンの評価結果（２００１年）
ＰＦ平均：０．８６ 、 期待値平均：－１０．６７（ＵＳ＄）
そして、以下のトレーリングを検証
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・３期間短期ＲＳＩによる過去５バー終値の高値／安値
・パラボリック・ＳＡＲ（前回ＳＡＲを、過去１０バー／２０バーの高値／安値）
・ボリンジャーバンドの＋２σ、－２σ
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●ベストだったトレーリングの検証結果
方式：パラボリック・ＳＡＲ（過去２０バーの高値／安値を前回のＳＡＲとして計算）
ＰＦ平均：０．８７ 、 期待値平均：－８．６６（ＵＳ＄）
いろいろトレーリング方式を試すが、
やはり、仕掛けによってベストなトレーリング方式は変わってしまう。
そして、自発的手仕舞いを追加
【売買ルール】
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・発注
一目均衡表の基準線の向きが変わったら、変わった方向に
現在のAsk/Bidから0.05%のマージンを付けて逆指値で発注
・トレーリング
パラボリック・ＳＡＲ（過去２０バーの高値／安値を前回のＳＡＲとして計算）
・自発的手仕舞い
スローストキャスティクスによる高値／安値圏入り後の３回ダイバージェンス
ＲＳＩによる失敗したスィングが発生
・その他
主な時間足：４Ｈ足
サイジング：０．１ロット（１万通貨単位）固定
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●検証結果（２００１年）
ＰＦ平均：０．９２ 、 期待値平均：－４．９１（ＵＳ＄）
うーん。。。やっぱりマイナス収支
そして、スィーニーのMAE/MFEによる手仕舞いルールを追加
【売買ルール】
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・発注
一目均衡表の基準線の向きが変わったら、変わった方向に
現在のAsk/Bidから0.05%のマージンを付けて逆指値で発注
・ストップロス
発注価格から２％離れた価格
・利益目標
発注価格の７％
・トレーリング
パラボリック・ＳＡＲ（過去２０バーの高値／安値を前回のＳＡＲとして計算）
約定４２バー後でのブレイクイーブン
・自発的手仕舞い
スローストキャスティクスによる高値／安値圏入り後の３回ダイバージェンス
ＲＳＩによる失敗したスィングが発生
約定後６０バー後で手仕舞い
約定４２バー以降で、終値が回帰線（y=0.027x）を下回り。
・その他
主な時間足：４Ｈ足
サイジング：０．１ロット（１万通貨単位）固定
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●評価結果（２００１年）
ＰＦ平均：１．１７ 、 期待値平均：２．６３（ＵＳ＄）
収支がプラスや！
いいぞいいぞ！！
そして、次へ
●評価結果（２００５年）
ＰＦ平均：１．１６ 、 期待値平均：０．７９（ＵＳ＄）
やった！！！
２００５年の評価でもプラス収支！！！！
そして、本工程最後の評価期間へ
●評価結果（２００９年）
ＰＦ平均：０．８６ 、 期待値平均：－１１．８１（ＵＳ＄）
撃沈・・
ここまででもかなり時間かかってるのに、次はどうすればええんや？？
色々試行錯誤するが、なかなかいい成績にならんぞ！！
そういや、前回スィーニーのMAE/MFE分析で効果あったなぁ。。。
よっしゃ、ドテンとスィーニーのMAE/MFE分析だけで勝負してみるか。
【売買ルール】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
・発注
一目均衡表の基準線の向きが変わったら、変わった方向に
現在のAsk/Bidから0.08%のマージンを付けて逆指値で発注
・ストップロス
発注価格から３％離れた価格
・利益目標
発注価格の９％
・トレーリング
ＭＦＥから３％離れた価格
約定４８バー後でのブレイクイーブン
・自発的手仕舞い
ドテン
約定後５２バー後で手仕舞い
約定４８バー以降で、終値が回帰線（y=0.032x）を下回り。
・その他
主な時間足：４Ｈ足
サイジング：０．１ロット（１万通貨単位）固定
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●評価結果（２００１年）
ＰＦ平均：１．１０ 、期待値平均：１．５０（ＵＳ＄）
●評価結果（２００５年）
ＰＦ平均：１．２７ 、 期待値平均：４．０４ （ＵＳ＄）
そして因縁の２００９年
●評価結果（２００９年）
ＰＦ平均：０．８７ 、期待値平均：－１５．２０（ＵＳ＄）
あかん。。。
何をやっても３年共収支がプラスにならん。
しかも、さっきよりあかんやん。
１個のブログ記事にまとめてしまったが、このシステムの開発に１ヶ月かかったんやぞ！！
そして、この仕掛け手法は捨てる事に。
仕掛けの手法で生き残った中で、一番成績悪かったやつやし！
うんうん。あきらめも肝心や！！！
そして、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の複数通貨ペア評価時代は、次のシステム開発に進むのでした。 プログラム・ミスがまだ残っている事に気づかないまま・・・
※プログラム・ミスは、回帰線による手仕舞いの箇所
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