さて前回は、独自インジケータ(SmoothMADI)のサイジングルールを仮決めしたところまで話しました。今回はトレーリングルールを作る様子を書いてみたいと思います。
なんで、次はトレーリングなのか？
そう、発注より、手仕舞いの仕方の方が成績が依存しやすい点。
トレンドフォローシステムの場合、トレーリングが利益を伸ばしやすい。
且、含み益を守ることもできる！
そんな考えの下、手仕舞いでの必須ルールはトレーリングという発想。
自発的手仕舞いは、その後効果が出れば考えればいいや。
そして、トレーリング案を考えてみるが、ストップロスとの調和を考えると、以前の記事で書いたSmoothMABandを使う事以外、考えられへん。
もし違うトレーリング方式があれば、最初からその方式をベースにしたストップロスにした方がいいし。
評価したトレーリングルール
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ロングポジションの場合、SmoothMABandの－２σ
ショートポジションの場合、SmoothMABandの＋２σ
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●検証結果（11通貨ペア2001年）
修正前：ＰＦ平均 ０．７７ 、 期待値平均 －５９．９６ＵＳ＄
修正後：ＰＦ平均 ０．７８ 、 期待値平均 －６１．６３ＵＳ＄
ん？悪化してる。。
あぁ、そうか。
ボリンジャーバンドと一緒で、トレンドが加速してくると、反対側のバンドが拡大していくから、しばらくストップロスが更新されないんやった。
ほんで、最悪の価格帯でストップロス引っかかってしまうんちゃうか？
ほんじゃ、長期独自ＭＡが遷移した価格差だけストップロス動かしていけばええやん。
ほんで、SmoothMABandの方がタイトになれば、そっちをストップロス価格として適用すればええんや。
新トレーリングルール
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（以下はロングポジションの場合。ショートポジションの場合は逆）
以下の二つの価格のうち、よりタイトな方
・最初の独自長期ＭＡとSmoothMABandの－２σの価格差を、独自長期ＭＡから引いた価格
・SmoothMABandの－２σ
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●検証結果（11通貨ペア2001年）
修正前：ＰＦ平均 ０．７７ 、 期待値平均 －５９．９６ＵＳ＄
修正後：ＰＦ平均 ０．７９ 、 期待値平均 －５６．３７ＵＳ＄
●検証結果（11通貨ペア2005年）
修正前：ＰＦ平均 １．１３ 、 期待値平均 ９．９４ＵＳ＄
修正後：ＰＦ平均 １．１６ 、 期待値平均 １７．３９ＵＳ＄
●検証結果（11通貨ペア2009年）
修正前：ＰＦ平均 ０．９３ 、 期待値平均 －２１．９３ＵＳ＄
修正後：ＰＦ平均 ０．９２ 、 期待値平均 －２４．１０ＵＳ＄
最後の2009年で撃沈。。。。
前のシステムでもそうやったが、一体２００９年に何があるんや？？
でも、１通貨ペアあたり、２～３回／月のトレードしかしてない事やし、
多市場多期間検証でケリをつけよう！
【修正前 ： 多市場多期間検証結果】（14通貨ペア、2001年～2008年）
利益が出たセグメント数： ２／ ４
利益が出た通貨ペア数 ： ５／１４
【修正後 ： 多市場多期間検証結果】（14通貨ペア、2001年～2008年）
利益が出たセグメント数： ２／ ４
利益が出た通貨ペア数 ： ５／１４
やっぱり、微妙。。。
ほとんどの評価項目は向上したが、「リスク／リワード・レシオ」と「Ｋレシオ」は
悪化。。。 セグメント別に見ても、２勝２負。
ほんじゃ、ポートフォリオ組込対象予定の通貨ペア（EURUSD,GBPUSD,USDCHF,USDJPY)
だけやと、どやろ。
【修正前 ： 多市場多期間検証結果】（4通貨ペア、2001年～2008年）
【修正後 ： 多市場多期間検証結果】（4通貨ペア、2001年～2008年）
これやと、全評価項目向上やな。
でも、セグメント別（１セグメント：２年）に見ると、２勝２敗。
・・・・
ま、ええっか。
一旦、この方式で仮決めや。
まずは、一旦まともそうなルールを全部決めていこう！！
いつも、いじくりまわしておかしくなってるし。。。
そもそも、全通貨ペア／全期間で利益があがるシステムなんて無いって、
「マーケットの魔術師 システムトレーダー編
」で言っている人もいたぐらいやし。。。いいよね？いいよね？
」で言っている人もいたぐらいやし。。。いいよね？いいよね？
試行錯誤はそれからや。
まずは、まだ決めてないルールを決めよう！
そして、余計なことを考えないうちに、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の多市場多期間検証時代は、独自インジケータ（SmoothMADI)システムの開発を進めるのでした。
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