さて前回は、独自インジケータ(SmoothMADI)のトレーリングルールを仮決めしたところまで話しました。今回は発注方法を検証する様子を書いてみたいと思います。これで最低限必要なルールが揃う事になります。
発注方法は、オレの中では成行きか、逆指値しか考えられへん。
【トレンドフォローでの私の考え方】
・将来を予測するのは不可能
・なので、流れに身を任せる
→オレの人生に似てる。。。
・相場が行こうとしている向きを確認する
【注文方法別における私の考え方】
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１．成行き注文
●メリット
・早めに市場に参加できるので、上手くいけばPips数を稼げる。
・今回のシステムの場合、どの注文方法でもストップロス価格は変わらない
ので、資金残高固定比率方式のサイジングだと、ロット数が多くなるので、
上手くいけば、利益を稼げる
●デメリット
ダマシにあいやすい。特に今回のシステムはまったりしたスピードで
トレードするので、短期的に市場が逆行しているかもしれない。
２．逆指値注文
基本的に、「成行き注文」のメリットとデメリットを逆にしたもの
３．指値注文
短期的な流れに沿わない可能性があるのと、そこまでの戻しがなければ、
せっかくのチャンスで注文約定できない。
その替わり上手くいけば、ロット数が多くなるので、１トレードでの
利益が大きくなる。
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まぁ所詮、「初心者の浅知恵」ですが。。
今のルールでの発注方法は成行き注文。なので、逆指値価格計算で
効果が出るかどうかがポイント。
あと、できればパラメータを増やしたくない。
【逆指値計算案】
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１．現在のAsk/BidからN%離して逆指値
上手く行ったときに有利になるのはこの方法。
その時のボラティリティは一切考慮されないのが懸念点
２．長期独自MAで使用する期間の高値／安値
多分一番ダマシに遭いにくい方法。でも、不利な価格で約定する
ことになるのと、ロット数が減少してしまう。
長期独自MAの向きでトレードするので、一番論理的
３．短期独自MAで使用する期間の高値／安値
上記「２．」の次にダマシに遭いにくい。
でも、短期独自ＭＡは平滑化の為なので、理論的ではない。
４．前バーの高値／安値
上記「２．」／「３．」と比べてダマシに遭いやすいが、
短期的に相場の方向性に合うし、上手くいった時のロット数も
増えるので、利益が出やすい。
５．Ask/Bidか上記「２．」～「４．」にATRベースのマージンをとる
ＡＴＲの期間とその倍率という２つもパラメータが増えてしまう。
他にも、ＴＲのＥＭＡベースや、ＴＲの標準偏差を元にするという案も。
あわせるなら、Ask/Bidベースか「４．」。
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で、実際検証したのは、「２．」「３．」「４．」
本命は「４．」
「１．」は、ボラティリティが考慮されていないという理由で却下。
「５．」は、パラメータが２つも増えるという理由で却下。
【11通貨ペア３年(2001年/2005年/2009年)検証結果】
項目：ＰＦ平均／期待値平均／「リスク／リワード・レシオ」／シャープレシオ／Ｋレシオ
「修正前」は成行き注文。以下の赤字は修正前より悪化した箇所。
●２００１年検証結果
修正前 ：0.79／-56.37US$／-135.83／-0.43／-1.27
「２．」 ：0.77／-53.76US$／-138.65／-0.36／-1.21
「３．」 ：0.82／-44.35US$／-107.81／-0.29／-0.97
「４．」 ：0.75／-60.96US$／-122.98／-0.37／-1.15
●２００５年検証結果
修正前 ：1.16／+37.09US$／- 23.34／-0.03／-0.13
「２．」 ：1.18／+23.14US$／+ 20.03／+0.11／+0.22
「３．」 ：1.14／+18.02US$／+ 17.07／+0.08／+0.16
「４．」 ：1.13／+18.26US$／+ 5.51／+0.06／+0.04
●２００９年検証結果
修正前 ：0.92／-24.10US$／- 51.99／-0.25／-0.68
「２．」 ：1.02／-29.97US$／- 97.06／-0.32／-1.55
「３．」 ：0.88／-33.77US$／- 84.46／-0.34／-1.37
「４．」 ：0.89／-31.46US$／- 72.21／-0.32／-1.06
結果がバラバラなんですけど。。。
２００１年と２００５年では、資金残高曲線観点だと、どの案も修正前と比較して向上している。ＰＦ平均と期待値平均の観点でみると、「４．」は全般的に成績が悪い。
２００９年の資金残高曲線観点では、全ての案で悪化しているものの、「４．」が一番いい結果で、逆に一番悪いのは「２．」。
で、多市場多期間検証対象にしたのは、
「２．長期独自MAで使用する期間の高値／安値」
「４．前バーの高値／安値」
理由？
聞くな。なんとなくや。。
※赤字の箇所はマイナス収益
【多市場多期間検証：修正前（成行き）】
利益が出たセグメント数： ２／ ４
利益が出た通貨ペア数 ： ５／１４
【多市場多期間検証：「２．長期独自MA期間の高値／安値」】
利益が出たセグメント数： ２／ ４
利益が出た通貨ペア数 ： ６／１４
【多市場多期間検証：「４．前バーの高値／安値」】
利益が出たセグメント数： ２／ ４
利益が出た通貨ペア数 ： ７／１４
またしても結果がバラバラ。
でも結論は、「４．前バーの高値／安値」
理由は、利益が出た通貨ペア数で差がでたことと、４セグメント目（2007年～2008年）で、圧倒的に純益が良かったこと（記事には載せてないけど）。
そしてここまでで出来上がった売買ルール
【売買ルール】
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・発注
独自長期ＭＡが上向きで、短期独自ＭＡが長期独自ＭＡを上回っている状態になればロング
独自長期ＭＡが下向きで、短期独自ＭＡが長期独自ＭＡを下回っている状態になればショート
・注文方法
逆指値で、前バーの高値／安値
・トレーリング
（ロングポジションの場合。ショートポジションの場合は逆）
以下の二つの価格のうち、よりタイトな方
・最初の独自長期ＭＡとSmoothMABandの－２σの価格差を、独自長期ＭＡから引いた価格
・SmoothMABandの－２σ
・自発的手仕舞い
ドテン
・サイジング
資金残高の２％÷初期リスク（最低０．１ロット）
・その他
初期資金：５万＄
主な時間足：４Ｈ足
独自短期ＭＡ(SmoothMADIの平滑化用）期間：１２バー
独自長期ＭＡ(SmoothMADI） 期間：３６バー
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【ポートフォリオ対象予定通貨ペアでの成績】
※対象通貨ペア：EURUSD,GBPUSD,USDCHF,USDJPY
※クリックすると拡大表示されます
結構満足！！
ドローダウンは、「－１８，８９５」ＵＳ＄
・・・・・・
他のシステムで埋め合わせて、リスクパラメータ調整すれば抑えられるか
なぁんて事を考えながら、オチなし慣れ状態で「FXシステムトレード初心者奮闘記」の多市場多期間検証時代は、独自インジケータ（SmoothMADI)システムの開発を進めるのでした。
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