さて前回、独自インジケータ(SmoothMADI)のストップロスルールを決めたところまで話しました。今回はサイジングルールを作る様子を書いてみたいと思います。
最初にストップロス価格計算ルールを決めたのは、サイジングルールを決める為。
サイジングルールを先に決める理由は、各通貨ペアを平等に評価する為。
なのでさっそくサイジングルールを評価。
【前提条件】
初期投資金額：５万＄
最大リスク比率：資金残高の２％
【サイジング案】
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案１．資金残高固定比率方式
資金残高あたりの１トレード当りの最大リスクの比率を、
発注価格とストップロス価格の差で割ってロット数を計算。
これは以前の記事に書いたとおり。
案２．資金残高固定比率方式（ＡＤＸＲ加味）
これは「案１．」の計算結果を超えない範囲で、１８期間ＡＤＸＲ÷２０した値
以前捨てた「一目均衡：三役好転」システムでは一番よかった方式
案３．資金残高固定比率方式（ＣＳＩ加味）
コレはお初。
データマイニングの記事で、セグメント（検証対象期間）単位の成績と、
ＣＳＩに相関関係があるっぽい事を思い出した。
一番成績が悪かった３セグメント目（２００５年～２００６年）
そして、その時のＣＳＩの分布図と分布表。
なので、ＣＳＩ５以下のものはサイジングが小さくなる様に。
つまり、「案１．」の計算結果を超えない範囲で、１８期間ＣＳＩ÷５した値。
ちなみにＣＳＩの計算式は以下（※オリジナルとは若干異なります）
ＣＳＩ＝１８期間ＡＤＸＲ ×（４Ｈ足１８期間ＡＴＲ÷前バー終値）
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そして、１１通貨ペア３年（2001年/2005年/2009年）評価。
そして早速、多市場多期間検証開始！
あ。。。。今頃、
Excel集計計算式で、「Ｋシャープ」と「リスク／リワード・レシオ」の計算式間違ってたのに気付いた。。
そして、修正。。。。
集計用Excelシート作る時も「機能検証」が大切です
【多市場多期間検証結果】（２００１年～２００８年で、１セグメント２年）
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どの案も、利益セグメント数は同じ結果
案１．資金残高固定比率方式
利益が出た通貨ペア数：５／１４
案２．資金残高固定比率方式（ＡＤＸＲ加味）
利益が出た通貨ペア数：４／１４
案３．資金残高固定比率方式（ＣＳＩ加味）
利益が出た通貨ペア数：５／１４
全通貨ペアだと、今回は素直な「案１．」が一番いい結果。
ちなみにポートフォリオとして、EURUSD,GBPUSD,USDCHF,USDJPYを選んだ時は、
「案２．」の方がいい結果。。。。
現実解としては、このシステムを適用する場合、上記４通貨ペアで組む事を
想定すると、「案２．」がいい。
しかしここは「シンプル・イズ・ベスト」ということと、他の通貨ペアでダメって
事は堅牢性に欠ける可能性があるということで、一旦は「案１．」を採用することに。
少なくとも、この段階で各通貨ペアを対等に評価可能になった！
サイジングルールの見直しは別途考えよ。
そして、最近多くなったオチ無し状態で、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の多市場多期間検証時代は、独自インジケータ（SmoothMADI)システムの開発は進むのでした。
※ブログ書いてて思ったが、「案３．」の「CSI=5」を「CSI=4」で評価してもよかったかも。
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