さて前回は、独自インジケータ(SmoothMADI)による新システムと旧システムでポートフォリオを組んだ時のシミュレーションした様子を書きました。また、新ＰＣに乗り換え、同じルールで検証したにも関わらず、旧ＰＣとは異なる検証結果になってしまった話も書きました。
今回は、検証結果が変わってしまった原因と、次の工程である「多市場多期間最適化」に入る事を決意するところまで話たいと思います。
さて、なぜに新ＰＣだと検証結果が変わってしまったのか。
自白します。
実は、最初にデータをインポートする時の時差の補正で、当時のマニュアルに載っていなかったので、いろんなサイトを調べて、結果的に通貨毎にバラバラの時差補正にしていたからです。
＃データインポート時のブログ記事は正しい内容で書いてますけど、実際はバラバラな時差補正でインポートしていました。。
ストラテジ開発当初、１Ｈ足をメインにしていたので、多少間違えていても、さほど影響が無いだろうと思っていました。しかし、途中から主軸を４Ｈ足に変更。この時も、大差無いだろうと軽く考えてました。。。
おそるおそる、２つの独自インジケータ（SmoothMADI)システムの
11通貨ペア3年(2001年/2005年/2009年）評価を実施。
【旧システム結果】
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評価項目：平均ＰＦ／平均期待値／「平均ＰＦ÷ＰＦ標準偏差」
●２００１年
旧ＰＣ ：０．７５／－６０．９６ＵＳ＄／１．９２
新ＰＣ ：０．７３／－６２．９４ＵＳ＄／２．２９
●２００５年
旧ＰＣ ：１．１３／＋１８．２６ＵＳ＄／１．９４
新ＰＣ ：１．０４／＋ ３．１４ＵＳ＄／２．７９
●２００９年
旧ＰＣ ：０．８９／－３１．４６ＵＳ＄／２．０８
新ＰＣ ：０．８４／－４３．４７ＵＳ＄／２．０４
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【新システム結果】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
評価項目：平均ＰＦ／平均期待値／「平均ＰＦ÷ＰＦ標準偏差」
●２００１年
旧ＰＣ ：０．８７／－２７．４８ＵＳ＄／２．０８
新ＰＣ ：０．８１／－２９．９１ＵＳ＄／２．８０
●２００５年
旧ＰＣ ：１．１７／＋２０．９２ＵＳ＄／３．７５
新ＰＣ ：１．１９／＋２４．６１ＵＳ＄／２．４８
●２００９年
旧ＰＣ ：１．２６／＋２７．３７ＵＳ＄／３．９４
新ＰＣ ：１．０７／＋ ５．００ＵＳ＄／３．８４
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結構かわっとるやんけ。。。
で、新ＰＣで検証速度も速くなった事だし、検証結果のベースラインを作る意味でも、
多市場多期間検証実施。
やった！！！
いままで１セグメントで最大５．５Ｈかかっていた多市場多期間検証、
１セグメントが３０分ぐらいで終わった！！！
嫁よ、ありがとう！！
いやいや、重要なのは検証結果や。
●旧ＰＣ
純利益が出たセグメント：２／ ４
純利益が出た通貨ペア ：７／１４
●新ＰＣ
純利益が出たセグメント ：２／ ４
純利益が出た通貨ペア ：７／１４
●旧ＰＣ
純利益が出たセグメント ：１／ ４
純利益が出た通貨ペア ：６／１４
●新ＰＣ
純利益が出たセグメント ：１／ ４
純利益が出た通貨ペア ：６／１４
検証対象データの正確さは大切、ってことを身に染みてわかったよ。。
しかも、旧システムにいたっては、ベストな通貨ペアの組み合わせまで
変わってしまった。
前回：EURUSD / GBPUSD / USDCHF / USDJPY
今回：GBPUSD / USDCAD / USDCHF / USDJPY
そして、両システムを日ごとに集計して、資金残高曲線を評価。
（前回の結果はコレ）
【２システム複数通貨ペア検証シミュレーション結果】
旧システム：GBPUSD / USDCAD / USDCHF / USDJPY
新システム：AUDUSD / GBPUSD / USDCHF / USDJPY
そして思いつきで、トータルリスクが４通貨ペア×２％になる様に
２システムで一番都合が良い様にポートフォリオを組んでみた結果。
【２システム複数通貨ペア検証シミュレーション結果】
旧システム：USDJPY
新システム：AUDUSD / GBPUSD / USDCHF
半分のリスクでも、ほとんど年率調整済みリターン変わらんやん。
そして、主軸は新システム側。
次の工程「多市場多期間最適化」を実施するシステム、まずは新システムの方にしよう！！
検証速度も速くなったことやし、物は試しや！！
＃この判断が正しかったのかどうなのか。。。
そして、ワクワクしながら、「FXシステムトレード初心者奮闘記」は、「多市場多期間最適化」に進むのでした。
オチなんかねーよ。
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