ＦＸ売買システム多市場多期間最適化時代 － 「多市場多期間最適化」検証計画を立てる

さて前回は、「多市場多期間最適化」を実施するシステムを決めたところまで書きました。

今回は、「多市場多期間最適化」検証計画を立てる様子を書いてみたいと思います。

先に言っておく。

オチはない。

以前の記事に書いた通り、この工程はピークパフォーマンスを示すパラメータセットを見つける事ではなく、利益が出るパラメータセットの割合や、その分布を評価する事により、システムが堅牢かどうかを検証する工程です。

改めて、「アルゴリズムトレーディング入門」を紐解いて見ると。

【計画で決めるべき事】

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１．最適化の枠組みを設定

　　つまり、変化させていくパラメータを選び、それぞれのパラメータがどんな範囲で、

　　どれぐらい単位でずらしていくかを決める。

　　要は、最適化するパラメータと、スキャンレンジと刻み幅を決めるってこと。

　　

　　書かれていたガイドラインを簡単に言うと、元々の考え方にあっていて、常識的なレンジで、

　　処理時間を考慮して決める。刻み幅については同じ比率で。とのこと。

　　オレに常識があるとでも思っているのか？？

２．市場の選定

　　特にガイドライン的な事は書いていないが、例では１０市場。。。。

　　うーん。。

３．最適化期間の選定

　　「多市場多期間検証」と同様なイメージ。

　　例では、２年×５で、都合１０年分

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そして、自分なりに決めたこと。

【多市場多期間最適化 検証計画】

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１．最適化の枠組みを設定

　　パラメータは独自インジケータSmoothMADI新システムの、短期／長期の期間しかないっしょ。

　　問題はスキャンレンジと刻み幅。

　　同じ比率というガイドラインがあるのと、できれば１００スキャン以内に抑えたい。

　　なので、今まで使っていた１２／３６という数字が中心となる様に以下の様に設定。

　　短期独自MA期間：８～１７ （１刻み）

　　長期独自MA期間：２４～５１（３刻み）

２．市場の選定

　　これが悩ましかった。

　　１００スキャンでどれぐらい時間がかかるのか。。　　

　　別途ブログに経緯は書くけど、結局１４通貨すべてすることにしてみた。

　　試しに１通貨ペア２年分してみたら、約３Ｈ。

　　ということは、１４通貨ペアを２年×４すると、７日間。

　　ブログ更新遅くなりそうやな。。。

３．最適化期間の選定

　　これは「多市場多期間検証」と同じにした。

　　つまり、２００１年～２００８年を２年刻みで４分割

　　やっぱりここでも、２００９年～２０１０年はとっておくことに。

　　実は、定期的な最適化にちょっと懐疑的。

　　さらに次の工程である「ウォークフォワード分析」はするつもりだけど、

　　２００１年～２００８年のデータで最適化した結果と、短い期間で

　　最適化を繰り返す方法と比較してみたい。

　　あと、ポートフォリオの堅牢性もこのセグメントで検証してみたい。

４．評価内容

　　基本「アルゴリズムトレーディング入門」に書かれていた評価方法。

　　でも、読んでもイマイチはっきりしないことも。

　　オレがアホなだけか。。。

　　メインの評価項目は、利益が出る変数の組の割合が２０％以上。

　　堅牢な例では、７０％弱ぐらい。

　　あとは、各パラメータセットでの損益分布が滑らかであること。

　　【評価観点詳細】

　　●主要観点

　　　平均利益が大きく、最大値と最小値の差が小さく、標準偏差が小さい事。

　　　大きいとか小さいとか書かれても、程度がわからんのですけど。。。

　　●その他確認しておいた方がいい条件１

　　　・ベストパラメータでのパフォーマンスが、平均パフォーマンスに比較的近く、

　　　　１標準偏差いないが理想

　　　・全体の平均パフォーマンスが正

　　　・全体の平均パフォーマンスから１標準偏差を引いた値が正

　　　・全体の平均パフォーマンスから３標準偏差を引いた値が正

　　　　→さすがに、この条件クリアはかなり難しいと筆者も認識。

　　　で、「パフォーマンス」ってなんでしょうか？

　　　損益の事でいいんですよね？他の目的関数じゃなくていいんだよね？ね？

　　●その他確認しておいた方がいい条件２

　　　利益が出たパラメータセットに関して。

　　　・ベストパラメータでのパフォーマンスが、平均パフォーマンスに比較的近く、

　　　　１標準偏差いないが理想

　　　・利益が出たシミュレーションの数が、統計学的に有意な数だけ存在。

　　　　「統計学的に有意」ってなにさ。。。ｔ－検定なら知っているが、そういう事じゃないでしょ。。

　　　・利益が出たシミュレーションの利益の合計を全ての利益の合計で割った値が、

　　　　統計学的に有意と言える正の値。

　　　　だから、この計算式での「統計学的有意」ってなんなんさ。

　　　・利益が出たシミュレーションのの標準偏差が小さいほどいい。

　　　　一体、何と比較しての話や。。。

　　●独自に追加した項目

　　　評価項目というより、情報採取／集計しておく項目。

　　　「損益」の分布図と、「悲観的年率（－最大利益）」の分布図。

　　　視覚的に分布図を見たいのが発端。

　　　・その他の想定用途

　　　　他システムとの比較

　　　　「定期的な最適化」ｖｓ「長期間の最適化」用。

　　　　ウォークフォワード分析用の目的関数の予行演習

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評価対象システムは、前回予告通り、独自インジケータSmoothMADI新システム。

うーん。なかなか大変そう。

そして、ドキドキしながら、「FXシステムトレード初心者奮闘記」は、「多市場多期間最適化」実施を初挑戦するのでした。

だから、オチはないってゆーたやん。