ＦＸ売買システム多市場多期間最適化時代 － まずは１通貨ペアを試してみる

さて前回は、「多市場多期間最適化」検証計画を立てる様子を書きました。

今回は、まず「新SmoothMADIシステム」で１通貨ペア分を「多市場多期間最適化」検証してみた様子を書いてみたいと思います。

この時点ではまだ、どの通貨ペアを実施するのか決めていなかったオレ。

集計用Ｅｘｃｅｌの試行錯誤の意味も含め、まずは１通貨ペアを４セグメントすることに。

さぁて、どれからするかなぁ～

まずは景気づけに一番安定してそうな、USDCHFをやってみるか！

そして、「新SmoothMADIシステム」の「多市場多期間最適化」検証開始！

１セグメント目は、約３Ｈ　５分。

２セグメント目は、約３Ｈ１０分。

３セグメント目は、約３Ｈ３６分。

４セグメント目は、約３Ｈ５０分。

おーい。

ForexTester2よ。

どんな内部ロジックになってるの？？

なんで後半になるほど測定時間遅くなるのさ。

ま、さておき、Excelと格闘。

そして、できた１セグメント目の分布図。

　立体的にしてみると。

かっこええやろ！！！

まるで本に出てくるグラフみたいになった！

いやいや、評価結果が大切やねんて。

で、４セグメント目までの４００パターンスキャン結果を集計すると、

利益テスト数の割合が、６３％！！！

お！！

相当すごいんちゃうん？

そして、細々と集計してみる。

【多市場多期間最適化 集計結果】

そして、ついでに目的関数として使おうとしている「悲観的年率（－最大利益）」の分布。

これは、本当に定期的な最適化が必要なのか調べたかったのと、ウォークフォワード分析の

目的関数として使えそうなのかを見たかったから。

「アルゴリズムトレーディング入門」で紹介されてました。

ちなみに計算式。

悲観的年率（－最大利益）

　＝ ≪【（利益合計－最大利益）×［｛利益トレード数－平方根（利益トレード数）｝÷利益トレード数］

　　　－【損失合計 ×［｛損失トレード数＋平方根（損失トレード数）｝÷損失トレード数］】≫

　　　÷初期投資金額×１００（％）÷年数（２年）

要は、たまに出る超大利益は除外して、厳しめに年率換算したもの。

著者の主張によると、この評価方法のいい所は、勝率や平均利益、平均損失等一通りの項目を使用できている点。考えようによっては、勝率で成績が大きく左右してしまう計算式でもある。。

ちなみに、普通の「悲観的年率」は上記計算式を、最大利益を引かない様にするだけ。

【悲観的年率（－最大利益）分布表の構成】

１．セグメント単位の「悲観的年率（－最大利益）」の分布

２．セグメント単位の「悲観的年率（－最大利益）」の周囲１セル分を平均化した値。

３．各セグメントの集計結果をさらに集計した表

　　A.「悲観的年率（－最大利益）」の４セグメント分の上記「２．」の平均値

　　B.「悲観的年率（－最大利益）」の４セグメント分の上記「２．」の標準偏差

　　C.上記「A.」÷「B.」

　　D.上記「C.」の周囲１セル分を平均化した値

で、「定期的な最適化」と戦わせるのは、上記「A.」／「C.」／｢D.」のいづれか。

そして出来上がった表がコレ

【悲観的年率（－最大利益）分布表】

カラフルで綺麗やろ？？

MS-Office2010だと簡単にできてもうたんやで！！

いやいや、結果が大切なんやって。。

各項目をチェックする。

まず、「利益テスト数率」と「平均利益がプラス」な点は、問題なくクリア。

問題は、どのセグメントも、「最大利益額」が「平均利益＋１σ」内に収まっていない点。

「標準偏差」／「最大利益－最大損失」／「利益合計÷全体合計」が

いいのかどうなのかは全くもって不明。

もう少し細かくみると、「平均利益－１σ」がプラスになっているのは、

１セグメント目だけ。他は全部マイナス。

要は滑らかな分布になっていないってことじゃないのか？

いくら、利益テスト率６３％でもちょっと不安。

じゃぁ、次評価する通貨ペア何にするかな～

次は強気に、「多市場多期間検証」で一番成績が悪い、CHFJPYにチャレンジや！！

最適化したらええ感じになるんちゃうん？

そして強気で、「FXシステムトレード初心者奮闘記」の「多市場多期間最適化」は次の通貨ペアの評価実施に進むのでした。

賢明な読者の方、次の記事の内容は、・・・・・・・お察しの通りです。