ＦＸウォークフォワード分析時代 － 「ウォークフォワード分析」計画立案前の整理

さて前回は、 無理やり 無事「旧SmoothMADIシステム 」が「多市場多期間最適化 」検証をクリアしたところまで話しました。今回は、この「旧SmoothMADIシステム 」を「ウォークフォワード分析」検証すべく、計画を立てる為の事前整理を書いてみたいと思います。

計画系ネタのブログ記事にオチは無い。

まずは、「アルゴリズムトレーディング入門」を元に、ウォークフォワード分析の目的整理から。

【ウォークフォワード分析の目的】

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主旨は、パフォーマンスが本物かどうかを見極める事。

１．堅牢で、実際のトレードでも利益が出せるかを見極める

２．どの程度のリターンを達成できるのかを見極める

３．実際のトレードで使用するパラメータの決定

４．利益・リスク（最大ドローダウン等）の特性をより正確に把握する

５．最適化方式の有効性検証

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ちなみに、実際のトレードでも、定期的な再最適化を行う事が前提。

市場は常に変わっているからというのが背景。

じゃあ、どうやって検証データを採取するか。

【ウォークフォワード分析のデータ採取方法】

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１．一定期間で最適化を行い、最適化でパラメータを求める。

２．最適化で求めたパラメータを用いて、最適化期間に隣接した期間（ウォークフォワード期間）で

　　評価を行う。

３．上記「１．」～「２．」を期間をずらしながら繰り返す。

　　→ それなりの数が必要。例では３０ぐらい。

４．最適化期間での年率損益、ウォークフォワード期間での年率損益、

　　及び、両者の比率（ウォークフォワード効率）

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で、集めたデータで何を確認するのか。

【ウォークフォワード分析の検証方法】

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１．各ウォークフォワード期間での評価項目

　　損益、最大ドローダウン、年率リスクリワード比率、勝率、

　　ウォークフォワード効率。

２．上記「２．」をつなぎ合わせて、各項目の平均、最大、最小、標準偏差。

３．ウォークフォワード期間の損益合計を年率計算し、

　　最適化期間の年率損益との比率から、全体のウォークフォワード効率を求める。

　　→この項目の目安が５０％～６０％

４．各ウォークフォワード効率で、プラスになった比率。

　　例では、６０％で堅牢と判断されていた。　

５．ポートフォリオに含める通貨ペアで、利益を出した数

６．ウォークフォワード期間をつなぎ合わせた結果から、

　　ＰＦや、ペイオフレシオ、最大ドローダウン、勝率ｅｔｃを求める。

　　→つまりこれが本当の実力

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で、実施するにあたって何を決めなきゃいけないか。

【決めるべき事】

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１．対象システム

　　→これは「旧SmoothMADIシステム 」

２．対象通貨ペア

３．最適化期間：通常１年～２年。ペースが遅い場合は、３年～６年

４．ウォークフォワード期間：最適化期間の２５％～３５％

　　　　　　　　　　→ガイドラインをベースとして経験的に決める。

５．スキャンのレンジと刻み幅

　　→「多市場多期間最適化」と同じ

６．最適化目的関数

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さて、決めるべきことを決めなければならないが、

これが難しい。

今まで通り、１４通貨ペア全てを実施し、１０年分データを２年の最適化期間と６ヶ月のアウトサンプル期間で検証したとすると、すごく時間がかかるはず。

●最適化スキャンに必要なマシン時間を試算してみると

　最初の２年分の最適化を６ヶ月づつずらしていかないといけないので、

　１通貨ペア辺りの最適化回数＝８年×（１２ヶ月÷６ヶ月）＝１６回

　１４通貨ペア全てすると、

　　　最適化延べ回数＝１６回×１４通貨ペア＝２２４回。

　１通貨ペア２年分の最適化で３．５Ｈ程度の実績なので、最適化のデータ採取だけで、

　　　最適化マシン利用時間＝２２４回×３．５Ｈ

　　　　　　　　　　　　＝約３３日。

　　絶対無理。

他にもいろいろ実施する上での課題が。。

【計画上の課題】

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１．対象の通貨ペアをどうやって決めるか

　　→無駄な事はしたくない。

２．最適化期間とウォークフォワード期間をどうやって決めるか

３．１０年分しかないデータを元に、どうやって十分なウォークフォワード回数

　　を確保するか。書籍の例では３０回だが、最適化期間２年でウォークフォワード期間

　　が６ヶ月だと、１６回分しかデータがとれない。

４．最適化スキャンで使うマシン時間をどうやって効率化するか

５．試行錯誤をどうやって効率的にするか

　　Excelだと限界に来た気が。

　　データベースを使えば効率化できそうだけど、そもそもデータベースを勉強しなきゃ。

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計画立案時点で、課題山積状態。

山積みになった 札束 課題に戸惑いながら、「FXシステムトレード初心者奮闘記」は、計画立てる上での課題検討に入っていくのでした。

＃データベースを勉強する為の時間稼ぎとも言う。