さて前回は、 堅牢性が高かった「旧SmoothMADIシステム 」の最適化効果を検証したところ、「新SmoothMADIシステム 」で堅牢そうだった、最適化目的関数「悲観的ＰＦ（－最大利益）」周辺平均だと、最適化効果が出ていなかった事が判明したところまで話しました。
許してくれぬか。。
つまりシステム毎に、一番いい目的関数が変わる可能性があるって事ね。。
し、しょうがないからまた最適化用目的関数の検証比較をするしかないなぁ。
そうは言っても効率化したいので、以下の４つの目的関数に絞り込んだ。
このシステムは取引回数が少ないので「（－最大利益）」を除去した目的関数はまず削除。
それと、「新SmoothMADIシステム 」で全くダメだったのも削除。
そして残った最適化用目的関数の一覧。
＊各目的関数の計算式はこの記事
【評価対象の最適化目的関数】
１．悲観的年率（－最大利益）周囲平均
２．悲観的年率（－最大利益）
３．悲観的ＰＦ（－最大利益） 周囲平均
→ 前回記事で最適化効果が無かった目的関数。
４．悲観的ＰＦ（－最大利益）
そして、以前と同じ手法 で測定。
【最適化目的関数の検証結果】
ベンチマークは、「多市場多期間検証 」で用いた固定パラメータ（１２，３６）
【考察】
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。。。。。
えーっと、６ヶ月評価で利益が出た通貨ペア数でベンチマークを上回っているのが無いんですけど。。。
２年分の評価では、どれも利益が出た通貨ペア数がベンチマークより下回っている。。
それでも、一番マシなのは、「悲観的ＰＦ（－最大利益）」。年率損益平均値／中央値共、ベンチマークを上回っているし、「ウォークフォワード効率」で中央値はベンチマークを上回っている。
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このシステム、トレード数が少なく、１通貨ペアあたり、２トレード強／月程度。
簡易的な「ウォークフォワード分析 」だとサンプルが少なすぎてよくわからない。。
。。。。。
えーっと、今の段階では何を目的関数にすればいいのか、
はっきり解らないって事でしょうか？
オレは次工程「ウォークフォワード分析 」に行っていいのか？
ということで、目的関数を「悲観的ＰＦ（－最大利益）」とした場合の、最適化効果とリスクの考察。
【評価結果（悲観的ＰＦ（－最大利益））】
【考察】
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１．最適化効果について
最適化前：－１．０２％
最適化後：２７．７７％
差分 ：２８．７９％
ガイドラインの１５％より十分に大きいので問題なし。
というか、効果が大きすぎて逆に不安。
２．リスクについて
以前と同じ様な計算式で最大ドローダウンを元に計算。
リスク＝最大ドローダウン（－２４，０１５）÷（４通貨ペア÷１４通貨ペア）
＝６８６１ＵＳ＄＝当初資金（５万ＵＳ＄）の約１４％
２０％にも満たないので、十分許容範囲で問題なし。
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ということで、「アルゴリズムトレーディング入門
」に沿うと、次工程である「ウォークフォワード分析」に進んでいい事になる。
」に沿うと、次工程である「ウォークフォワード分析」に進んでいい事になる。
しかし、疑い深いオレ。一抹の疑問が。
今回は簡易的な方法で、最適化用目的関数を決めたが、本当はどれがベストか不明。
つまり、「ウォークフォワード分析 」で、いろんな目的関数を試す必要があるという事。
かといって、本工程である「多市場多期間最適化 」よりも検証時間がかかるのは目に見えてる。
「ウォークフォワード分析 」の計画を立てる時は、効率化を相当考慮しないと。
ついに、データベースの本格的な活用に着手せなあかんなぁ。
ということは、ＳＱＬ を勉強しないと。。
ＦＸを始めてからトレード以外で学んだこと。
英語 → ForexTester2の使い方 → Delphi言語 → Excel → 確率統計をちょこっと。
そして、今回やろうとしているのはデータベースとＳＱＬ 。
オレは一体どこに向かっているんだ？？
今日でついに、ＦＸ初トレードから１年たってしまったが、正しい方向に進んでいるんだろうか。
正しいんだよね？ね？
正しいと言ってくれ！！
頼む！！
誰も答えれる訳無いわなぁ。。
そして新たに学ぶべき事が増え、次回の「FXシステムトレード初心者奮闘記」では、ついに次工程である、「ウォークフォワード分析 」に進むのでした。
＃上を向いて行こう！ 【ROY ロイ Radipedia ラジペディア 2011年3月18日簡易版】
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