さて前回は、 「旧SmoothMADIシステム 」の「ウォークフォワード分析 」で最適化用目的関数を比較検証したところまで話しました。今回は、最適化期間／ウォークフォワード期間の比較検証を行っている様子を書いてみたいと思います。
まずは、６／６通貨ペアのスキャン完了！！
やった～
前回の検証の結果、目的関数で一番よかったのは、「悲観的年率（－最大利益）」。
ただ、前回の最適化期間／ウォークフォワード期間は２年／６ヶ月で固定。
しかし、なんの根拠もない。
なので、最適化期間とウォークフォワード期間のバリエーション比較評価を実施することに。
目的関数は全て、「悲観的年率（－最大利益）」。
とりあえず、最適化期間とウォークフォワード期間の比率は変えずに、期間を調整してみると。
【最適化／ウォークフォワード期間バリエーション比較】
１．最適化期間１２ヶ月／ウォークフォワード期間３か月
＊元々の実施期間
平均でみると、「１．最適化期間１２ヶ月／ウォークフォワード期間３か月」が一番いいが、ＷＦＥが他より悪い通貨ペアも。まさか、通貨ペア毎に適正な期間があるのか？？
いろいろ試行錯誤せなあかんのか？。
やりますよ。
それで、通貨ペア毎に一番いい期間を求めますよ。
で、求めた結果、堅牢なの？
うーん。。。。
じゃぁ、それで決めた各期間にも寿命があるんじゃないの？？
と、とりあえず続きやってみるか。。。
さっきは、最適化期間とウォークフォワード期間の比率を一定にしたバリエーションだったけど、今回は、期間の比率のバリエーション評価結果を比較。
一応、ガイドラインに沿ってウォークフォワード期間を最適化期間の２５％～３５％界隈で
【最適化／ウォークフォワード期間バリエーション比較一覧】
そして、次は通貨ペア毎に一覧にしてみると。
【通貨単位別 結果一覧】
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ギリギリ合格と言えなくもないのは、GBPJPYだけ。
利益が出た通貨ペアは、AUDUSD / GBPJPY / USDJPYの３つだけ。
とりあえず、この３通貨ペアを組み合わせて資金残高曲線を描いてみると。
【資金残高曲線】
AUDUSD ：最適化期間 ８／ＷＦ期間 ３
GBPJPY ： 最適化期間４８／ＷＦ期間１２
USDJPY ：最適化期間 ６／ＷＦ期間 ３
ちなみに、シャープレシオは０．１２。
横ばい期間が多いのが気になる点。
だったらなんやねん。
そもそも、こんな決め方でええんか？
。。。。。ん？？
データを細かくみてると、１つの通貨ペアで一覧から抜けているセグメントを発見。
別にとってたデータをみると、なんと途中でストラテジが終了してた。。。
こらっ！
ForexTester2！！
なんで途中で終わるねん！！
見た中では、ほんま１つの通貨ペアのほんの一部だけやったで。
ちゅーことは、ストラテジのバグじゃないってことじゃないんかい？？
途中で破産してたからやった。
ForexTester2よ、疑ってすまぬ。。。。
ん？
そういや、サイジングロジックを変えてたけどよかったのか？？
途中で破産してるのは、そのせいじゃないか？？
（本来は、資金残高に対する固定比率なので、ドローダウン時はロット数が小さくなって、ドローダウン幅が少なくなるはず）
ちゅーことは、やっぱサイジングは本来のロジックに戻して評価せなあかんのか？
そして、「FXシステムトレード初心者奮闘記」のウォークフォワード分析は、元のサイジングに戻してスキャンを開始し、ここまでの結果をもう少し細かく見始めるのでした。
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