ＦＸウォークフォワード分析時代 － 「旧SmoothMADIシステム」最適化目的関数を比較

さて前回は、 「旧SmoothMADIシステム 」で「ウォークフォワード分析 」で４／６通貨ペア目までを検証し、散々な結果だったところまでを話ました。今回は、５通貨ペア目までの検証結果で、最適化目的関数別の比較をする様子を書いてみたいと思います。

うーん。。

ここまで散々だとは。。

そういや、「アルゴリズムトレーディング入門」では、最適化目的関数が重要である事や、最適化期間／ウォークフォワード期間の設定には経験則が必要である旨が書いてあったなぁ～

よし！

まずは、最適化期間とウォークフォワード期間は変更せずに、

スキャン結果を集計しなおして、いろんな目的関数を試してみよう！！

ということで、試してみた目的関数。

【比較評価対象の最適化目的関数】

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１．悲観的ＰＦ（－最大利益）

　　→前回使用していた目的関数

２．悲観的ＰＦ（－最大利益）周囲平均　

３．悲観的年率（－最大利益）

４．悲観的年率（－最大利益）周囲平均

＊各目的関数の計算方法に関するブログ記事はコレ 

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まずは５通貨ペア目も含めて、使っていた目的関数の結果をおさらい。

【ウォークフォワード分析　「１．悲観的ＰＦ（－最大利益）」】

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 ＊ＷＦＥ：ウォークフォワード効率

　　ＲＲレシオ：リスクリワード・レシオ（年率純益÷最大ドローダウン）

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相変わらず、５通貨ペア目もマイナス収支。。。

【ウォークフォワード分析　「２．悲観的ＰＦ（－最大利益）」周囲平均】

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＊ＷＦＥ：ウォークフォワード効率

　　ＲＲレシオ：リスクリワード・レシオ（年率純益÷最大ドローダウン）

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パラメータスキャン時の１ステップ分周囲平均の最大値の方が、局所的な外れ値を除外

できるので、堅牢な最適化の様な気がするが、そうでもないみたい。。

【ウォークフォワード分析　「３．悲観的年率（－最大利益）」】

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 ＊ＷＦＥ：ウォークフォワード効率

　　ＲＲレシオ：リスクリワード・レシオ（年率純益÷最大ドローダウン）

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がーん！

結局、パルド推薦（＊）の方がええんかい。。。

＊「アルゴリズムトレーディング入門」の著者

でもまだ僅差や！

パルドに勝つことが目的じゃないんやけど。

【ウォークフォワード分析　「４．悲観的年率（－最大利益）」周囲平均】

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 ＊ＷＦＥ：ウォークフォワード効率

　　ＲＲレシオ：リスクリワード・レシオ（年率純益÷最大ドローダウン）

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やっぱ、「周囲平均」はあかんなぁ。。。

結局、ＷＦＥ→利益Seg率→純益の優先順位でみると、

「３．悲観的年率（－最大利益）」がベストって感じ。

でも、使い物にならん。

そして、残りの通貨ペアのスキャンがむなしく走りつつ、「FXシステムトレード初心者奮闘記」のウォークフォワード分析は、最適化期間とウォークフォワード期間の試行錯誤に続くのでした。