ＦＸウォークフォワード分析時代 － 「旧SmoothMADIシステム」パフォーマンス評価１

さて前回は、 「旧SmoothMADIシステム 」で最適化期間／ウォークフォワード期間の比較検証を行った様子を書きました。今回は、比較検討の結果に基づいた期間を使用して、パフォーマンスの評価を行っている様子を書いてみたいと思います。

＃サイジングを元に戻してスキャン中なので。。

「ウォークフォワード分析 」の結果こそがこのシステムの実力。

ということで、物は試しに、パフォーマンス評価をしてみることに。

＃そもそも、ウォークフォワード効率のガイドラインである、５０％～６０％に全然至っていないから、

　　いいシステムではないハズなんですけど。。

さぁて、どういう考え方で最適化期間／ＷＦ期間を選択していこうかなぁ。。

そういや、通貨単位別のＷＦＥ（ウォークフォワード効率）を求めた表を作ったなぁ。。

まずは、通貨ペア共通の期間設定で評価してみよう！！

で、どうやって期間を選んだかと言うと、ＷＦＥのシャープレシオ（ＷＦＥ平均÷ＷＦＥ標準偏差）が一番いい値の期間。とすると、最適化期間が８か月で、ウォークフォワード期間が３か月。

該当期間設定の中で、ＷＦＥ上位３通貨ペアでポートフォリオを組んでの評価。

【パフォーマンス評価】

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対象通貨ペア：AUDUSD / GBPJPY / USDJPY

最適化期間：８か月、ウォークフォワード期間：３か月

最適化目的関数：悲観的年率（－最大利益）

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で、上記データについて考察してみると。

【考察】

●収益性

　年率調整済みリターン（＊）は、０．１３％

　定期預金より低いぞ

　＊ドローダウンを２倍とした場合の年率

●安定性（資金残高曲線の滑らかさ）

　１．シャープレシオ

　　　今回の結果は、０．０７４

　　　「トレーディングシステム徹底比較」によるガイドラインでは、良いシステムで０．５０以上。

　　　桁数すら違っています。。。

　　　でも、同著掲載システムと比較すると、１６／４０位に相当。

　　　半分より上って事で自分を慰めておこう。。

　２．Ｋレシオ

　　　今回の結果は、０．００６４

　　　前著によるガイドラインで、良いシステムで２．０以上。

　　　でも、同著掲載システムと比較すると、１５／４０位に相当。

　　　半分より上って事で自分を慰めよう。。

●将来システムが収益を上げる可能性

　さて、次はシステムの実力を知る方法として、「使える売買システム判別法」にのっていた、

　９５％信頼区間の下限値がプラスである事が目安。これは、母集団の平均がプラスで、将来収益も

　プラスになるだろうということらしい。逆にマイナスだと、良くてトントンって感じ。

　本書では、ｐｉｐｓ数で計算していたけど、サイジングロジック含めての評価なので、

　今回は純粋に損益で計算。

　で、できたグラフがコレ

　　【信頼区間】

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＊横軸：トレード回数

　　　縦軸（薄い青）：１トレードあたりの損益（ＵＳ＄）　

　　　縦軸（赤い太い線）：下限線

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　　下限値の最大値が－４

　　つまり、将来収益もマイナス予測。。。

●リスクについて

　まず、リスクについて見てみると、最大ドローダウンが２４，７４３ＵＳ＄

　つまり、初期投資金額（５万ＵＳ＄）の、約５０％。。。。

　許容できひんなぁ。。。

●破産確率

　バルサラの破産確率表をもとに、勝率とペイオフレシオから破産確率求めてみる。

　今回の結果は、勝率３６％、ペイオフレシオが約１．８９

　破産確率表は勝率が１０％刻み、ペイオフレシオが０．２刻み。

　なので、今回厳しめに丸めて、勝率３０％、ペイオフレシオ１．８で確認。

　破産確率８１．１％

そして、「FXシステムトレード初心者奮闘記」のウォークフォワード分析は、本来のサイジングに戻したスキャンを裏でしながら、既存データによる分析を続けるのでした。