今回は、この「特性を把握する」を実施している様子を書いてみたいと思います。
さて、もう一度「特性を把握する」の観点をおさらい。
【「特性を把握する」の観点】
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１．各ウォークフォワード期間での評価項目
損益、最大ドローダウン、年率リスクリワード比率、勝率、
ウォークフォワード効率。
２．上記「２．」をつなぎ合わせて、各項目の平均、最大、最小、標準偏差。
６．ウォークフォワード期間をつなぎ合わせた結果から、
ＰＦや、ペイオフレシオ、最大ドローダウン、勝率ｅｔｃを求める。
→つまりこれが本当の実力
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とりあえず、通貨ペア毎に集計。
まずは景気よく、一番ウォークフォワード効率が高かった、ＧＢＰＪＰＹの結果を載せると。
【ＧＢＰＪＰＹの特性】
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※OutStartDate/EndDate：ＷＦ期間の開始日／終了日
WP：勝率
RRRatio：年率リワード・リスク比率（年率純益÷最大ドローダウン）
WFE：ウォークフォワード効率（WF期間の1年換算純益÷最適化期間１年換算純益）
InNetProfitYear：最適化期間の年あたりの純益
InNetProfit：最適化期間での純益
※価格は全てＵＳ＄
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で？
これをどうせよと？
自分で考えろ
あ、はい。。。
そもそも「特性を把握する」事の目的を考えてみると、このトレードシステムが異常をきたしたのか、正常なのかを判断する材料なのではないかと。
と言う事は、それぞれの項目が取りうる値を標準偏差から求めて、その範疇にあれば異常ではないという事かな？？
ということで、ＷＦ期間である１年間でとりうる範囲を、項目毎に２標準偏差（約９５％の確率）の範囲を求めてみると。 ※本当は、３０ぐらいサンプルないとダメなのかもしれないけど。
【ＧＢＰＪＰＹ － １年間の取りうる値】
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純益 ：－３，６０９（ＵＳ＄）～ ＋５，２３９（ＵＳ＄）
最大ドローダウン ：－３，８３３（ＵＳ＄）～ － １６９（ＵＳ＄）
勝率 ：２１％～６５％
年率リワード・リスク比率：－１．２％～２．８％
ProfitFactor ：－０．１５（！）～２．４７
ペイオフ・レシオ ：０．０６～３．３８
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そして、ＧＢＰＪＰＹに関する特性の考察したつもりになってみると。
【ＧＢＰＪＰＹでの特性の考察】
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ちなみに、実際の最大値／最小値と比べて、２標準偏差内に収まっていないのは、
最大ドローダウン（最小）、年率リワード・リスク比率（最大）の二つある。
で、実際の運用では異常を検出したら、何かしらの対処をしないといけないんやけど、対処が必要な時はすぐにＥＡを止めたいし、わかりやすいのがいい。
つまり、１年後に集計したらわかるんじゃなくて、異常となったとき直ぐに止めたい。
そうした場合に、すぐにわかるのは最大ドローダウンと、連敗数。
●想定する最大ドローダウン
実測ベースの最大ドローダウンである、－４，３９１ＵＳ＄は２標準偏差の
範囲から外れているので、３標準偏差（約９９．７４％）を考えてみることに。
だとすると、最悪、４，７４９ＵＳ＄までは正常と考えるのが自然かも。
●連敗数
何連敗までありうるかは勝率から求まると、「使える売買システム判別法
」に記載が。
」に記載が。
で、想定される年間勝率の最低値は、２１％。
これをベースに危険率１％で最大何連敗か計算してみると。
※最大連敗数（Excel計算式）＝CEILING(LOG(危険率(%)、1-勝率(%)),1)
２０連敗。
平均負けトレードを計算してみると、－３１２（ＵＳ＄）
つまり、最大２０回×３１２（ＵＳ＄）＝６，２４０ＵＳ＄
のドローダウンって事じゃないの？？
まぁ、ＧＢＰＪＰＹだけでの話だけど、結構タフやな。。
●１年毎の振り返り
で、実際のトレードを１年毎に集計し、これらの項目を
照らし合わせて、異常かどうかを調べればいいということかな。
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で、同じ事をもう一つの合格した通貨ペアである「ＵＳＤＪＰＹ」で見てみると。
【ＵＳＤＪＰＹの特性】
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※OutStartDate/EndDate：ＷＦ期間の開始日／終了日
WP：勝率
RRRatio：年率リワード・リスク比率（年率純益÷最大ドローダウン）
WFE：ウォークフォワード効率（WF期間の1年換算純益÷最適化期間１年換算純益）
InNetProfitYear：最適化期間の年あたりの純益
InNetProfit：最適化期間での純益
※価格は全てＵＳ＄
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そして、ＵＳＤＪＰＹもウォークフォワード期間が１年なので、
同じ様に１年間でとりうる値を２標準偏差で求めてみると。
【ＵＳＤＪＰＹ － １年間の取りうる値】
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純益 ：－５，５６６（ＵＳ＄）～ ＋９，１６２（ＵＳ＄）
最大ドローダウン ：－４，０１８（ＵＳ＄）～ － ４７０（ＵＳ＄）
勝率 ：２７％～５１％
年率リワード・リスク比率：－２．７４％～５．２６％
ProfitFactor ：－０．３９（！）～３．４９
ペイオフ・レシオ ： ０．３０ ～ ４．１４
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そして、ＵＳＤＰＹに関する特性の考察
【ＵＳＤＪＰＹでの特性の考察】
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●２標準偏差内に入らなかった項目
勝率（最小）
●想定する最大ドローダウン
２標準偏差（約９５％）で考えると、最大ドローダウンは、－４，０１８ＵＳ＄
３標準偏差（約９９．７４％）で考えると、－４，９０５ＵＳ＄
●連敗数
実測最小勝率の方が低いので、勝率２６％で危険率１％で最大何連敗か計算。
→ 最大１６連敗
これに平均損失（－３２７ＵＳ＄）を掛けると、最大ドローダウンは、
１６連敗×（－３２７ＵＳ＄）＝ －５，２３２ＵＳ＄
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ふぅ～
いろいろ判ったのはいいが、運用計画を纏めておかないと、いざとなったときに混乱するなぁ。。
ＭＴ４のシステム観点の健全性も含めると結構、運用計画立てるの大変かも。
（いちいちブログ読み返す訳にはいかないし）
とすると、リハーサルで確認する項目も結構多いな。。
ともかく、特性がわかったということで、
で、ええんよね？
パルド先生、ね？ね？
そして、「FXシステムトレード初心者奮闘記」は、「ウォークフォワード分析 」工程は無事（？）完了し、次工程である「パフォーマンスの評価時代」に突入するのでした。
＃裏で作りかけのＭＴ４用ＥＡをデモ口座で動かしながら。。。
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