ＦＸウォークフォワード分析時代 － この工程は合格？

さて前回は、 「旧SmoothMADIシステム 」の「ウォークフォワード分析 」結果を集計中だったので、本番で使用するＭＴ４のＥＡ開発について考慮すべき事を洗い出したところまで話しました。

今回は、集計も終ったのであらためて、「旧SmoothMADIシステム 」が「ウォークフォワード分析 」工程をクリアしたかどうか判定する様子を書いてみたいと思います。

以前のブログ記事「ＦＸウォークフォワード分析時代」 で、「ギャ～」と叫んだのは４Ｈ足で評価すべきところを、本来ルールと異なる１Ｈ足で評価してたからでした。

この時、１Ｈ足とは気づかず、いろいろな側面で結果評価をしていたけど、原点に立ち戻る事に。

自分のブログ記事の「正しい開発手順って？ 」に立ち返ると、「ウォークフォワード分析 」工程の次に、「パフォーマンスの評価」工程という段取り。

なので、まずは「パフォーマンスの評価」をせずに、純粋に「ウォークフォワード分析 」工程が終ったかどうかを評価することに。

さて、以前のブログ記事「『ウォークフォワード分析』計画立案前の整理 」で、本工程の終了条件を確認すると。

【ウォークフォワード分析の検証方法】（上記記事の抜粋）

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１．各ウォークフォワード期間での評価項目

　　損益、最大ドローダウン、年率リスクリワード比率、勝率、

　　ウォークフォワード効率。

２．上記「２．」をつなぎ合わせて、各項目の平均、最大、最小、標準偏差。

３．ウォークフォワード期間の損益合計を年率計算し、

　　最適化期間の年率損益との比率から、全体のウォークフォワード効率を求める。

　　→この項目の目安が５０％～６０％

４．各ウォークフォワード効率で、プラスになった比率。

　　例では、６０％で堅牢と判断されていた。　

５．ポートフォリオに含める通貨ペアで、利益を出した数

６．ウォークフォワード期間をつなぎ合わせた結果から、

　　ＰＦや、ペイオフレシオ、最大ドローダウン、勝率ｅｔｃを求める。

　　→つまりこれが本当の実力

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さらに、見落としていた項目としては、「最適化期間」と「ウォークフォワード期間」を求める事も、この「ウォークフォワード分析」工程でのひとつの目的であったこと。

そして、上記項目を大きく分類すると、「堅牢で利益を出せる戦略か」という観点と、「特性を把握する」をいう二つに分類されることに。

なので、この「旧SmooothMADIシステム 」が「ウォークフォワード分析 」工程をクリアしたかどうか、という意味では「堅牢で利益を出せる戦略か」という観点に絞られることに。

なので、前述の「ウォークフォワード分析の検証方法」の一覧のうち、以下をクリアしていれば、堅牢で利益を出せる戦略かどうかがわかることになる。

【堅牢で利益を出せる戦略かどうかの判定基準】

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「３．全体のウォークフォワード効率が５０％～６０％」

「４．ウォークフォワード効率がプラスとなったセグメントの比率が６０％程度」

「５．利益を出した通貨ペア数」

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そして、「最適化期間」と「ウォークフォワード期間」を求める事もひとつの目的であることを思い出すと、評価するためには、各通過ペアでベストとなる「最適化期間」と「ウォークフォワード期間」を求める事から始まることに。

まずは、試した「最適化期間」と「ウォークフォワード期間」のパターンで、通貨ペア毎の「ウォークフォワード効率」を一覧化すると、以下の様に。

【最適化期間／ＷＦ期間毎のＷＦ効率一覧】

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　※最適化期間の左辺と右辺が異なる場合は、２つの最適化期間での目的関数平均

　　が最大となるパラメータセットを選ぶやり方をしている。

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そして、通貨ペア毎に一番ベストとなる「最適化期間」と「ウォークフォワード期間」を纏めると以下の様に。

【通貨ペア毎のＷＦベストとなる最適化期間／ＷＦ期間】

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そしてこれを元に、前述の「堅牢で利益を出せる戦略かどうかの判定基準」で照らし合わせると。

【堅牢で利益を出せる戦略かどうかの判定】

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●「３．全体のウォークフォワード効率が５０％～６０％」

　これをクリアしているのは、ＧＢＰＪＰＹとＵＳＤＪＰＹの２通過ペア

　合格にしてもいいかもしれないのは、ＧＢＰＵＳＤ。

　複数通過ペアでクリアしたし、合格かな？

●「４．ウォークフォワード効率がプラスとなったセグメントの比率が６０％程度」

　５／６通貨ペアがクリア。

　問題なく、合格。

●「５．利益を出した通貨ペア数」

　全通過ペアでクリア。

　問題なく、合格。

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ということで無事、

「ウォークフォワード分析 」工程

としては合格！

の様にみえるが、思い出さなければならないのは、「戦略が合格」かどうか。

つまり、「売買ルール」ではなく、「戦略」であること。

つまり、ポートフォリオも含めて考えなければならない。

で、どの通貨ペアをこの「売買ルール」でトレードするのかは課題として残ったままの状態。

すると必然的に、ＧＢＰＪＰＹとＵＳＤＪＰＹの２通貨ペアだけが合格なので、この２つの通貨ペアはポートフォリオに組み込む事に。

なので、この２通貨ペアをポートフォリオ

に組み込むと合格！

で、「ウォークフォワード分析 」工程が終ったかというと、「特性を把握する」という観点を整理がまだ残っている。。。

「ウォークフォワード分析 」工程

終ってないやん

そして「FXシステムトレード初心者奮闘記」は、「ウォークフォワード分析 」の特性の把握に進むのでした。　＃裏で作りかけのＭＴ４用ＥＡをデモ口座で動かしながら。