ＦＸウォークフォワード分析時代 － 「旧SmoothMADIシステム」評価結果２

さて前回は、 最適化期間／ウォークフォワード期間の比較検証を元に、全通貨ペア共通の期間を用いた「旧SmoothMADIシステム 」のウォークフォワード分析 結果からパフォーマンス分析を行った様子を書きました。

今回は、各通貨ペア毎に異なる期間を用いたウォークフォワード分析 結果からパフォーマンス分析する様子を書いてみたいと思います。

本題の前に。

すまぬ。。

以前の記事 の期間毎の結果サマリ、集計ミスが発覚。。。

以下、再集計結果。

【最適化／ＷＦ期間バリエーション比較一覧】

【通貨単位別　結果一覧】

ウォークフォワード期間が３ヶ月のところは問題ないが、他がミスってた。。

＃ＳＱＬでテンポラリテーブルの削除処理で、セグメント数を減少させた後の集計で、削除漏れがあった。

なので、前回記事 で使用したデータは幸か不幸か正しいデータ。

それでは本題。

通貨ペア毎に異なる最適化期間とウォークフォワード期間の組み合わせで、ＷＦＥ上位３通貨ペアで評価してみた（再集計しただけだけど）。

今回は、ＷＦ効率が４８％という、ガイドラインの５０％～６０％に限りなく近いデータが入っているので期待大！！

【パフォーマンス評価】

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●対象通貨ペア

　AUDUSD : 最適化期間　８ヶ月、ＷＦ期間　３ヶ月

  GBPJPY : 最適化期間５２ヶ月、ＷＦ期間１２ヶ月

  USDJPY : 最適化期間　６ヶ月、ＷＦ期間　３ヶ月

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そして、前回記事 のパフォーマンス評価結果と比べながら、今回の結果を考察。

【考察】

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●収益性

　１０年間の純益は３８，７３１ＵＳ＄→６２，４９５ＵＳ＄と倍近くに。

　でも、年率調整済みリターン（＊）は、０．１３％→０．２２％に上昇したものの、

　やっぱり、定期預金より低い。。

　＊ドローダウンを２倍とした場合の年率

●安定性（資金残高曲線の滑らかさ）

　１．シャープレシオ

　　　今回の結果は、０．０７４→０．１２に上昇

　　　まだガイドラインの０．５０には及ばず。

　　　でも、「トレーディングシステム徹底比較」掲載システムとの比較は、４０システム中、

　　　１６位→１２位に上昇！！

　２．Ｋレシオ

　　　今回の結果は、０．００６４→０．００２８に下落。。

　　　収益は上がっているが、その大半が後半に偏ってるからかな？

　　　テスト期間後半の成績がいいのは、いい事なのだが。。

●将来収益を上げる可能性

　二項分布９５％信頼区間の下限値評価結果、最大で「－１」

　前回が、「－４」だったので改善はしたものの、マイナス。。

　つまり、将来マイナス収益になる可能性が、まだあるということ。

●リスクについて

　最大ドローダウンが２４，７４３ＵＳ＄→２１，８６８ＵＳ＄に改善。

　つまり、初期投資金額５万ＵＳ＄の４３％。。。。やっぱ許容できひん。。

●破産確率

　勝率３６％で前回と変わらず。、ペイオフレシオが約１．８６→１．８８に改善。

　バルサラの破産確率表をもとに、破産確率求めてみる。

　今回も厳しめに丸めると、勝率３０％、ペイオフレシオ１．８で前回と同じ。

　つまり、破産確率８１．１％で変わらず。。。

　気休めに、緩めに丸めると。。

　・勝率４０％、ペイオフレシオ１．８　→　破産確率２６．８％

　・勝率３０％、ペイオフレシオ２．０　→　破産確率６９．６％

　　。。。。。。。

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総括すると、利益を上げる可能性があまりなく、予定通り利益が出たとしても定期預金以下の収益にも関わらず、不安定で、破産確率が高いシステム。

誰が使うねん

　

ところで、破産確率の計算方法って、勝率とかペイオフレシオのばらつき具合が全く考慮されてないけど、いいのかなぁ。。。

そういや、「マーケットの魔術師 システムトレーダー編」で、モンテカルロ法で最大ドローダウンを予測してた人がいたな。そこでは、バックテスト結果から乱数でサンプリングした４０トレードを１万回（！）やってて、その結果で最大ドローダウンが見極めてた！

よっしゃ！

プログラム組んでどうなるか試してみよう！

そして、「FXシステムトレード初心者奮闘記」のウォークフォワード分析は、本来のサイジングに戻したスキャンを裏でしながら、今回のデータを元にモンテカルロ法による最大ドローダウン予測をするのでした。＃スキャンはまだ４／６通貨ペア目実施中。。。ブログネタ切れてしまいそう。。