今回は、モンテカルロ法を用いて、予測される最大ドローダウンを求める様子を書いてみたいと思います。
私が理解しているモンテカルロ法では、トレード結果リストから乱数を用いてサンプリングし、新たなトレードリストを生成して最大ドローダウンを求める事を何回も繰り返し、そのシステムでありうる最大ドローダウンを予測するというものです。
で、１回のサンプリングで使用した１トレードは、２回目のサンプリングでもまたつかわれる可能性があるという方法です。
「マーケットの魔術師 システムトレーダー編
」に書かれていた例では、４０トレード分を１万回も！
」に書かれていた例では、４０トレード分を１万回も！
Excelじゃ遅いし、難しいし。
という事で、以前SQL-Serverをダウンロードする為に一緒にインストールしたVisualC++ 2010 Express を使ってプログラムを書くことに。
今回のC++言語は今までと違って、
初チャレンジの言語ではないので楽勝！！
と思ったら、結構意外な所を忘れててショック。。。。
でも思い出してしまえば割とあっさり。
ツールもできたし、さっそく計画を立ててみる。
【モンテカルロ法最大ドローダウン検証計画】
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対象システム：「旧SmoothMADIシステム」（サイジング変更版）
対象トレード結果データ：
以下のウォークフォワード分析でのＷＦ期間のトレード結果
期間：２００１年～２０１０年
AUDUSD : 最適化期間 ８ヶ月、ＷＦ期間 ３ヶ月
GBPJPY : 最適化期間５２ヶ月、ＷＦ期間１２ヶ月
USDJPY : 最適化期間 ６ヶ月、ＷＦ期間 ３ヶ月
モンテカルロ法： ４０トレードを１万回
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さっそく実施してみると、
瞬殺で最大ドローダウン予測の結果が出た！！
１３，５１９ＵＳ＄
初期投資金額５万ＵＳ＄に対して、２７％
結構ええんじゃない？
じゃなくて、前回記事 での実測最大ドローダウンの方が大きいんですけど。。。
ほんじゃ、１００トレードを１万回 → ２３，１０９ＵＳ＄
増えた。。。
じゃぁ、約１年分のトレード数の３５０トレードを１万回 → ４０，４１４ＵＳ＄
じゃあ、思い切って１０００トレード×１万回！！ → ６８，６０１ＵＳ＄
まだ増える。。
じゃあ、元のトレードサンプル数である３５００トレード×１万回では？？
→ １１３，７６６ＵＳ＄
ヤケクソや、７０００トレード×１万回では？ → １５１，８９０ＵＳ＄
３回破産できます。
なぜに、トレード回数を増やすと最大ドローダウンが増えていくのだ？？
これだと、どの回数でモンテカルロ法ツール動かせばいいかわからんやん。
試しに、最適化期間のトレード結果を元に同様の評価をしてみよう。
４０トレード×１万回 → ８，９４１ＵＳ＄
１００トレード×１万回 → １３，９６１ＵＳ＄
１０００トレード×１万回 → １７，０７１ＵＳ＄
３５００トレード×１万回 → ２１，８８１ＵＳ＄
７０００トレード×１万回 → ２１，８８１ＵＳ＄
７０００トレードで最大ドローダウンも頭打ち。
つまり、いいトレード戦略だと、モンテカルロ法でトレード回数を増やしていくとどこかで、頭打ちになって、それが想定される最大ドローダウンって事かな？
という事は、頭打ちになるまでトレード回数を増やしていけばいいってことかな？。
逆に言うと、いつまでたっても頭打ちにならない状況は破産するということ。
つまり、ウォークフォワード期間のトレード結果で頭打ちにならない、この戦略の実力は、やっぱり破産するという結論。
【お知らせ：ツールダウンロード】
～モンテカルロ法最大ドローダウンシミュレーション～
この評価で使用したツールをダウンロードできる様にしました。
コマンドプロンプトから起動するタイプです。
Ｃ言語で書いていて、性能だいぶ考慮したので、回数増やしても高速で動くと思います。
結果は標準出力にＣＳＶ形式で出力するので、リダイレクトでCSV形式ファイルに落としてExcelに読み込んで利用する方法もあります。
ちなみに、エラー処理入れてないので、ファイル名間違えると落ちます。
●ダウンロード用ページ
そして、「FXシステムトレード初心者奮闘記」のウォークフォワード分析は、本来のサイジングに戻したスキャンの結果を楽しみにして続くのでした。
＃スキャンはついに６／６通貨ペア目実施中。。。
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