今回は、往生際悪く、最適化手法を見直してみた結果のパフォーマンス評価の様子を書いてみたいと思います。
さて、最適化手法見直しの発端。
資金残高曲線を眺めながら思っていたことと、本ブログでリンクを張っているブログでも同じような考え方が書かれていたのを見て、考え方が近い様な気がしたのでした。
何かというと、以下の図の最適化期間でどっちのパラメータセットを選ぶべきか？という事。
つまり、最適化期間で「パラメータセット①」は純益が高いが、後半で不調に。
それに対して、「パラメータセット②」は、純益は低いが後半で盛り返す。
じゃあ、どっちのパラメータセットが、次の隣接期間（つまりウォークフォワード期間）で収益を上げる可能性が高いか？というと、後者の「パラメータセット②」じゃないのか？という事。
特に今回のシステムは、ポジション保有期間も長く（勝ちトレードで平均１２日間）、1通貨ペアあたりのトレード回数も月２回強程度しかない。
なので最適化対象のトレード数を十分に確保しようとすると、必然的に最適化期間を長くせざるをえないけど、最適化期間が長いと、市場の変化に追従できなくなってしまう。
で、機械的に計算式で求める方法として、２つの最適化期間から求まる２つの目的関数の平均値をとることに。
例えば、元々２００１年～２００３年の４８ヶ月の最適化期間で「悲観的年率（－最大利益）」を目的関数としてパラメータセットを決めていたところを、以下の二つの「悲観的年率（－最大利益）」の平均値が最大となるパラメータセットを適用することに。
１．２００１／１／１～２００３／１２／３１の４８ヶ月分
２．２００２／１／１～２００３／１２／１２の３６ヶ月分
そして、２００４／１／１から始まるウォークフォワード期間で適用する。
うーん。。つまらん記事だ。。。。
上記「１．」と「２．」の期間の比率という新たなパラメータが出てきてしまうのが難点だけど、いくつか試すと、今回の売買ルールでは４：３がいい結果。
そして、前回組み込んだ通貨ペア３つのうち、２つの通貨ペアでＷＦ効率が向上。
【パフォーマンス向上結果】
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１．ＧＢＰＪＰＹ
●修正前（最適化期間５２ヶ月、ＷＦ期間１２ヶ月）
純益／ＷＦ効率／利益Seg率 ＝ 35,774US$／48.29%／70%
●修正後（最適化期間４８ヶ月／３２ヶ月の平均、ＷＦ期間１２ヶ月）
純益／ＷＦ効率／利益Seg率 ＝ 28,203US$／50.57%／70%
２．ＵＳＤＪＰＹ
●修正前（最適化期間６ヶ月、ＷＦ期間３ヶ月）
純益／ＷＦ効率／利益Seg率 ＝ 9,077US$／6.99%／55%
●修正後（最適化期間２４ヶ月／１８ヶ月の平均、ＷＦ期間３ヶ月）
純益／ＷＦ効率／利益Seg率 ＝ 15,289US$／21.53%／55%
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と、ブログ書いて気付いたが、純益悪化してＷＦ効率向上したGBPJPYは、単に最適化効果が低下しただけでは。。。。
でも、それで終わったら、ブログの続きが書けない。。。
なのでとりあえず、前回同様同じポートフォリオで試した中で一番いい最適化期間とウォークフォワード期間でパフォーマンス評価してみた。
【パフォーマンス評価（ＷＦ期間）】
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●対象通貨ペア
AUDUSD : 最適化期間 ８ヶ月、ＷＦ期間 ３ヶ月
GBPJPY : 最適化期間４８／３２ヶ月、ＷＦ期間１２ヶ月
USDJPY : 最適化期間２４／１８ヶ月、ＷＦ期間 ３ヶ月
前回のパフォーマンス と比較すると、純益は減ったものの、パッと見は、資金残高がまんべんなく上がる様になった気がする。
実際、12ヶ月利益ウィンドウ率や、資金残高曲線の滑らかさを表すＫレシオ、リスク・リワード・レシオは２倍程度上昇。ただ、同じ観点のシャープレシオは減少したもののほぼ変わらず。
でも、有意な差異なのかわからん！
しかも勝率もペイオフレシオはほぼ変わらず。
破産しなければいいんですけど。
＃スキャンはついに６／６通貨ペア完了。次のスキャンで２／５セグメント中。
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