さて前回は、「システム停止判定」方法の第一弾を考えたものの、そもそも「システム開始計画」を立てていなかった事に気付いたところまで話しました。今回は、「システム開始計画」を立てつつ、追加の「システム停止判定基準」を検討している様子を書いて見たいと思います。
最初から、全資金一気に
投入するんかい！
という所から始まった、「システム開始計画」の立案。
色々考えて見ると、損失を出したときの精神的ストレスに馴れていく効果も。
ちょっとの事でビビってたら、すぐに停止したくなってしまうし。
で、最初の方はトレード結果データがあまり溜まってないから、集計して監視できる項目も限られてくる。で、１年で約１００トレードという事から、集計して意味がありそうなトレード回数と、１年かけて予定資金全額投入する事を考えるて、３ヶ月毎に口座に資金を振り込んでいくという基本計画を立てて見た。 ＃資金残高に応じてロット数が増えていくサイジングなので。
そして、３ヶ月毎に監視項目も増やしていく事に。
最初１年の仮本番期間があれば、その中で１回は、予定している定期的なパラメータ最適化を実施する事もできるし。
という事で考えた「システム開始計画」が以下。
【システム開始計画】
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上の段の「仮本番」期間では、実際のお金を投入してトレードを開始し。３ヶ月毎に、徐々にお金を口座に追加していき、徐々に監視項目も増やしていく。
不謹慎だけど、最初の６ヶ月でサーバ障害とか通信障害とか発生してほしいところ。
そして、仮本番期間終了時に「合否判定」として１年を通した集計を行い、「ウォークフォワード分析」結果と照らし合わせた詳細分析を行い、続行するか一旦振り返る。
下の段の「本番」期間では、全額投資が始まる。そして１年単位で集計をしたいから、最初の本番期間は年末までで一旦区切って、その翌年から本来運用にするというざっくりとした計画。
多分「仮本番」してる間に、別システムを作る事になるんやけど、実際のトレードに使うのは、「仮本番」開始６ヶ月後以降にすることに。６ヶ月もあれば実際トレードした時の雰囲気も判って来るだろうという感じ。
＃それまでに別システムできてたらいいなぁ。
なんか、仕事みたい。。。
次に、各フェーズで登場する「監視項目」毎に、「システム停止条件」を考えてみた。
【監視項目毎の停止条件】
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１．連敗数
危険率１％で以前の記事で計算した推定連敗数１４を超えた場合。
つまり、１５連敗したらシステムを停止する。
２．最大ドローダウン
これが意外と難しい。基本は推定最大ドローダウンの値を使うんだけど、以下の点で
テスト実施時と異なる点が。
・テスト時の口座はＵＳ＄、実際のトレードでの口座は円。
・徐々に資金を増加させていく
・ポジション保有期間が長く、ニュートラルな期間がほぼ無いので、ポジション保有した
まま次のフェーズに進んだ場合に、厳密な事を言うと、正確な評価にはならない。
→ あまり細かくてもしょうがないので、投資資金に対するパーセントベースの
最大ドローダウンで判断する事に。詳細は後述。
３．月間損益
これも、結局前述の「２．最大ドローダウン」と同じ事が言える。
なので月間損益も、投資資金に対するパーセントベースの損益で
判断することに。詳細は後述。
４．年間特性
これも損益と年間最大ドローダウンに関しては、結局前述の「２．最大ドローダウン」と
同じ事が言えるので、投資資金に対するパーセントベースで評価。
詳細は後述。
５．ｔ－検定
これは前回記事の通りで、残高下落方向で過去５０トレードでのＰ値が５％を下回ったら
停止。
６．連敗年数
以前の記事で、「１２ヶ月利益ウィンドウ率」を「勝率」に見立てて、危険率１％での
最大連敗年数を求めた結果、「２．５７年」という結果。
これもざっくり丸めて、「３年」連敗すればシステム停止することに。
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それでは、「後述」にしていた観点をひとつづつ詳細に。
【「２．最大ドローダウン」について】
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いろんな推定最大ドローダウンを算出したが、実際問題どの値を使って、システム停止条件にするのかをきめなきゃならぬ。
いろいろ値があるけど、最大となった実測値２倍の「９，７４６ＵＳ＄」を使う事に。
数字を細かくしてもしょうがないので、１万ＵＳ＄に丸めてテスト時の初期資金５万＄から計算し、「２０％」ドローダウンでシステム停止することに。
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ほんじゃ、次いってみよ～。
【「３．月間損益」について】
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前述の通り、以前の記事のデータを元に、パーセンテージベースで月間の平均損益、標本標準偏差、最大値、最小値等を計算して、分布図も作って見た。
「平均値－２σ」である、「－３．５３％」の値を丸めて、月間「－４％」でシステム停止にする。
＃中央値が、「－０．０５％」というのが悲しいところだけど。。。
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次で、詳細の最後。
【「４．年間特性」について】
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まずは、以前の記事に載せた年単位の表を再掲。
ここから、年単位の「純益」、「最大ドローダウン」、「勝率」を監視項目にすることに。
１．純益
これもパーセントベースで監視する。
「平均－２σ」と「最小値」を比べると、「平均－２σ」の方が小さい値。
「平均－２σ」は「－３，７８９ＵＳ＄」なので、初期投資金額との割合に換算すると、
約７．６％。これを丸めて、年間「－８％」の減益でシステム停止することに。
２．最大ドローダウン（※表上は「最大ＤＤ］）
これも前述の「純益」と同じ考え方をする。
今回は、実測値最大値である「４，８７３ＵＳ＄」の方が大きいので、この値を使う。
初期投資金額との割合に換算すると、「９．７４％」。
これを丸めて、年間最大ドローダウンが「１０％」になったらシステム停止する
３．勝率
考え方は同じ。「平均－２σ」の方が小さいので、年間勝率が「３０％」を割ったら
システム停止にする。
ただ年間特性については、１年分のデータがあるから、ｔ－検定で判定することも可能なので、ちょっと柔軟な対応にするかも。
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実際やってみないとわからない事もあるし、厳しすぎたり、抜けに気付いたりするかもしれないけど、まずは一旦整理しておくことは意味があるんじゃないかと。
＃とあるトップトレーダは、５０％のドローダウンから見事復活したって話もあったし。
すくなくとも、システムを止めるべきレベルに達したか気付く事ができる。逆に言うと、これをクリアしていれば、問題無いという事だから安心材料にもなる。
しかし。
ＭＴ４で実トレードの結果が、テスト時と同じ性質のものなのかどうかがわからない。口座の通貨も違うし、データ取得元も違う。
つまり、システムを止めずに済めば、時がたてばテスト実施時と同じ様な収益特性に近づいていくのか？という疑問。
どうやって、テスト時と同じ特性なのか
調べたらええんや？？
そして、次から次へと沸き起こる疑問に振り回されながら「FXシステムトレード初心者奮闘記」の「トレーディング・プラン」工程は、「システム特性の類似性確認方法の検討」に進むのでした。
＃デモ口座で動かしてるＭＴ４用ＥＡにサイジングロジック追加したらデグレードしてた。
慌てて修正したけど、実際の運用で発生したら怖いから、デグレード確認手順を追加した。。
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