さて前回は、「システム開始計画」と「システム停止判断基準」を決めたところまで話しました。今回は、実際のトレード結果が「テスト時」の特性を維持しているか監視する方法について検討している様子を書いて見たいと思います。
前回、「システム停止｣条件まで考えたが、停止しなければいずれ利益が出てくる様になるのか？という疑問。今後利益が出てくる様になる為には、「テスト時」と特性が似てくるはず。
前回記事までで出てきた観点を整理すると。
【これまで決めた監視項目】
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・最大ドローダウン率
・月間損失率
・１年間の損失率、最大ドローダウン率、勝率
・連敗トレード数
・連敗年数
・ｔ－検定
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要は「ｔ－検定」を除いてネガティブなものばかり。
じゃぁ、似てる「特性」って一体なんなんだろう？という事でいろいろ考えてみた。
【特性案】
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１．ProfitFactor
２．９５％信頼区間
３．トレード期間でForexTester2と実トレードの相関関係
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まず最初に思いついた「ProfitFactor」。
実際約半年分にあたる過去５０トレード分を１トレード毎にずらしながら、ProfitFactorの各種統計情報と分布を作って見た。
【過去５０トレードのProfitFactorの分布】
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なんもわからん。
あえて言うとしたら、新たなシステム停止条件として、過去５０トレードで、ProfitFactorが「０．４」を割ったら、「システム停止」するぐらいの事。これはこれで追加してもいいかも。
でも、特性じゃない。
じゃぁ次は、「９５％信頼区間」について
【９５％信頼区間】
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そもそも、利益をあげる方向に向かっていればいいので、元々以前の記事で「パフォーマンス評価」で利益が出る可能性を見極める方法を流用。つまり、特性がテスト時と一致してなくても各トレード損益の９５％信頼区間下限値が上昇傾向であればいいという判断方法。他には「上限値」と「下限値」の仲値（平均）が上昇傾向にあればいいという判定方法。
今回のテスト時の結果を載せると以下のグラフ。
この「下限値」が上昇傾向で、０近辺をうろうろし始めればＯＫっぽい。
で、「上限値」と「下限値」の仲値の線形回帰線を引いて見ると、ｙ＝０．０３８５Ｘ
なので、テスト時の当初資金から換算すると、当初資金に対して、ｙ＝０．００００００７％Ｘ
に近づいていけばＯＫ。という事に。
でも、値が小さすぎて、比較する精度としていかがなものかと。。
主観的だけど、「９５％下限値」と、前述の「仲値」が上昇傾向を示していれば、見込みありという事は言えるかもしれないので、利益があがりそうかどうかの目安にはなるかも。
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実は、次が本命。
【トレード期間でForexTester2と実トレードの相関関係】
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ウォークフォワード期間のデータは揃っていて、今後も新しいデータをインポートしながら、実トレードと見なしてForexTester2でテストデータを採取していく。特性が似ているのであれば、その結果は、ＭＴ４で運用している実トレードと相関関係が高いはず。
そして、ForexTester2でのｔ－検定でＰ値が５％を下回っていて、ＭＴ４での実トレードとの相関関係が高ければ、システム停止すればいいし、５％以上であったとしても、そもそも相関関係が低ければ特性が引き継がれていないということ。
＃もし相関係数が低ければ、ショック。。。
ForexTester2で検証してＭＴ４で運用するという大前提が崩れる事になるので。。
じゃあ次は、なんの相関関係をみるのかという話だけど、日単位の損益（％）と、過去５０トレードのProfitFactorがあれば特性をよく現す事になるかもしれない。
強い相関関係の目安として、相関係数「０．７」を目安に一旦仮決め。
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いろいろ書いてきたが、ここまでの監視項目を整理すると。
【システム停止条件】
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１．１５連敗
２．最大ドローダウンが「２０％」超過
３．月間損益が、「－０．５％」を下回った場合
４．年間損益が、「－８％」を下回った場合
５．年間最大ドローダウンが、「１０％」を超過した場合
６．年間勝率が、「３０％」を下回った場合
７．３年間連敗した場合
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【システム停止検討条件】
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「停止検討」という部分にあいまいさが残るけど。。。。
１．過去５０トレードのProfitFactorが０．４を下回った場合
→ほぼシステム停止
２．「９５％信頼区間」下限値が上昇傾向で、０に近づいていっている事
主観的な評価をする。
３．ForexTester2と実トレードの相関関係
→儲かれば良いという発想であれば、利益が伸びていればシステム停止しなくても
いいかも。
・過去５０トレードと日単位累積損益（％）の相関係数が０．７を下回った場合
・相関係数が０．７以上で、ForexTester2で９５％信頼区間Ｐ値が５％を
下回った場合
４．ポートフォリオで、GBPJPY/USDJPYとAUDUSD/USDCHFの月間損益の相関係数
相関係数が０．４を上回った場合。
これも、利益が伸びていっている状態であればシステム停止しなくてもいいかも
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トレーディング・プラン完了！！！
そんな訳ないやろ。
色々抜けてたやんけ。
思いつきでたまたま気付いてプランに組み込んでいったが、まだプランに組み込んでいない事があるんじゃないか？
そして、終りそうで終らない「FXシステムトレード初心者奮闘記」の「トレーディング・プラン」工程は、トレーディング・プランに組み込むべき項目の洗い出しとその検討に進むのでした。
＃デモ口座で動かしてるＭＴ４用ＥＡのトレード状況みてたら、色々アイデアが沸いてきて
結構いいかも。ＭＴ４のクセもわかってくるし。
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