FXトレーディング・プラン時代 － プランの網羅性を精査／検討する

さて前回は、「システム開始計画」と「システム停止計画」まで纏めたところまで書きました。今回は、プランに組み込むべき要素が他にないか精査／検討している様子を書いてみたいとおもいます。

まず単純に考えて、時系列で考えて見た。

【時系列での精査】

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●時系列の分類

　１．開始プラン　→ これは以前の記事で書いた。

　２．運用プラン

　３．終了プラン

２．運用プラン

　システム停止判断方法までは決めたけど、もう少し突っ込んで考えると、詰め切れてないところが。

　・最最適化の運用

　　再最適化のサイクルは考えたが、ForexTester2で過去データをインポートできるのは１ヶ月単位。

　　で、実際に最適化スキャンにかかる時間は、２日弱。日々の都合やデータ公開タイムラグ

　　を考えると、ざっくり１ｗｋ程度のタイムラグに。

　　そもそも、最適化後パラメータを取得する仕組み作ってない。。

　　そして、ポジション保有中に新しいパラメータを適用するとヘンな事になりそうなので、

　　次に新規ポジションを建てる時から新パラメータを適用したいけど、そのタイミングを

　　自動化したい。MT4用EAの機能に追加しなきゃ。

３．終了プラン

　　運用中の終了要否判定は決めたけど、実際具体的にどうやって終了させるのかを

　　決めてなかった。

　　つまり、ポジション保有中に「システム停止が必要」となった場合どうするのか、という点。

　　ここは単純に、保有中ポジションは従来ルール通りに手仕舞うまで保有し、新規発注は

　　しないということに。含み損を抱えているポジションは直ぐに手仕舞いしてもいいかもしれない

　　けど、とりあえずポジションを閉じるまではルール通りに取引する。

　　ただ、新規発注はしない様にする。

　　ＭＴ４用ＥＡに、手動で新規発注されない様に設定できる機能をつけないと。。。

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次に、購入書籍からプランニングを網羅的に書いているものを探して見ると、「高勝率トレード学のススメ」にちゃんと書いてある。

【トレーディング・プランニング項目】

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１．トレーディングスタイル、トレーディング戦略とトレーディングシステム

　　これは「旧SmoothMADIシステム」。決まってます。

２．成功するまでにかかる時間

　　わからん。

　　もう１つシステムができた時、やはりスロースタートさせて、最終的にリスクレベルを

　　テスト時と同じまで引き上げるまでのリードタイムを考える必要が。。

　　「システム追加時の運用」として詳細を後述。

３．コスト

　　・手数料無料のＦＸ業者選んでるし、スプレッドは評価時に織り込み済み。

　　・あとは、指値／逆指値時のAsk/Bidからの乖離pipsも評価時より少ない業者を

　　　選んだから、折込済み。

　　・スリッページは実際どの程度発生するかわからないので、今後のためにもＭＴ４用

　　　ＥＡ作るときに、スリッページをログ出力することにしよ。

　　・税金。確定申告が必要なぐらい利益がでたらいいなぁ。今回だと

　　　調子よければ申告が必要なレベル。。

　　・ＶＰＳはやめたし、ＰＣ／通信費はトレード有無に関わらず固定費。

　　・バックアップ用の通信手段も固定費はかからないものを予定。

４．マネーマネジメントプラン

　　ほとんど網羅していたけど、最大ロット数という観点が抜けていた。

　　つまり、証拠金使用率という観点が抜けてる。。。 

　　これは後述。

５．潜在的利益

　　これは推定利益率という事でいいのかな？だったら計画済み。

６．リスク

　　書籍の例を見ると、大別して以下の２つに。

　　１．市場リスク

　　　　一番痛いのは、大幅なスリッページでストップロスを通り越してしまうこと。

　　　　でも、起きたからといってどうしようもない。

　　　　ＭＴ４はポジション手仕舞う時、スリッページを指定するけど、手仕舞えない

　　　　のが一番イヤなので、大きめの値にすることに。

　　２．ＦＸ業者の破産リスク

　　　　これは以前の記事で書いた話。約款をよく読んで、顕在化した時に何ができる

　　　　のかを整理しておくぐらい。

　　３．ハードウェア／ソフトウェア障害リスク

　　　　これは、イメージはできてきたけど、事前にできる事は、デモ口座で障害／復旧試験

　　　　するぐらいしかないかな。後は障害発生時の手順を整理しておくとか。

　　　　まだＭＴ４用ＥＡ開発途上なので、今はプラン作れない。

７．パフォーマンスを左右する外的要因と内的要因

　　今回のルールで言うと有利な状態は低いボラティリティからゆっくりトレンドが

　　始まって、低いボラティリティでトレンドが終るパターン。

　　裏を返すと、指標発表とかのイベント等での急激な動きと、レンジ相場が弱点。

　　特に低いボラティリティでのレンジ相場が一番不利かも。

　　でも、なぜこれが「プラン」なのかがよくわからない。。

８．成功すると思う理由

　　これは「アルゴリズムトレーディング入門」に沿った形で評価を進め、

　　セカンドオピニオンとして他書籍での手法による評価も合格したから。

　　だから、これって「プラン」？？？

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そして、「後述」としていた観点を検討してみた。

【システム追加時の運用】

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新たなシステムを追加するときは、既に口座に一定金額が振り込まれているから、スロースタートさせる方式を変えないといけない。

で、１システム目である程度の経験や実績は出てるので、あまり細切れにする必要も無い。

なので、追加するシステムのトレード頻度にもよるけど、最初は半分の初期リスクで設定して、３ヶ月か半年後に本来の初期リスクに変更することに。

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【証拠金使用率（最大ロット数）】

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これが微妙に難しい。

基本的な考え方は、ＦＸ業者が指定するストップアウトレベルから若干の余裕を持たせる事と、「１システム＋１通貨ペア」での使用可能な証拠金利用率を制限する。

ストップアウトからの余裕率は、ざっくり１割のマージンという事に。

次に、「１システム＋１通貨ペアでの使用可能な証拠金利用率」について。

評価を行っているとき、ボラティリティが低い時に結構なロット数で発注しているのは気になっていたところ。

いくら初期リスクを低く抑えたところで、必要な証拠金が変わるわけじゃない。そして、「１通貨ペア＋１システム」の１トレードで証拠金をたくさん使ってしまうと、他のトレードの時に証拠金不足になってしまう。

かといって、証拠金の割り当てをトレードする「システム数×通貨ペア」数で分割すると細切れになりすぎて、ロット数制限にひっかかり易くなってしまう。

かといって、１トレードで半分以上使わない様にもしたいので、ざっくり３０％にしてみた。

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そして今回の検討結果で出た新たな結論を整理すると。

【今回決めた事】

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１．再最適化は月初から１ｗｋ以内のタイムラグで抑える

　　適用対象は新規トレードから。

２．手仕舞い時に指定するスリッページは大きめの値にする

３．障害発生時の復旧手順を作る

　　詳細は、ＭＴ４用ＥＡ作ってから

４．デモ口座で議事障害／復旧試験をする

５．最大ロット数は、ＦＸ業者が指定するストップアウトから１０％マージンをとる。

　　その中で、１／３を最大とした最大ロット数制限を設ける

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【検討の結果、開発が必要なもの】

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１．スリッページのログ出力

２．最適化パラメータを取得する機能

３．最適化パラメータを新規オーダから適用する機能

４．新規トレードを停止させる機能

５．最大ロット数をストップアウトレベルと証拠金残から制限する機能

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「今回オチが無い。。」と言うと、

「最近オチが無い」とヨメが言う。

こだまでしょうか？

いいえ

ショックです。

そして、ショック状態で「FXシステムトレード初心者奮闘記」の「トレーディング・プラン」工程は、プランの今までの纏めに進むのでした。

＃デモ口座で動かしてるＭＴ４用ＥＡに色々機能追加してるが、微妙にＣ言語と違うところで、ワナにはまってしまう。まぁ、ヘルプちゃんと読め、という事なんですけど。