さて前回は、問題の被疑箇所第一候補である「ポートフォリオの組み方」について試行錯誤した結果、結局ポートフォリオ対象候補の６通貨ペアを均等にする事したものの、通貨ペアの入れ替え要否の疑問発生と、２００９年／２０１０年の成績が良くないという問題の切り分けが必要という事がわかったところまで書きました。
さて、まずすることは「多市場多期間検証」の実施。
【多市場多期間検証】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
これで２００９年～２０１０年の成績が芳しくない理由が、市場状況によるものかどうかの大枠がわかるはず。以下の検証結果は、２００１年～２０１０年の結果。
これは、パラメータを１２／３６に固定して検証した結果。
一番下の表の２００９年～２０１０年の結果を見ると、他の期間と比較して、不調な期間だったのがわかる。「合計」しかり、利益が出た通貨ペア数しかり。
＃利益出たの、たった４／１４通貨ペアだけ。。
２００９年／２０１０年の成績が良くない原因は、市場がルールにとって芳しくない状況だったからと言えそう。
＃つまりカーブフィッティングが原因じゃないという事。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
いい感じ！
さて次は、「多市場多期間最適化」を実施。。
んん？？？？
ＥＵＲＪＰＹ～ＧＢＰＵＳＤの結果が、２００３年～２００４年と２００５年～２００６年と全く同じやんけ！！！
ありえへん。。
つまり、以下の記事の該当箇所も誤り。
すみませんm(__)m
ともかく、一旦２００１年～２００８年の「多市場多期間最適化」の結果から。
【多市場多期間最適化（２００１年～２００８年）】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
以下は、再度データ採取して再集計した結果。
結果を見てみると。
●確認観点
１．利益テスト数率２０％以上、堅牢なシステムは４０％以上
「４０％」は割ってしまったものの、「４０％」に肉薄
している状態に変わらず、とりあえず合格といったレベル。
２．「平均利益がプラス」
残念ながら、マイナス幅が拡大。。。
条件クリアしたのは５／１４通貨ペアで、前回の６通貨ペアから減ってる（涙）
＃ＧＢＰＪＰＹが不合格に。。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本当に堅牢なのか不安が。。
と、ともかく前回予告通り、２００９年～２０１０年の評価を実施してみた。
【多市場多期間最適化】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
これで２００９年～２０１０年の成績が悪ければ、トレードルールが市場状況にあってない時期だったと結論付ける。
以下の検証結果は、２００１年～２０１０年の結果。
最初の表の「セグメント５」の数値（※）のとおり、「多市場多期間検証」の結果と同じ傾向を示していて、市場がルールにとって芳しくない状況という結果になった。
※「利益テスト数率」と「平均利益」等で顕著に現れている。
なので、２００９年～２０１０年のウォークフォワード分析アウトサンプル評価でパフォーマンスが優れない理由が、カーブフィッティング起因じゃないって事！。
しかし。
２番目の表のＵＳＤＣＨＦの結果に注目。
元々この１４通貨ペアからポートフォリオ組み込み対象を６通貨ペアに絞り込みは、２００１年～２００８年の検証結果を元に、利益テスト率が４０％以上で、平均利益がプラスであったのが６通貨ペアだったから。
（前述の通り、実際には５通貨ペアだったけど。。）
（前述の通り、実際には５通貨ペアだったけど。。）
しかし２０１０年までの１０年間を評価すると、ＵＳＤＣＨＦの平均利益はマイナスに。
だとすると、２０１１年の本番からはＵＳＤＣＨＦは対象から外さないといけない。。
＃マイナス組の中では一番いいけど。
前回の記事の通り、直近８年間のデータを元に条件にあう通貨ペアを抽出してみた結果は５通貨ペア。 → ＡＵＤＵＳＤ、ＥＵＲＵＳＤ、ＧＢＰＪＰＹ、ＧＢＰＵＳＤ、ＵＳＤＪＰＹ
ちなみに、直近６年で絞込みをすると、４通貨ペア。 → ＥＵＲＵＳＤ、ＧＢＰＪＰＹ、ＧＢＰＵＳＤ、ＵＳＤＪＰＹ
じゃあ、直近４年間で絞込みをすると、７通貨ペア。 → ＡＵＤＪＰＹ、ＡＵＤＵＳＤ、ＥＵＲＵＳＤ、ＧＢＰＪＰＹ，ＧＢＰＵＳＤ、ＵＳＤＣＨＦ、ＵＳＤＪＰＹ
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
さてどうしよう。。。
【通貨ペア選定方法の考察】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
前回やっと、純粋なアウトサンプルデータを採取できたと思ってたら、どうも違うみたい。
つまり、通貨ペア選定の時点でカーブフィッティングしてる可能性があるかも。
結果的に、２００９年～２０１０年で条件にあう通貨ペアは、以下の３通貨ペア
→ ＡＵＤＵＳＤ、ＧＢＰＪＰＹ、ＵＳＤＪＰＹ
ここで思い出したのが、前回のブログ記事で、ポートフォリオの組み込み方を比較検討したところ、同じ最大同時リスク４％を取る前提でも、４通貨ペアの成績よりも、６通貨ペアの方が全般的に成績が良かった点。
なので、同じ６通貨ペア数にするために平均利益がマイナスの内、上位３つを追加で選ぶと。
→ ＥＵＲＵＳＤ、ＧＢＰＵＳＤ、ＮＺＤＪＰＹ
つまり、上位６通貨選ぶとすると、ＵＳＤＣＨＦだけがハズレで、正解はＮＺＤＪＰＹで、５勝１敗。
なかなかええんでないの？？？
なので、やっぱり過去８年の「多市場多期間最適化」の結果を元に２年毎に、上位６通貨ペアを選んでいく。
そして、上位６通貨ペアの過去８年間での利益テスト数率が４０％を下回るか、平均利益がマイナスになれば、システムを停止。
そして、２０１１年からのポートフォリオ組み込み対象は、前回と変わらない結果に。
＃AUDUSD ／EURUSD／GBPJPY／GBPUSD／USDCHF／USDJPY
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
さて、２００９年～２０１０年の成績がイマイチだった原因も、ポートフォリオに組み込む通貨ペア選定方法も決まったところで、問題はトレーディング・プランをどうするのかという点。
つまり、想定する年率や最大ドローダウンをどうするのか。
【トレーディング・プラン作成を考察する】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本来であればアウトサンプル評価を元に計算するけど、インサンプルで８年分のデータと２年分が必要。本来であれば、２００９年～２０１０年だけが純粋なアウトサンプル評価結果といえる状態。
ただ、この２００９年～２０１０年は不調の年。
利益が出てるとはいえ、ほぼ横ばいで、偶然の域を出ない収益。
ドローダウンもまた小さい。
＃しかも実は本来不合格だったＧＢＰＪＰＹも含めてるし。
今回のルールだと、プランを作成するにはやっぱり２年では少なすぎる。
そして推定年率と最大ドローダウンやシステム停止基準を求めるに当たって、
どういう風にデータを擬似アウトサンプル化データを生成するか考えてみた。
案１．前回の結果をそのまま使う
どのデータも悲観的に見積もっているので、その中で吸収できるという
考え方。
案２．２００９年～２０１０年で結果的にベストだったポートフォリオとの差分から求める。
一見もっともらしいけど、得られた調整用の係数の精度は高く無いと思うので、
結構偶然性に左右される気がする。
案３．５／６として考える
単に全般的にパフォーマンスが５／６に悪化する（約８３％）になると
考える。前述の通り、６通貨ペアを選ぶとき、通貨ペア選択ミスがあるとすると、
２００９年～２０１０年で、１通貨ペアだけという理由。
考え方はシンプル。
案４．「案３」を派生
過去１０年分の２年毎に選んだ通貨ペアの正解率を求めて、「案３．」
と同じ考え方を適用する。
つまり、アウトサンプルのセグメント以外をインサンプルとして
ベスト６通貨ペアを選んで、アウトサンプルの正解率を求める。
「案３．」よりサンプルが多くなるので信憑性は少し高まる。
●セグメント毎の正解率結果
Ｓｅｇ１：５／６
Ｓｅｇ２：３／６
Ｓｅｇ３：３／６
Ｓｅｇ４：４／６
Ｓｅｇ５：５／６
正解率 ＝ ２０÷３０ ＝ ６７％
案５．上記「案２．」＋「案４．」
多分これが一番信憑性が高いアウトサンプルが得られるはず。
つまり各アウトサンプルセグメント以外のセグメントを元に通貨ペアを選択する。
うーん。。面倒。。。
しかし！！
実は、インサンプルの通貨ペアを精査してみたところ、今までとの違いは
結局Ｓｅｇ２（２００３年～２００４年）で、ＡＵＤＵＳＤの替わりに、
ＮＺＤＪＰＹになるだけ。しかしＮＺＤＪＰＹはＳｅｇ１のデータが無い
ので、選定として適切かどうかが不明。
＃ＮＺＤＵＳＤも同様。
結局次点となると、ＡＵＤＵＳＤになってしまって、結果論的に、
全てアウトサンプルで評価したことになってる。
結果論とはいえ、よかった～！！
●結論
結局結果論的だけど、「案５．」がベスト。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
通貨ペア選定方法も決定したし、
プラン作成ネタも揃った！
そして、ほっとしながら「FXシステムトレード初心者奮闘記」は、プラン作成か、トレードルール変更評価か、ＭＴ４用ＥＡの総合評価結果に進むのでした。
＃ＭＴ４ＥＡ動作環境の、擬似ＩＳＰ障害発生時のスマホによる対応リハーサル完了！！かなり試行錯誤やったぞ。
0 件のコメント:
コメントを投稿